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José Carlos López M.

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Actividad reciente

Vega, el alma de la fiesta

06 de mayo de 2017 18:19 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

Indica el cambio del precio de una opción cuando varía su volatilidad.
Si el precio de una acción o índice, el precio de ejercicio, tiempo a vencimiento, tipo de interés, dividendos, son idénticos en cualquier Opción, qué las hace diferentes, la Volatilidad
Volatilidad Implícita y Vega
La...    Leer más

Call-Put Parity, la perspectiva del Quinto elemento ... lo que ves depende de lo que mirás con lo que ya sabes!!!

28 de febrero de 2017 17:08 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

Para entender el enigmático, fascinante, surrealista y etéreo mundo de los derivados debemos empezar por conocer el significado de la paridad de Call y Put.
Y cuando lo conozcamos estaremos abriendo y oliendo el elixir embriagador de los derivados, desde donde empezaremos a tener respuestas...    Leer más

Theta, el Valor del Tiempo

14 de febrero de 2017 14:58 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

La Theta, indica el cambio del valor de una Opción con respecto al paso del tiempo y hasta su vencimiento.
Si el precio de una Opción puede separarse entre valor intrínseco y valor temporal, la Theta representa el valor del tiempo en el precio de una Opción. En una Opción OTM la Theta es ba...    Leer más

La Delta, la Rosa de los Vientos!!!

04 de febrero de 2017 07:48 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

La Delta representa el efecto de la “velocidad” en el precio de una Opción
La Delta Indica cómo se mueve el precio de una Opción cuando cambia el precio del subyacente.

Si somos alcistas y tenemos una Call comprada, si el precio del subyacente sube 1 punto, la delta de la Opción nos indi...    Leer más

Gamma, el desafio de la Reina del Sur

03 de enero de 2017 20:05 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

La Gamma gobierna el riesgo de Delta, conocer su significado es fundamental para entender los riesgos vinculados a la operativa con Opciones y Futuros. Es probablemente la griega más complicada de manejar y esconde tras ella el riesgo del efecto apalancamiento,
Entender la Gamma es probable...    Leer más

Guia de Estrategias con Opciones ..... y Merry Christmas !!!!

21 de diciembre de 2016 09:57 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

Una guia imprescindible y básica para aprender más ... sobre Opciones y Derivados
Como felicitación de Feliz Navidad presentamos a continuación los gráficos de las más importantes estratégias con Opciones, este detalle gráfico incluye las curvas temporales y a vencimiento del dibujo de una ...    Leer más

Donald Trump y la Volatilidad

26 de noviembre de 2016 06:56 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

La sorpresa que no es tanta sorpresa, o cuando lo menos probable ocurre…

El mundo está sorprendido ante los resultados inesperados, dicen que las estadísticas fallan, ha sido así en las elecciones de EEUU, ha sido así en el BREXIT, ha sido así en las elecciones en España, por nombrar los ...    Leer más

Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado III ..... rangos de volatilidad

18 de noviembre de 2016 10:18 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

La volatilidad mide la percepción del riesgo en el mercado, siendo esta definición más emocional que matemática, digamos racional. Es no menos cierto que el mercado se mueve emocionalmente, codicia y miedo son tal vez piedras angulares de la vulnerabilidad del comportamiento del mercado. No ...    Leer más

Hola Borgeby, Gracias por tus comentarios, voy a seguir publicando estudios

16 de noviembre de 2016 08:06 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

Hola Borgeby,

Gracias por tus comentarios, voy a seguir publicando estudios analíticos sobre el comportamiento de la volatilidad para diferentes escenarios de mercado,veras información realmente interesante y el efecto de la correlación inversa entre precios y volatilidad y finalmente a l...    Leer más

Volatilidad, una aproximación no lineal al comportamiento del mercado. Parte II

15 de noviembre de 2016 13:33 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

Volatilidad, que significa y que información nos da …
Empecemos con un ejemplo, supongamos que tenemos una volatilidad del 24% en el cierre de una sesión determinada y que el índice a terminado a 3054, la información que obtenemos sería la siguiente:
0.24/Raiz(252)= 0.015119; ó 1.51%, lo q...    Leer más

El eje horizontal de abcisas representa los intervalos de Volatilidad del

10 de noviembre de 2016 08:12 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

El eje horizontal de abcisas representa los intervalos de Volatilidad del EuroStoxx 50 y el eje de la "Y" representa la suma arinmética de rentabilidades diarias para cada tramo de volatilidad, en el primer gráfico se segregan las sesiones positivas y las negativas, de tal manera que en la p...    Leer más

Consulta al autor del blog

09 de noviembre de 2016 14:15 Blog: Derivados, Opciones y Volatilidad

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