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Medias móvil simple, exponencial y ponderada: fórmulas y ejemplos

Medias móvil simple, exponencial y ponderada: fórmulas y ejemplos

Si tienes dudas sobre lo que es una media móvil o sobre las medias móvil simple, exponencial y ponderada, este es el artículo guía para sacarte dudas respecto a este tema. 

¿Qué es una media móvil?


Una media móvil nos muestra el valor medio del precio de un activo en un número de sesiones determinado. Por ejemplo, una media móvil de 5 días mostrará el promedio de los datos de los últimos 5 días, y una media móvil de 20 días muestra la media de los últimos 20 días; así sucesivamente.

Cuando conecta las medias de cada día, crea una línea de media móvil. El valor de la media móvil depende de dos factores: los valores que se están promediando y el horizonte temporal.
 

La característica móvil implica que la media se mueve siguiendo las cotizaciones, es decir, recoge el dato que se genera en la última sesión, y a su vez, descarta el dato más antiguo de la serie temporal.

Dentro de todos los indicadores existentes en el mundo del análisis técnico, podría decirse que las medias móviles bien empleadas son un excelente indicador de tendencias.

La media móvil es un indicador de tendencia que nunca se anticipa al movimiento o tendencia de las cotizaciones, es decir, simplemente sigue a la curva de cotizaciones confirmando la tendencia que hay en vigor en cada momento. No nos adelanta cambios de tendencia, pero sí los puede confirmar.

¿De cuántas sesiones/períodos es la media móvil ideal?

Escoger el período que mejor se ajuste para una media móvil no es una tarea sencilla y es aconsejable adaptarla a las condiciones y ciclos de cada mercado.

Una media móvil relativamente corta es más sensible a los cambios de precios, ya que permite capturar antes las nuevas tendencias. Pero también cambia más a menudo de dirección y produce más señales falsas.

En cambio, una media móvil larga produce menos señales falsas, pero se pierden los puntos de inversión por un margen más ancho.

Es recomendable ligar la longitud de la media móvil a un ciclo de mercado, si es que se consigue encontrarlo. Una media móvil debería abarcar la mitad del ciclo dominante en el mercado. Si por ejemplo, el ciclo de mercado es de 30 días, la media móvil a utilizar sería de 15 días.

El principal problema es que los ciclos van evolucionando y variando su longitud, incluso desapareciendo.

Otra regla de más sencilla de aplicar es: cuanto más larga sea la tendencia que se desea atrapar, más larga será la media móvil que necesita. Por ejemplo, una media móvil de 200 días funciona perfectamente para los inversores a largo plazo que quieran cabalgar las tendencias principales.

La mayoría de traders suelen emplear una media móvil que oscile entre los 10 y 20 días. Hay que tener en cuenta que una media móvil nunca debería ser más corta que 8 días para evitar perder su utilidad como herramienta de seguimiento de tendencias.

Tipos de medias móviles

Existen tres tipos de media móvil: simple, exponencial y la ponderada.

Media móvil simple

Sin duda alguna, la media móvil más empleada por los traders es la media móvil simple, dada su sencillez de cálculo, ya que es uno de los indicadores que mejores señales de compra y venta aporta, siendo éstas claras y concisas. La formula de la media móvil simple es la siguiente:

Un inconveniente de la media móvil simple es que ésta cambia dos veces con cada dato. Primero, cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil, aspecto que está muy bien, pues lo que nos interesa es que la media refleje los cambios en el precio.

No obstante, más tarde, ocurre algo menos deseable; y es que la media móvil simple cambia de nuevo cuando un precio viejo sale de la misma, es decir, al final del periodo abarcado por la media.

Esto no es deseable, pues nos puede dar una señal falsa en caso de que el valor que sale sea muy grande o muy pequeño.
 

Media móvil exponencial


Una media móvil exponencial es una herramienta mejor que una media móvil simple para seguir tendencias, ya que otorga un mayor peso a los datos más recientes y responde a los cambios más rápidamente.

Al mismo tiempo, una media móvil exponencial no salta en respuesta a datos viejos, ya que éstos van esfumándose progresivamente con el tiempo.

La fórmula de la media móvil exponencial es la siguiente:

Siendo:
 

EMA = Media movil exponencial                                   EMAayer = La media móvil exponencial de ayer
 

Phoy = Precio de hoy                                                   N = Número de días en la media móvil exponencial
 

K = 2 / (N+1)

 

Media móvil ponderada


Las medias móviles ponderadas son medias móviles en las que se ponderan los datos más recientes, es decir, se da más importancia a las cotizaciones de los días más recientes que a las de los días iniciales.

De esta manera, la media móvil ponderada, con respecto a una simple, se acercará o seguirá más de cerca a las cotizaciones.

La media móvil ponderada se calcula multiplicando período más antiguo por uno, el penúltimo por dos, y así hasta el más reciente.

Por ejemplo, en una media móvil de 20 días se multiplica el período más reciente por 20. La suma del resultado de ese producto se divide entre la suma de las ponderaciones. El valor de la media móvil de la sesión siguiente se calcula agregando el nuevo precio y eliminando el último, utilizando de nuevo la ponderación.

Media Móvil: Ejemplos

A continuación presentamos un ejemplo de la media móvil simple de 25 y 50 sesiones en un gráfico de la compañía AESGENER:
 

 

Medias móviles en el Trading


Las medias móviles (MA) puede reflejarse su comportamiento en el indicador media móvil simple MT4 que permite conocer el cómo utilizar las medias móviles y su respectivo indicador.
 

Identificar tendencias en base a una Media Móvil a largo plazo


ILa média móvil es útil a la hora de identificar la tendencia a largo plazo. Si bien por mucho trader experimentado que sean, existen gráficos de precios que pueden ser confusos. Dicha confusión puede darse al registrarse mayores correcciones provocando que los traders dejen de conocer cuáles son las tendencias del mercado y, por ende, no tener un panorama real del mercado.

Ya que el movimiento del precio genera constantes altibajos, las medias móviles sirven de gran ayuda a largo plazo para los traders bursátiles, permitiéndoles, de forma rápida, entender la tendencia del mercado al utilizar una MA al gráfico.

Las medias móviles en trading permiten identificar cuál es la dirección de la tendencia. Teniendo como principales utilidades las medias móviles para la tendencia a largo plazo:

Medias móviles y tendencias

Estas son las principales tendencias del mercado mientras 
 

¿Cuándo el mercado está en tendencia? 

El mercado está en tendencia cuando el precio se ubica demasiado lejos de la media móvil a largo plazo. Ejemplos:

  • A largo plazo la MA con dirección bajista = tendencia bajista
  • A largo plazo la MA con dirección alcista = tendencia alcista

 

¿Cuándo la tendencia pierde fuerza?

 

El precio va a la media móvil a largo plazo
 

Sin presencia de tendencia

 

El precio oscila alrededor de la MA a largo plazo
 

Medias Móviles en trading a largo plazo: precios


Además de la tendencia al utilizar las medias móviles en trading a largo plazo, existe el precio que suele respetar y detenerse en niveles de medias móviles a largo plazo.

Esto quiere decir que los niveles de MA significan unas zonas de decisión clave en cuánto a si continúa la tendencia o se da una reversión de la tendencia:
 

  • Cuando el precio rompe la MA a largo plazo: puede significar una reversión de la tendencia
  • Cuando el precio rebota lentamente en la MA a largo plazo: el precio puede llegar a romperse en ambas direcciones
  • Cuando el precio rebota fuerte en la MA a largo plazo: puede significar que se mantenga la tendencia.

Mejores niveles de medias móviles


Los traders suelen valerse de las medias móviles entre 100 y 200 para el largo plazo. Entonces, las medias móviles pueden tener alguno de estos dos tipos:
 

  • Media móvil simple (SMA)
  • Media móvil exponencial (EMA)


Configuraciones de las medias móviles:

 

Respecto a las configuraciones de las medias móviles mayormente utilizadas, se ubican en los niveles de 100, 150 y el período 200.
 

Niveles de secuencia de Fibonacci: 

Ciertos traders utilizan los niveles de secuencia de Fibonacci en las medias móviles, en niveles como: 89, 144 o el período 233.
 

Medias móviles a corto y medio plazo


Si bien tienen su importancia, tienen otros objetivos.
 

  • MA a corto plazo: son utilizadas para determinar el impulso y las zonas de soporte y resistencia, cuyos valores se ubican entre 0 - 20.
     
  • MA de medio plazo: son utilizadas para evaluar objetivos de corrección y retroceso. Los valores se ubican entre 20-100.
     

Tres tipos de medias móviles


Los traders suelen incluir en sus gráficos alguna de los tres tipos de medias móviles:
 

  • Media móvil de entre 5-20: SMA de 14 períodos
  • Media móvil de entre 20-100: SMA de 50 períodos
  • Media móvil superior a 100: SMA de 200 períodos

Estrategias con medias móviles

Para concluir, veamos brevemente tres estrategias con medias móviles que puedes usar si estás comenzando en el mundo del trading y estás buscando formas de configurar tu primer sistema de operaciones.

Estrategia de una media móvil

Esta estrategia es muy utilizada por traders que operan con gráficos diarios o semanales, ya que a mayor escala temporal más efectiva es, pero también funciona con gráficos horarios.

Se trata de emplear una SMA con período de 40 sobre el gráfico de velas. Se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Si la vela cruza la media móvil de abajo hacia arriba y cierra por encima de la media móvil, se dará una orden de compra cuando comience la siguiente vela.
  • Si la vela cruza la SMA de arriba hacia abajo y cierra por debajo de la línea, se deberá ejecutar una orden de venta


Hay que tener en cuenta que esta estrategia puede dar señales falsas en temporalidades menores, por ello es importante complementar el uso de una media móvil con otro indicados, así como tener un Stop Loss en cada orden. 

Estrategia de las dos medias móviles

Una de las estrategias con las que muchos traders comienzan a familiarizarse con el uso de medias móviles es la estrategia de las dos medias móviles.

Se trata de usar dos medias móviles exponenciales, una corta y una larga. Puedes probar varios períodos, pero una de las combinaciones más usadas es una EMA de 14 (rápida) y una EMA de 100 (lenta).

  • Cuando la EMA rápida cruza la lenta de abajo hacia arriba, se producirá una orden de compra.
  • Cuando la EMA rápida cruza la lenta de arriba hacia abajo, se dará una orden de venta. 


Esta estrategia permite eliminar más señales falsas que con la primera estrategia y es más acertada. Aunque, como toda estrategia en el trading, no es infalible. 

Estrategias combinadas

Para aumentar la efectividad de las estrategias con medias móviles es necesario utilizar otros indicadores técnicos que, en conjunto, revelen información más clara sobre entradas al mercado.

Una de las más usadas es combinar dos medias móviles simples (MMA) con un Movil Average Convergence Divergence (MACD), ya que este indicador mide la convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles en el gráfico. 

La primera media móvil será rápida de 12 períodos y otra lenta de 26 períodos

  • Se abrirá una orden de compra si se cumplen estas dos situaciones: Cruce del precio con la media móvil de abajo hacia arriba y cruce de las barras MACDh con la línea del oscilador de abajo hacia arriba. 
  • Se abrirá una orden de venta si se cumplen estas dos situaciones: Cruce del precio con la media móvil de arriba hacia abajo y cruce de las barras MACDh con la línea del oscilador de arriba hacia abajo. 

Será fundamental que se cumplan ambas condiciones a la vez para abrir la orden. Si alguna se retrasa con respecto a la otra y no se genera el escenario con ambas condiciones al mismo tiempo, no es recomendable entrar al mercado. 

Como pudieron observar a lo largo del artículo guía, existen muchas utilidades en base a las medias móviles, además de diferentes tipos de media móvil y, si son traders, pueden sacarle más partido todavía, además de aprender al respecto.

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