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Ignacio b

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16 de mar 16:03
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Actualización El otro día, cómo estaba con la mosca detrás de la oreja puse la orden para cerrar las 5 put 3.300 marzo a 120. Aunque en ese momento la prima valía unos 150 € se ejecutaron, regalándome la demo de ibroker unos 1.500 € (5 x (150-120) x 10)             
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12 de mar 13:20
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Ajuste para una buena Gestión Monetaria (post 295) 1.- Voy a reservar un 50% del capital para cisnes negros y sorpresas. Cada año lo iré reduciendo según resultados. 2.- De las garantías exigidas 2/3 partes se ingresan de las primas cobradas 3.- en el momento álgido pueden coincidir 2 grupos de conos y 2 vctos En el caso del Eurostoxx y para el capital disponible sería: En la cuenta hay unos 80.000 así que usaré 40.000. Cada cono pide 3.000 en garantías   de las que 2.000 las aportan las primas cobradas. Esto hace que empezaré con grupos de 8 conos y vigilando el techo de 40.000   En estos momentos la cuenta es: Por lo que cómo garantías netas que necesitaba eran las 57.478 menos lo ingresado al vender los conos (graf. al cierre semanal) pero cómo ya me pasó en junio 16 y ahora en marzo 18 al cerrar parcialmente la estrategia en vez de reducirse las garantías necesarias, lo que hace ibroker es incrementar el saldo. Realmente las garantías creo que  son GARANTÍAS - (SALDO - VALORACION) = 57.478 - (132.864,10- 92.685,16) = 17.299.06  lo que es lo mismo VALORACION - DISPONIBLE=92.685,16-75.386,10=17.299.06 Resumiendo  estoy necesitando menos garantías de las  que consideraba. A partir del viernes tomaré cómo garantías netas VALORACION - DISPONIBLE                  
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22 de feb 13:52
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
como le está costando decidirse si caemos o no he comprado por muy poco (231 €) un total de 5 ca ll 3.650 06/02/2018     COMPRAR  2  CALL 3.650            9,9 22/02/2018     COMPRAR  3  CALL 3.650            1,1
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19 de feb 07:10
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Hola Acoydan, aprovechando que sabes programar, si te interesa yo hago al cierre semanal un "cortapega" con el open interest de cada strike de opciones para tener una estimación de por dónde están compradores y vendedores posiciuonados
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15 de feb 07:14
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.
Dice en el artículo "después de las subprime, de las preferentes, de los que están procesados y condenados por manipular el Euribor, el Libor" creo que si hay leones lo suficientemente grandes y "Asegura que tienen algoritmos que permiten de forma automática llevar al VIX al nivel deseado, simplemente colocando posiciones falsas y casi sin movilizar capitales ni realizar transacciones de verdad."en un mercado nocturno dónde el SP en el que se basa el VIX mueve poquito volumen
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14 de feb 14:24
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.
Situación de mercados y bolsas. Aparece la primera denuncia abierta en EEUU sobre manipulación del VIX En el mundo de las manos fuertes siguen dando vueltas y vueltas a lo que pasó con la implosión de los etfs inversos en el mercado nocturno, y a ese extraño movimiento del VIX dando en un solo día la mayor subida de volatilidad con tan solo un 4,6% de caída del Dow Jones. Ni en guerras, ni en ataques, ni en crash se había visto esa subida. En los sótanos del mercado, se habla abiertamente. En la prensa no lo van a ver. Nadie se atreve a decirlo en público. Pero lo que dicen es muy fácil. Alguien iba a cazar a los que estaban dentro de esos etfs. El arma que usaron fueron la manipulación pura y dura del VIX para conseguirlo. El establishment ya se ha puesto la venda antes que la herida, diciendo que el VIX no se puede manipular. Y se quedan tan frescos. Que nos digan eso, después de las subprime, de las preferentes, de los que están procesados y condenados por manipular el Euribor, el Libor, y hasta los vales de la tómbola de la Feria de Navida, es un insulto a la inteligencia del inversor inadmisible. ¡Cómo no se puede manipular! Por supuesto que se puede y sobre todo con esa peregrina idea que tuvieron de dejar que el VIX cotice en el mercado nocturno. Cuando se supone que se basa en las opciones del S&P, que en ese momento están fuera del horario regular, con una liquidez que a más de uno sorprendería de lo baja que es. Y no hablo por hablar, personalmente a veces me he visto en la obligación de cerrar alguna posición en ese mercado. Y en la plataforma no había horquilla, y te tocaba calcular bien el valor teórico y ponerte tu solo ahí en medio, hasta que algún tiburón entendía que el valor teórico lo habías calculado mal, o se había movido el precio y ya estaba mal, sino no se hacía. Bien, pues en esa verbena de mercado nocturno, fue donde todos sospechan que se manipuló. De momento no hay pruebas, pero mucho me temo que las habrá. Y se ha escuchado la voz del primero denunciando este hecho. Se trata de una carta dirigida por un bufete de abogados de Washington, que representan a un denunciante que no quiere relevar su identidad. El denunciante asegura que ha ocupado altos cargos en el sector financiero y advierte que determinadas entidades están presuntamente manipulando el VIX. Asegura que tienen algoritmos que permiten de forma automática llevar al VIX al nivel deseado, simplemente colocando posiciones falsas y casi sin movilizar capitales ni realizar transacciones de verdad. Reuters ha publicado la noticia y dicen que la SEC no contesta, y que el mercado afectado el CBOE lo niega todo y dice que las pruebas que se aportan son incorrectas y que es imposible manipular el VIX. Bien, esto es lo que hay. Todo el mundo sospecha que se está manipulando el VIX, ahora aparece esto que puede ser verdad o no, pero muchos inversores que llevan algunos años viendo cosas muy raras en el VIX opinan que cuando ves algo que maulla como un gato, araña como un gato, suele ser…un gato. Lo malo es que si esto está sucediendo así, los futuros del VIX, las opciones y cualquier etf relacionado con este tema, puede hacer cosas raras en cualquier momento. Ya es bastante habitual ver al VIX en una dirección y al futuro en otra. Pero esto puede ir a peor, seamos prudentes.
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06 de feb 15:13
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Ha llegado al pto de actuación en el vcto de junio por lo que vendo 8 conos 3.300 El vcto de marzo ya estaba asegurado y por poco dinero compro un par de call 3.650
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