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Modelos GARCH: qué son Modelos GARCH: qué son Los modelos GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) representan una herramienta valiosa e indispensable para la gestión de riesgos y la valuación de instrumentos financieros...

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Con Ignacio Mieres.
Domina la volatilidad de los datos económicos
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Actualmente seguimos viviendo un entorno de volatilidad en los mercados, sobre todo en variables como en el tipo de cambio, a pesar de la coyuntura, donde observamos que la confianza del consumidor en México ha caído en su menor nivel desde hace 15 años y la incertidumbre sigue latente.

Volatilidad en los mercados: Tipo de cambio y mercado cambiario