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Invirtiendo en opciones: Vega

Vega es la medida de la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la volatilidad del activo subyacente. Vega representa la cantidad que cambia el precio de un contrato de opción en reacción a un cambio de 1% en la volatilidad implícita del activo subyacente. La volatilidad mide la cantidad y la velocidad a la que el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo.

El Bueno, el Malo, el Feo y la Fed.

Suponía que tras el comunicado tanto Bolsa, Oro y Bonos iban a moverse, no tenía claro su sentido, por lo tanto debía buscar una estrategia No-Direccional o Indiferente respecto a la dirección del precio, (no confundir con Neutral como sería una Calendar ATM): la Straddle fue mi elegida pues con ella no hago pronóstico de la dirección pero sí de la magnitud del movimiento.

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La trampa de vega (I).

El carácter tridimensional de las opciones hace que el precio de las primas se vea afectado principalmente por el tiempo, por el precio del subyacente y por la volatilidad implícita (IV). A mayor tiempo a expiración las primas de las opciones son mayores.

Con qué letra griega quieres ganar dinero.

Normalmente se asume que la forma de ganar dinero en los mercado es adivinando que activos van a subir. Trabajando con opciones tenemos más posibilidades. Por supuesto vas a ganar adivinando una tendencia, pero también por variaciones en la tensión, volatilidad, que haya en un determinado momento o simplemente por el paso del tiempo.