Inversionenjuego

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Sobre Inversionenjuego

Empleado de Entidad Financiera, inversor y trader autodidacta.

«No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va».

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Inversionenjuego 15/01/21 04:34
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (III)
Hola OpcionoobEn la página de ivolatility podrás encontrar multitud de históricos de primas, griegas, vencimientos, etc.Espero encuentres lo que buscas para tu estudio aunque como bien sabes, las alteraciones en el valor de las primas dependen también de otros conceptos y las griegas operan a futuro como las opciones, sin hacer caso del pasado, podría ser interesante.Suerte y un saludo.
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Inversionenjuego 13/01/21 13:42
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (III)
Buyandholdz, te dejo el enlace a un post que actualizó el pasado año Luis Angel Hernández y que estoy seguro volverá a actualizar este año, por si te vale de ayuda. No olvides que cualquier broker que elijas, debe estar regulado por CNMV.Un saludo.https://www.rankia.com/blog/operativa-con-futuros/2644934-broker-mas-barato-para-operar-futuros-opciones-2020 
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Inversionenjuego 12/01/21 13:31
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (III)
Hola BuyandholdzEn inglés puedes encontrar de todo tipo, mas o menos completos y te recomendaría los escritos por Lawrence G. McMillan que es lo mejor que he leídoOptions as a Strategic Investment y McMillan on OptionsEn español quizás Opciones financieras, de Monserrat Casanovas Ramón y Opciones y Futuros partiendo de cero de Gregorio Hernández, que para empezar no están nada mal.Por cierto, si te gusta el blog, es posible que edite un pequeño libro con los post dedicados al mercado de derivados como regalo para todos los suscriptores, una vez que termine de escribirlo y que por supuesto, te haría llegar.Respecto a broker, no me gusta comentar nada sobre ninguno de ellos, ni para bien ni para mal, pues cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Seguro que algún compañero te puede comentar sobre sus experiencias con los brokers.Gracias por tus comentarios.Un saludo.
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Inversionenjuego 11/01/21 08:02
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (III)
Gracias maelmonder por tu aportación.Aunque mi idea principal es tratar las estrategias desde las mas sencillas a las mas complejas, para finalmente realizar varias clasificaciones, por sencillez, riesgo/beneficio, tipo de mercado, etc. y que sea el inversor quien pueda elegir la estrategia en el momento conveniente. Quizás esté equivocado y sería mas sencillo como bien indicas que en definitiva es lo que viene en cualquier libro sobre opciones.Un saludo.
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Inversionenjuego 10/01/21 07:24
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa
Gracias Opcionoob por tus aportes y comentarios.Me alegra saber que estos post están ayudando a mejorar nuestras inversiones y espero y deseo que así sea y nos ayuden a obtener más y mejores beneficios.No he descartado realizar un post o un vídeo para crear una pequeña calculadora básica con la prima teórica y las griegas, lo tengo en la agenda.Espero seguir aportando la mayor parte de mi experiencia y pequeños conocimientos en los mercados financieros y que ayude a mejorar en algo las inversiones.Un saludo y de nuevo gracias.
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Inversionenjuego 09/01/21 07:05
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXX).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (II).
 Hola Scf98 Gracias por tus comentarios y ánimos, me hace sentirme orgulloso de poder ayudar a comprender un poco mejor los mercados financieros. Respecto a las dudillas que me comentas: 1.- Efectivamente como bien comentas, el beneficio máximo es ilimitado “en teoría”, pues el mínimo valor de las acciones sería 0, ninguna acción puede valer menos. 2.- Si vendes una opción (cobras una prima), no tiene porque haber un comprador (paga esa prima) en tu mismo bróker. Creo recordar que el funcionamiento del mercado de derivados lo traté en los post iniciales de este tipo de mercado. Te explico de una forma rápida y lo más sencilla posible: Como bien conoces, para acceder al mercado de derivados, es obligatorio ser Miembro del Mercado (Entidades Autorizadas: Bancos, Brokers, ......), en el caso español es la MEFF, y el pequeño inversor debe tener un contrato y una cuenta de valores con alguno de esos miembros intermediarios. El inversor da la orden a su bróker (Miembro del Mercado), de compra o venta de la opción, ese intermediario a su vez transmite la orden al mercado (MEFF) y la contrapartida de esa orden recibida, siempre será la Cámara de Compensación o Entidades de Contrapartida Central (ECCs), que es quien actúa como vendedor frente al comprador y como comprador frente al vendedor, garantizando que todas y cada una de las operaciones no tengan el riesgo de contrapartida. Por este motivo, los vendedores de opciones (obligados), además de recibir la prima de la opción, deben aportar una garantía que exige el intermediario. Si quieres recordar algo más sobre las garantías y el funcionamiento de la liquidación de las opciones (el ejercicio y la asignación), puedes recordarlo en este post: https://www.rankia.com/blog/inversion-paso-paso/4687381-mercado-derivados-financieros-xvi-opciones-financieras-x-operar-ii Espero haberte aclarado un poco el funcionamiento y de nuevo muchas gracias por tus comentarios y aportaciones. Un saludo y no olvides que entre todos aprendemos. 
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Inversionenjuego 29/12/20 15:03
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIX).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (I).
 Te agradezco Yoespeculador los comentarios hacia el post y me gustaría responder a tu pregunta mojándome, a pesar de que, como bien sabrás, si te centras tanto en las compras como en las ventas de opciones se trata de dos mundos diferentes. Aunque mis operaciones con opciones, como se podrá ir conociendo a lo largo de todos los post, las realizo actualmente a corto plazo y de manera especulativa (no mas lejos de los 60-90 días, si bien comencé con plazos mucho más largos), con estrategias direccionales, por volatilidad o en todo caso para incrementar o cubrir la cartera de acciones como la mayoría de inversores, y a pesar de que estos post, pretenden ser de apoyo para los que quieran comenzar en el mundo de las opciones no quiero influir para nada en los pensamientos inversores de cada uno. Si hablamos de las “LEAPS” u opciones a largo plazo, te diré que prefiero ir rolando posiciones largas sintéticas en todo caso, aunque como podrás ver en los próximos post, puedo tener posiciones cortas muy OTM en aquellas acciones en las que he obtenido buenos beneficios, que no tengan mucho recorrido a largo, analizando la volatilidad implícita y que no me importaría deshacerme de ellas a precios superiores, ya que si no los alcanzan, me permite ir recolectado (como bien indicas), aunque “poca leche da la vaca” o bien asignar esa prima a la compra de nuevas acciones. Aunque no todo es tan sencillo. En mis comienzos, tomé el mercado de opciones como inversión, no como especulación y te puedo decir que una vez elegida una acción, tocaba elegir el precio de ejercicio, intentado elegir Call ITM (con mas de 9 meses hasta vencimiento) que fueran muy rentables (Delta superior a 0.80) con un precio de ejercicio al menos un 20% inferior a su cotización, dependiendo de la volatilidad, y siempre estando atento a los movimientos mediante la gestión del riesgo. No se si estás de acuerdo con estas observaciones, y gracias por tu colaboración y comentarios, pues entre todos aprendemos. Ahora, en los últimos 5 años, estoy mucho mas volcado en el mundo Forex, pero no tengo abandonado el mundo de las opciones financieras. Un saludo
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Inversionenjuego 25/11/20 14:12
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa
Hola de nuevo Cadenaperpetua.A nivel particular y personal, respecto a tu rentabilidad en la operación, ambos cálculos son correctos, aunque en el tema fiscal, entiendo que se toma como dos operaciones distintas, por lo que la primera opción sería la correcta, ya que obtienes unos ingresos por la venta de la Put (prima cobrada en la primera operación) y con la asignación de las acciones al vencimiento (segunda operación), se produce una compra de acciones que posteriormente vendes.Además deberías tener en cuenta las comisiones y gastos cobrados por el broker en esas operaciones.Un saludo.
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Inversionenjuego 24/11/20 08:58
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa
Hola Cadenaperpetua.Muchas gracias por tu comentario.Como indicas la opción se ha ejercitado a vencimiento, por lo tanto, la operación de compra-venta de acciones se realiza en bolsa a la fecha de vencimiento de la opción. Aunque la asignación se haya realizado al día siguiente, la fecha como bien dices es la fecha de vencimiento de la put.https://www.rankia.com/blog/inversion-paso-paso/4687381-mercado-derivados-financieros-xvi-opciones-financieras-x-operar-ii Un saludo.
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Inversionenjuego 17/11/20 06:27
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIV).- OPCIONES Financieras (XVIII).-VEGA y la Volatilidad (III).
 Hola Scf98 Quizás quede un poquito larga la explicación, ya que debería exponerse en un post, pero intentaré explicártelo de la manera mas breve posible. Partamos desde la base. No se si conoces el “Tablero de Galton” o la máquina de Galton y el Triángulo de Pascal. Es un tablero con una serie de pines y unos contenedores en su parte inferior. Seguro que viendo la imagen, te suena conocida: La idea es dejar caer pequeñas bolas desde arriba, de tal forma que sin controlar el tablero, la bola debe tomar libremente un camino hasta llegar al contenedor de la parte baja. Ese camino se llama “paseo aleatorio”. Si realizamos un experimento dejando caer varias bolas, una tras otra, observaríamos que se sigue un patrón o tipo de orden, es como si las bolas en su paseo aleatorio, se distribuyeran de una manera particular. Tienden a caer en el contenedor central y los contenedores a su izquierda y derecha, tienen menos bolas según nos alejamos. A una distribución de este tipo se le denomina “Distribución Normal”, que tiene una forma de campana. Pues bien, independientemente de la cantidad de veces que realicemos el experimento, las bolas siempre se distribuyen formando una distribución normal. Ejemplos de este tipo tenemos multitud en nuestra vida real: la altura de las personas, el peso de las personas, la talla de la ropa o del calzado, el peso de las frutas, …. Pues bien, los rendimientos diarios de una acción, en cierto modo, es una de las variables que también siguen una distribución normal y esto es lo interesante y la importancia que tiene su relación con la volatilidad. https://www.rankia.com/blog/inversion-paso-paso/3873716-renta-variable-iv-uso-estadistica-para-analizar-riesgo-primeros-pasos Aunque quedaría mucho que ver de la distribución normal y su relación o extrapolación a los mercados de valores, espero que te haya aclarado un poco su formación y la base de la distribución normal. Un saludo. 
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