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Joanr

Se registró el 13/05/2010
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Joanr 29/06/16 14:35
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio
Hola Francisco Le estoy dando vueltas al importe de las pérdidas posibles en el caso en que todos los spreads se pongan a 0, y no me salen las cuentas, porque creo que habría unas pérdidas mayores que 2000 €. Si no me he equivocado nuestra posición es la siguiente: 5 unidades de S-3 comprado 2 unidades de T-4-16 comprado 1 unidad de T-1-17 vendido 1 unidad de T-4-17 vendido Con precios de hace un rato: S-3 estaba a 1,26 T-4-16 estaba a 1,61 T-1-17 estaba a 1,01 T-4-17 estaba a 0,49 Por lo tanto si todos los spreads se van a 0, perdemos con los que tenemos comprados (mucho) y ganamos con los que tenemos vendidos (poco). A los precios anteriores, si no me he equivocado, saldríamos perdiendo 1260*5 + 1610*2 - 1010 - 490 = 8020 $, lejos de los 2000 € de pérdida máxima propuesta. ¿Me he dejado algo? ¿Dónde me equivoco? Gracias anticipadas y saludos cordiales
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Joanr 18/04/16 17:04
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Hola Efectivamente, este escenario es diferente. Ahora solo tenemos calendars en el 2016. Y las mariposas son virtuales, sólo existen cuando las vendemos mes a mes para rolar. Quizá aparentemente sea más peligroso. Pero creo que el matiz importante está en las calendars del 2017, de signo contrario a los del 2016. Supongo que para hacer contrapeso por si el contango de los meses cercanos va bajando en vez de subir. (Eso podría estar motivado por una subida loca del crudo. Este supongo que es nuestro peor escenario). Volviendo al calendar del 2017 para compensar pérdidas ¿cuánto sería capaz de cubrir? Por otra parte ¿por qué el ratio 3:1? ¿por qué no otro como 2:1 o 1:1? Estos detalles del puzzle se me escapan. Supongo que Francisco tendrá alguna bala en la recámara. En fin, a ver si alguien me puede dar más luz. Saludos
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Joanr 18/04/16 16:53
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Hola Rugobal Yo creo que es algo diferente a lo que tú pones. Empezamos con el spread julio vendido y agosto comprado. Y lo mantenemos aprox un mes. Y luego queremos rolarlo manteniendo la misma estructura de mes_cercano vendido y mes_siguiente comprado, para aprovecharnos del aumento del contango a medida que pasa el tiempo (eso esperamos). Como queremos mantener la misma estructura, la forma de pasar de (julio vendido y agosto comprado) a (agosto vendido y septiembre comprado) es vender la mariposa (julio vendido, 2 agostos comprados y septiembre vendido), que equivale a comprar julio, vender 2 agostos y comprar septiembre. Con lo que después de simplificar queda finalmente un agosto vendido y un septiembre comprado. Hemos rolado la posición, desplazándola un mes hacia adelante. Es mi opinión, si me equivoco me lo decís. Espero no haber liado la explicación. Saludos
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Joanr 12/04/16 03:47
Ha comentado en el artículo Comprar mariposas de crudo baratas para venderlas caras
Hola David Pues no sé qué pueda pasarte. Yo la he entrado como "combo genérico" tal como tú escribes: -(1) JUL16 + (2) AUG16 - (1) SEP16 y me la entra y ejecuta sin problemas todo de una vez. No se me ocurre ninguna idea. A ver si te dicen algo útil los de IB. Animo y saludos
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Joanr 05/04/16 14:49
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros
Hola Francisco Antes que nada, gracias por esta mejora de la estrategia original. Yo creo que haré una siembra no tan "bestia" sino reservando siempre algo de pasta de las operaciones intermedias por si hay bajones. Los márgenes requeridos son razonables: En IB me han pillado 250$ de margen inicial y 200$ de margen de mantenimiento por mariposa. Parecen números muy exactos. La pregunta es: Suponiendo que un día de éstos puntualmente baja el precio de la mariposa, por ejemplo llegando a 0 o poniéndose ligeramente negativa (pongamos -0,05 = -50$) ¿nos aumentarían los márgenes requeridos por IB, o continuarían constantes? Gracias y saludos.
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Joanr 09/02/16 14:29
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (3)
Hola Francisco Antes que nada, disculpa si pregunto tonterías. Aunque el crudo CL aún está en contango, con la que está cayendo el acordeón de este contango se va desinflando. ¿Podría ser interesante esperar a que acabase de desinflarse de todo y luego apostar a que volverá a aumentar el contango, entrando en un spread de mes lejano comprado y mes cercano vendido? Por ejemplo comprar julio y vender junio. ¿Lo ves razonable, o es demasiado riesgo, o es una tontería? Gracias anticipadas y saludos cordiales
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Joanr 03/02/16 13:50
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (3)
Hola Francisco Respecto a la Estrategia Modesta ¿podría usarse el bichito TZA para diversificarla? Al ser un apalancado inverso x3 quizá tenga gracia. Aunque su gráfico no es tan bonito como el UVXY. Gracias anticipadas y saludos
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Joanr 23/05/14 14:03
Ha comentado en el artículo El UVXY nunca estará en tendencia primaria alcista
Hola a los que estáis en este tema. A ver si alguien me puede orientar. He ido comprando puts en diferentes momentos del tiempo, y como al bichito continuamente le hacen contrasplits ahora ya no sé qué valor tenía el subyacente original cuando compré su put. Interactive Brokers va nombrando a esas "vidas pasadas" como UVXY2, UVXY3, etc, pero no ofrece su gráfico. ¿Alguien sabe dónde se podría mirar? Gracias y saludos
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Joanr 14/02/14 12:59
Ha comentado en el artículo Vamos a pescar yuanes en un barril
Hola, compañero Ruizco. Pues yo estoy como tú. Ayer ejecuté un lote de 25k en la cuenta paper y me pone cero en "Interés acumulado". Cero también en "pérdidas y ganancias". Quizá como debe ser un importe ridículo no lo muestra. Y tampoco veo por ningún lado la garantía del lote... ¿Alguien más puede dar luz? Saludos
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Joanr 17/07/13 17:03
Ha comentado en el artículo Palomitas para el verano: estrategia con spreads de maíz
Parece una muy buena propuesta. Estoy de vacaciones, pero voy a seguiros en la distancia. A ver cómo se comporta el spread. Saludos
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