Coeficiente de correlación: qué es y cómo interpretarlo
Coeficiente de correlación: qué es y cómo interpretarlo
Te explicamos qué es el coeficiente de correlación de Pearson, cómo se interpreta su valor entre -1 y 1, cómo se calcula y para qué sirve, incluido su uso en el análisis de inversiones.
Cuando aparecen términos y fórmulas estadísticas cuesta saber para qué sirve el coeficiente de correlación y cómo se interpreta. Aquí te lo explicamos de forma sencilla: qué mide, qué significa su valor y cómo lo puedes usar, también al invertir.
Puntos clave
Mide la relación lineal entre dos variables.
Su valor va de -1 (inversa) a 1 (directa).
Un valor de 0 indica que no hay relación lineal.
En inversión sirve para diversificar carteras.
¿Qué es y para qué sirve el coeficiente de correlación?
El coeficiente de correlación, o coeficiente de correlación de Pearson, está pensado para variables cuantitativas y es un índice que mide el grado de covariación entre variables relacionadas linealmente.
La correlación es la forma en que la estadística expresa numéricamente la relación entre dos o más variables, midiendo cuánto depende una de otra. El coeficiente de Pearson es, en concreto, una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas.
El coeficiente de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables y sirve para medir el grado de relación entre dos de ellas, siempre que ambas sean cuantitativas y continuas.
Si analizas dos variables aleatorias X e Y de una población, el coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra y se calcula con la siguiente expresión, donde:
es la covarianza de (X,Y)
es la desviación estándar de la variable X
es la desviación estándar de la variable Y
También se puede calcular sobre un estadístico muestral, con esta fórmula:
Interpretación del valor del índice de correlación
El coeficiente varía en el intervalo [-1, 1]. El signo marca el sentido de la relación y cada resultado se interpreta así:
Si r = 1: correlación positiva perfecta. Hay dependencia total y relación directa: cuando una variable aumenta, la otra aumenta en proporción constante.
Si 0 < r < 1: hay una correlación positiva.
Si r = 0: no hay relación lineal. No significa que las variables sean independientes, ya que puede existir una relación no lineal.
Si -1 < r < 0: existe una correlación negativa.
Si r = -1: correlación negativa perfecta y dependencia total, o relación inversa: cuando una variable aumenta, la otra disminuye en proporción constante.
¿Cuándo están correlacionadas dos variables cuantitativas?
Dos variables están correlacionadas si los valores de una varían de forma sistemática respecto a los de la otra. Por ejemplo, entre dos variables A y B hay correlación si al aumentar los valores de A también suben los de B, y viceversa.
Para qué sirve el coeficiente de correlación en las inversiones
Más allá de la estadística, el coeficiente de correlación es muy útil al invertir. Te permite ver si dos activos se mueven en la misma dirección o en sentidos opuestos, algo clave para diversificar: combinar activos poco o negativamente correlacionados reduce el riesgo de tu cartera. Es un complemento a otras métricas de análisis, como la tasa interna de retorno (TIR), que mide la rentabilidad de una inversión.
Qué debes recordar del coeficiente de correlación
El coeficiente de correlación resume en un solo número, entre -1 y 1, la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Interpretarlo bien te ayuda tanto en estudios estadísticos como en decisiones de inversión, siempre recordando que correlación no implica causalidad.
Preguntas frecuentes sobre el coeficiente de correlación
El coeficiente de correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Su valor va de -1 a 1.
Un coeficiente de 0 indica que no hay relación lineal entre las dos variables. No implica que sean independientes, porque puede existir una relación no lineal.
En una correlación positiva las dos variables suben juntas; en una negativa, cuando una sube la otra baja. Cuanto más cerca de 1 o de -1, más fuerte es la relación.
Al invertir, la correlación ayuda a diversificar: combinar activos poco correlacionados reduce el riesgo de la cartera, porque no se mueven todos en la misma dirección al mismo tiempo.
Buena tarde señorita, disculpe estoy realizando una investigación sobre la Correlación de Person, su explicación me pareció muy buena y me gustaría introducirla en mi investigación pero quisiera saber si usted fuera tan amable de indicar su apellido para poder realizar la cita que corresponde, muchas gracias.
