No entiendo que quieres decir con "La ventaja de los ETFs es que no tienen comisión de entrada..."
Su contratación y venta es como comprar y vender acciones, y por tanto pagas en cada movimientos los canones de bolsa y comisión del broker... ¿No?
La experiencia me dice que coger un cuchillo cuando esta cayendo... lo más fácil es cortarse.
En el gráfico de IB, a finales de febrero hizo mínimos este spread en -22, de ahi subió a -7 en menos de 15 días.
Entro a -22,00, espero no cortarme.
Que opináis de volver a entrar en el KE-ZW, en particular el vencimiento de Julio. Esta a -22,00, me parece buen precio, fue el soporte a finales de febrero.
Saludos,
Una consulta:
La Soja May-Nov debería tener el mismo comportamiento que la Harina de Soja Jul-Dic. Veo que evolucionan igual.
Lo digo por la posibilidad de entrar en Soja con el contrato Mini e ir aumentando contratos si el precio baja, son 5 veces menor y me permiten mas margen.
Sino es válida esta opción me lo dices. Gracias.
Algo menos de la mitad, lo que si hace es animar. Es mi primer spread de materias primas, y sobre todo, cada día conozco más como funciona, y eso que llevo tres días.
Lo de los e-mails es genial, buen trabajo.
El curso esta comprometido. Un saludo,
Por lo que estoy comprobando en el par KE-ZW, el que manda, por lo menos hoy, para que suba o baje es el futuro del KE. Si esto se comprueba las opciones podrían servir de cobertura o de la posibilidad de aumentar los contratos.
Habra que vigilar la evolución correcta.
He hecho, como vosotros decís, un metesaca y ya he salido con beneficios.
Gracias y un saludo,
Una duda, para los que tienen mas experiencia en este par KE-ZW
Si el par se va más abajo, tiene relación en que KE se vaya mas abajo también, o no. Lo digo por la posibilidad de cubrirse con opciones.
Vale... Vale... Vale...
Lo de recibir un e-mail con el análisis de las entradas y sus fundamentales... ¡es el colmo de la eficiencia!
Vale... Me apunto, hay que estar con vosotros.
Voy a hacer el curso, voy a apuntarme al scarr, curso del scarr, datos de mercados de IB. Por lo menos, ¿hay posibilidad de conseguir el bono del scarr para pagar menos el primer año?.
Comienzo la cartera con 10k, ya vendran los lamentos.
Un saludo a todos,
Sería posible, en primer lugar, indicar el símbolo que se necesita en IB, porque aq mi no me sale nada por VL, VC, ni puedo encontrar el simbolo de las vacas.
Gracias y un saludo,
Hola. LLevo siguiendo vuestra cartera casi desde el principio y da ganas de "meterse", podéis informarme como puedo hacer un seguimiento en tiempo real de las aperturas y cierres. Opero con IB y me cuesta iniciarme ya que sólo recibir la información de mercado son unos 120 $/mes.
Quisiera aprender y operar, si es posible todo al mismo tiempo. Hasta la fecha sólo opero con opciones, sobre todo spreads de opciones.
Espero vuestra información. Gracias
Y si estas dispuesto a comprar más abajo, ¿Porqué no vendes PUT? Con la bajada ha subido la volatilidad y estan a buen precio, por ejemplo la PUT 24,66 su prima es de 66, lo que es lo mismo que comprar a 24 y sino lo hace te quedas con la prima.
Es una duda, ya que yo opero principalmente con opciones.
Un saludo
Se me ha olvidado añadir...
La venta de CALL se tendría que realizar la semana más cercana al vto., para compensar con la put, que teóricamente estamos en pérdidas, ya que sino no hace falta vender call. Esta opción si tiene depreciación fuerte por Theta.
Si el vix sube, las puts vendidas de otras semanas se podrán recomprar y compensaría con creces el aumento de la call vendida.
Buenas tardes, vaya por delante que me gusta más esta estrategia que la venta puts mensuales, hay menos riesgo y más controlado.
Mi duda es... ¿Porqué no acompañar la venta de la put con venta de call del mismo strike o superior? ayudaría a soportar las bajadas del vix y en muchos mas casos la estrategia sería ganadora.
Ejemplo: Vto. 9/5/17, strike 12 Call 0.35 Delta 0.26 Put 1.10 Delta -0.78. Punto de pérdida 10.55. Nuestro margen de bajada es mucho mayor y si el vix sube, se deshace con beneficio como refleja la Delta.
Ayer hice la prueba y con la subida del vix de hoy hasta las 17 horas he deshecho la posición con beneficios.
Seguramente porque me parece muy evidente, tendrá algún fallo, por eso la expongo. Por muy brusca que sea la subida del vix, que es lo que da miedo, en opciones semanales son controlables.
¿Qué esta mal?
Saludos,
Pero si tienes 21 PUT vendidas a más o menos 220$ también son varios miles de beneficios.
Este subyacente no es de los que pierden aceite, todo lo contrario. Sólo pierde algo cuando los futuros del VIX estan en "contango", creo que se llama.
De todas formas, estoy de acuerdo que la idea original es una y esa hay que utilizar. Más bien mi comentario esta en utilizar los dos subyacentes y crear una idea parecida.
Un saludo,
Una consulta Francisco: Como le vendría a esta estrategia apoyarla comprando acciones de SVXY, si el VIX cae esta ETF aumenta, lo que nos compensa la venta de PUT además del paso del tiempo y si el VIX sube nos sirve como cobertura importante del valor de la ETF.
Podrían ser 10 acciones por cada PUT vendida.
Hola a todos, semitas o antisemitas...
Como dije en otro comentario, no iba a seguir al pie de la letra la estrategia de Linares... creo que entre todos lo habéis acojonado un "poco" con tanto riesgo, asi como él creía que el mercado se iba para "bajo". Aunque la volatilidad hubiera subido el fin de este subyacente ha sido irse para bajo, cosa que ya ha ocurrido.
He "rolado" la CALL 50 de Octubre por la del 20/11/15, con unos ingresos adicionales de 400$, al mismo tiempo he comprado 20 acc de UVXY a 33,50. Con esto ya tengo pagadas que las acciones se vayan a 0, me he cubierto una posible subida fuerte de volatilidad en más de un 30%, lo que baja mucho las garantías a aportar. Espero a partir de Noviembre que las CALL que role sean ingresos netos para la estrategia, aunque no la veo multiplicando por 10 el capital... ya veremos.
Estoy con Francisco en que ha visto una oportunidad de ganarle dinero al mercado y ha propuesto una estrategia, puedo diferir en el modo que ha utilizado, pero puede ser mejor que el que yo creo se debería utilizar.
No estoy con los intervinientes en este artículo que lo utilizan para hacer demagogia de sus creencias, tanto en un sentido como en otro. Este artículo y sus comentarios tenían que servir para aprender a las herramientas que tiene el mercado (opciones, acciones, etc.) para obtener rentabilidades y medir riesgos. Como llevar una estrategia... con lo chulo que es esto.
No voy a intervenir más, aunque seguiré la estrategia y las que proponga Francisco.
Un saludo,
Hola Siames... no sé porqué pero me pareces un poco "troll"
LLevo mucho tiempo el los mercados y en opciones, casi toda mi operativa es con estrategias bidireccionales sobre todo con dobles calendars, quizá porque no tengo ojo para opinar para donde va a ir el mercado o el subyacente, suelo ganar, pero siendo bidireccional las ganancias son pocas, la ganancia esta en adivinar para donde se vá. Tener claro para donde va a ir un subyacente es una gran ventaja y no hay que desaprovecharla. Suelo operar este subyacente (UVXY) porque tengo claro que cuanto más suba, mas abajo se irá. Siempre lo opero con calendars put... y me va muy bien.
Creo que LLinares, con esta misma idea de conocer el subyacente presenta estrategias para aprovecharse de ello... cosa que me parece muy correcta, y a medio plazo ganará seguro.
No sé porque dices que el broker es el que ganará, el coste en comisiones es muy bajo, yo he pagado +- 2,50$ por abrir la estrategia, y cada movimiento sólo me costará 1$. En 5 años puedo hacerle +- 50 operaciones, el total en 5 años es de +- 52,50$, no creo que el broker gane mucho conmigo.
Creo que a la estrategia abierta le añadiría operarla conjuntamente con el SVXY (Venta de CALL o Calendars PUT), la transformaría en bidireccional, aunque todo esto sería una estrategia distinta.
En resumen... Tener claro para donde va a ir un subyacente es una ventaja, y no hay que desaprovecharla.
Un saludo,
Ya me lo figuraba (que eran las garantias), De todas formas, esto de las garantías es variable, comencé con 3.900 $, lo que representa llegar a 39.000 $ de capital en 5 años.
No sé, yo creo que esto no dará para tanto, no me cabe duda que el subyacente llegará a 10 o 15, llegado ese momento las primas que se pueden obtener son pequeñas para llegar a esa cantidad... ya veremos.
Sobre la compra de títulos, no sé... creo que no es significativa, en caso de llegar el precio a 150, como la gente dice, sólo serían 1090$, cantidad insignificante para el monto de la estrategia si el precio se fuera tan para arriba.
Yo no voy a comprar los títulos, en todo caso entraré con más títulos y mucho más abajo (25 a 30), pero con el fin de ir vendiendo y comprando para obtener una rentabilidad añadida y que acompañe a las CALL que se venderan a partir de Octubre.
A pesar de los riesgos, me gusta tu estrategia, un saludo,
Buenos días:
En su momento entré en la estrategia, sólo con un contrato, y por lo que a mi respecta estoy "ganando", y siempre que al vencimiento de Octubre termine por debajo de 50 (cosa que ya ocurre), la estrategia es ganadora, como asi lo esperaba... ahora me pregunto, sobre lo de multiplicar el dinero x 10...
¿Qué dinero? cuanto hemos invertido, en principio el desembolso por iniciarla fue algo negativo, o sea que cobré una pequeña prima... ¿Quiere decir esto que si al final termino con 1 euro en positivo... ya he cumplido con multiplicar x 10?
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