Todos los titulares sobre Swap

Credit Default Swaps

Modelización de los Credit Default Swaps mediante acciones de compañías Un Credit Default Swap (CDS) es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de tipo...

¿Cuál es la diferencia entre Swap de tasa de interés y Swap de divisas?

Dentro de la gestión de riesgo financiero empresarial, así como las decisiones de mercado referentes al contexto general de las organizaciones, nos encontramos con un fenómeno de comportamiento neoliberal en donde diversos factores económicos tienen un comportamiento de tipo flotante. Esto quiere...

¿Qué es la cobertura financiera?

Una cobertura es una inversión para reducir el riesgo de movimientos de precios adversos en un activo. Normalmente, una cobertura consiste en tomar una posición de compensación en un valor relacionado, como un contrato de futuros. Existe un intercambio de riesgo-recompensa inherente a la cobertura; a la vez que reduce el riesgo potencial, también reduce las posibles ganancias. 

Qué es un "Intercambio de tasas de interés"?

Un swap de tasa de interés es un contrato a plazo en el cual una corriente de pagos de intereses futuros se intercambia por otra basada en un monto de capital específico. Los swaps de tasas de interés generalmente involucran el intercambio de una tasa de interés fija por una tasa flotante, o viceversa, para reducir o aumentar la exposición a fluctuaciones en las tasas de interés

El Mercado de Derivados

Los derivados financieros son instrumentos con la característica de que su valor está ligado a otro instrumento (financiero o no financiero), conocido como activo subyacente. El activo subyacente de un derivado financiero puede ser un activo financiero o un activo real. A continuación se da una breve descripción del mercado de derivados.

 ¿Cómo funciona un Swap de tasas de interés?

Existen diferentes tipos de Swaps, sin embargo, en México, los más comunes son los de tasas de interés referenciados a la TIIE a 28 días, aunque también existen cotizaciones y operaciones sobre tasas extranjeras; un Swap de tasas de interés no es más que un contrato financiero mediante el cual dos agentes económicos intercambian entre sí periódicamente y durante un intervalo de tiempo.

Derivados financieros

Un producto financiero derivado, es un instrumento financiero pagadero y liquidable en una fecha de vencimiento futura, donde su precio o valor se determina con base en el precio de otro instrumento, llamado “activo subyacente”. Derivados financieros: Características. Su valor cambia en respuesta a los cambios de una tasa de interés específica, el precio de un instrumento financiero.

ETFs de Sectores Europeos

Hace tiempo que debí haber escrito este post listando los ETFs disponibles en euros que replican a los sectores europeos porque de hecho tengo la lista en Excel y frecuentemente los sigo. No fue hasta que un rankiano me preguntó acerca de un ETF del sector Bancos de Europa...

Swaption

Los swaption u Opciones sobre SWAP, son opciones cuyo subyacente es un SWAP de tipos de interés a cambio de una prima. Esta opción da el derecho, pero no la obligación, de entrar en un contrato de permuta financiera SWAP, especificado por el emisor en una fecha futura.