José Carlos López M.

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16/11/16 08:06
Ha comentado en el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado
Hola Borgeby, Gracias por tus comentarios, voy a seguir publicando estudios analíticos sobre el comportamiento de la volatilidad para diferentes escenarios de mercado,veras información realmente interesante y el efecto de la correlación inversa entre precios y volatilidad y finalmente a la aplicación práctica con Opciones. Sobre tu comentario de las cervezas lo vamos a poder comprobar muy pronto, porque es uno de los artículos que tengo preparados para publicar. Respecto a lo que comentas de cierta "inercia" en la volatilidad, absolutamente SÍ, pero hay más... tendencia a valores medios y lo más interesante, los saltos de volatilidad y divergencia de la volatilidad. Un saludo!!!
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10/11/16 08:12
Ha comentado en el artículo Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado
El eje horizontal de abcisas representa los intervalos de Volatilidad del EuroStoxx 50 y el eje de la "Y" representa la suma arinmética de rentabilidades diarias para cada tramo de volatilidad, en el primer gráfico se segregan las sesiones positivas y las negativas, de tal manera que en la parte positiva del gráfico se representan todos los dias o sesiones cuya rentabilidades son positivas (azul) y en la parte negativa (Rojo) por debajo del eje "X" se representan la suma aritmética de todas las sesiones de rentabilidades negativas, y en ambos casos pra cada tramo de Volatilidad del EuroStoxx. En el segundo gráfico se representa lo mismo pero sumando sesiones positivas y negativas, de tal manera que si la barra está por encima del eje de las "X" es porque el resultado neto de sumar todas las sesiones positivas y negativas para cada tramo de Volatilidad del EuroStoxx es positivo, y si se representa la barra por debajo del eje "X" es porque la suma aritmética de todas las sesiones para el correspondiente tramo de Volatilidad es suma negativa.
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