En diversos posts hemos mencionado la importancia de crear una estrategia de trading propia, la cual se base en una “combinación ideal” y funcional de herramientas de inversión que hayamos considerado como la correcta. En el presente post analizaremos la funcionalidad de la Media Móvil Exponencial (EMA) y la relación benéfica que puede tener con otros instrumentos de análisis técnico y estadísticos.
Indicadores estadísticos en combinación con Media Móvil Exponencial (EMA)
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El MACD es un indicador de tendencia que utilizaMedias Móviles y que es capaz de reducir parte del retraso debido al usar Médias Móviles. El MACD es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de distintos períodos. Las médias más utilizadas son la de 12 y 26 periodos.
MACD (indicador de Convergencia-Divergencia de Medias Móviles)
El MACD (Moving Average Convergence-Divergence, que traducido del inglés significa Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) es un indicador de análisis técnico bursátil. Analiza la diferencia de amplitud de dos medias exponenciales de diferente periodo a las que se aplica una nueva media exponencial.
Este indicador tiene tres componentes: el MACD, la Señal y el histograma.
El MACD es la diferencia entre dos medias moviles simples de diferente período, Media Móvil Exponencial de 12periodos (rápido) y Media Móvil Exponencial de 26 periodos (lento). La MME 12 es más sensible a los cambios del precio y se ajusta más a éstos, mientras que la MME26 es menos sensible y responde con mayor lentitud a los cambios en los precios.
La Señal es otra Media Móvil Exponencial que se aplica al MACD y que normalmente se calcula sobre 9 períodos.
El histograma es la diferencia entre el MACD y la Señal.
A continuación podemos ver un ejemplo del MACD y sus componentes:
MACD Moving Average Convergence Divergence: interpretación
Como otros indicadores basados en las medias móviles su utilidad es la de proporcionar señales de compra y venta cuando el mercado está en tendencia. Permite encontrar divergencias entre el MACD y los precios y también marcar momentos o niveles de sobrecompra o sobreventa.
Los valores más utilizados en el MACD son los que hemos señalado en el ejemplo, aunque pueden utilizarse otros valores.
MACD: Cruce de lineas
El cruce de las dos líneas son las que marcan compras y ventas:
Si el MACD cruza la línea de señal al alza, es posible el inicio de un movimiento alcista y se activa una compra.
Si el MACD cruza la línea de señal a la baja, se incrementa la posibilidad del inicio de un movimiento bajista y se activa una venta.
MACD: Convergencias - Divergencias
En el estudio de divergencias, hay que observar si los giros en el MACD coinciden con extremos sucesivos en el gráfico de precios. Existen convergencias y divergencias alcistas y bajistas, como podemos ver en el gráfico a continuación:
En el ejemplo vemos un cambio de tendencia producido mientras el MACD se anticipó generando una convergencia para girar al alza, mientras que después generó una divergencia bajista.
El MACD es un indicador de tendencia que utiliza medias móviles y que es capaz de reducir parte del retraso debido al usar medias móviles. Es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de distintos periodos.
