Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime

3 respuestas
Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime
Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime
#1

Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime

Buenos dias, tengo el siguiente problema: quisiera programar un screener con el indicador CCI (Commodity Chennel Index) de 14 periodos.
La única condición que quiero, es que el indicador tenga un valor superior a 100 en el periodo actual, e inferior a 100 en el periodo anterior.
Dicho de otro modo, que cruce la línea 100 en el periodo actual.

Pues bien, por mucho que lo intento, me es imposible obtener los resultados que deseo. Parece como si al ejecutar el screener, los resultados me los devuelve con uno o dos periodos de retraso, es decir, que la condición ya se ha cumplido en una o dos barras anteriores.

He intentado utilizar las condición CCI(14) crosses over 100, pero como digo, el resultado se cumple para periodos anteriores, no el actual, que es justo el que necesito.
He intentado también forzarlo creando dos condiciones, (CCI[14] > 100) AND (CCI[14] < 100[1]), periodo actual por encima de 100 y el anterior por debajo, pero no hay manera, los resultados me siguen saliendo con retraso.

Incluso he intentado introducir el RSI de 8 periodos como alternativa (ya que sus resultados son como el CCI de 14 periodos), pero tampoco me funciona.

¿Alguna idea? Gracias.

#2

Re: Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime

Haciéndolo yo en PRT veremos si has hecho tu algo similar o yo lo he hecho mal, pero el resultado es este:

 

Como ves a mi también me con entra 2 velas de retraso.  una es por la confirmación y otra es porque la condición de entrada es en la vela posterior a la confirmación. 

No sé si te interesaría hacer el backtesting con un timeframe más reducido, por ejemplo de 4 horas o de 1 hora. 

La otra opción sería hacerlo en tiempo real, pero imagino que a la hora de automatizarlo si el CCi cruza varias veces durante un mismo día la línea de 100 o -100 igual sale algo raro. No sé si te cogería sólo la primera entrada y el resto las descarta.

 

Por cierto el ejemplo que he puesto es de Mapfre. 

#3

Re: Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime

Hola Ismael, ante todo, muchas gracias por contestar.
Disculpa si no he especificado: simplemente quiero hacer un screener en timeframe diario y con el mercado ya cerrado.
No entiendo cuando dices "una es por la confirmación y otra es porque la condición de entrada es en la vela posterior a la confirmación", no sé a qué te refieres.
La condición (que CCI cruce 100) quiero que se cumpla en la última vela, en tu gráfico no veo que el CCI cruce 100 (¿?).
Un saludo.

#4

Re: Programar Screener con indicador CCI - ProRealTime

Nada, no me hagas caso, donde pusiste screener yo leí Backtesting, no me preguntes por qué. 

 

Igualmente te saldrán los resultados cuyos datos hayan sido ya confirmados y por eso al menos te saldrá el desfase de un día (o un periodo).

Siento la confusión.