Raffaele

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09/10/17 12:27
Ha comentado en el artículo Forward Crude Oil
Hola Greg, has iniciado vendiendo junio-julio? La spreads suele acompañar el movimiento del petróleo? Ha habido años donde la spreads no ha bajado? Gracias un placer volver ha leerte. Raffaele
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27/02/17 07:57
Ha comentado en el artículo El curso Triunfa Con Las Subastas ya está a la venta (y yo casi muero de éxito)
Hola a todos, un honor estar entre tus filas de alumnos Tristán, Con ganas como todos de empezar y aprender. Aquí uno que inicia desde meno cero… tendré que sudar el doble de lo demás, que parece ya se mueven un poco en este mundillo desconocido para mí, que esconde muchas trampas… He ido liberando capital desde mis inversiones en bolsa… iré cambiando bolsa por subastas… consciente que no será tampoco este un camino de rosas… Nos vemos en el curso Raffaele
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05/04/16 12:10
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros
Buenas tardes Francisco, Una pregunta, el vencimiento del futuro de mayo en IB es el 20 de abril (faltarían 15 días) la mariposa cotiza en 0,38. Me pregunto dado que lo más probables seria vender antes y no acercarnos mucho a vencimiento, en este caso nuestra mariposa puede que cotice Solo entre comillas unos 0,10/ 0,15 dólares de mas .( me pierdo algo) Gracias Raffaele
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22/11/15 15:37
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo
Hola, Estuve buscando en IB el Crudo y el Brent en CFDs, pero no me aparecen o no consigo encontrarlos, puede gentilmente alguien comentarme si es posible seguir con IB esta estrategia con CFDS y bajo que nomenclatura hay que buscarlos. Gracias
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19/11/15 10:16
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo
Hola a todos nunca he operado con Cfds con IB, y me gustaría poder ver/seguir esta estrategia con ellos ,ya que los futuros creo que me viene grande, alguien sabe bajo que nomenclatura hay que buscar el Brent y el crudo por poder montar el spreads y cuánto cobra IB al días por mantener abierto el spreads. Gracias
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23/10/15 06:25
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola solac, Necesitaba hacerte unas preguntas sobre el etn VXX, y unas dudas que tengo. El hipotético caso que quisiera comprar el VXX al contado mis duda es: este etn tiene un comportamiento distinto a causa de su pérdida de aceite? Ponemos el caso que compre 100 etn del VXX a 18. ( mi exposición a mercado va ser de 1800$). En el caso peor que rompa por arriba el mercado el VXX se irá hundiendo más, hasta llegar en su zona de confort de 10 , cuánto tiempo se quedará por allí la verdad que poco me importaría ya que me daría igual esperar un repunte del mismo. Mientras vendería put por bajar mi coste base de adquisición, y en el caso de asignación me quedaría con 200 etn con un promedio de precio mas bajo.( si cotiza en 10 y vendo por ejemplo put strike 8 y me asignan pasaré a tener 200 etn a un precio medio de adquisición de 13). A este punto pasaría a vender 2 call por ejemplo a strike 15 si me asignan saldré con ganancia y si no cobraré la prima. Me pierdo algo por el camino, este etn tiene un comportamiento que me impide poder utilizarlo como un ETf normal?, se puede usar otro? Gracias Un saludo
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09/09/15 06:38
Ha comentado en el artículo No es momento, aún, de ir contra el VIX (sobre comprar o no SVXY y XIV)
Solrac, Gracias por contestar, como configuración en IB creo que tengo la típica Reg. T, debería cambiarla? Una última pregunta, con un ejemplo: Si compro 100 SVXY a 50$ , mi exposición con el bróker es de 5000$, si el SVXY se va a 0 , estaría perdiendo 5000$ ( perdida latente), aun teniendo una cuenta a margen como bien me indicas,IB no va a pedirme mas garantías de lo que sería estar expuesto con 5000$, (en palabras sencilla no hay peligro que me cierre el la posición teniendo en cuenta lo que sería la perdida máxima del subyacente a 0 y teniendo en cuenta estos 5000$). Gracias Raffaele
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09/09/15 06:03
Ha comentado en el artículo No es momento, aún, de ir contra el VIX (sobre comprar o no SVXY y XIV)
Hola Solrac, Podría hacerte unas preguntas sobre el SVXY. - Si quiere entrar directamente comprando el SVXY Interactive bróker (IB) aconseja compras de lote de 100, Imagino que puedes entrar con la cuantidad que quieres o hay algún tipo de penalización si entras con lotes más pequeños? - Entiendo que la compra directa del SVXY es similar a la de cuál que tipo de acción, ti expones con el capital comprado o IB te retiene y pide garantías adicionales? - Hay comisiones de custodia con IB al estar comprado directamente del SVXY? Gracias Raffaele
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09/02/15 15:52
Ha comentado en el artículo Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Hola miguel, Acabo de cerrar mi prueba de gamma scalping con la demo de interdin. Entre con ( 10) calls y ( 10) puts de febrero, ganancia netas de 154€. Deje por el camino hoy por culpa de la horquilla más de lo esperado para cerrar todo, pero la operación ha salido positiva. Quieria preguntarte sabes si con IB es posible hacer y seguir esta estrategia de gamma scalping , (me explico IB te va indicando como con interdin las griegas globales de tu operaciones abiertas con opciones y futuros). Haré otra prueba con vencimiento de marzo , a lo mejor con calls y futuros para ver que diferencia puede haber en su gestión. El problema que veo es que entrando con 10 calls y 10 puts , tienes más posibilidad de hacer scalping de futuros pero tienes una theta mayor, y en los días de poca volatilidad con un theta que suele ser alrededor de -100 te da un buen palo. Habría que ver como disminuir theta , pero dejando invariado gamma, yo en opciones de momento no se mucho, aunque acabo de iniciar a estudiarlas. Gracias y un saludo Raffaele
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23/01/15 08:57
Ha comentado en el artículo Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Hola miguel , ya estoy probando la estrategia en demo por aprender como hay que moverse, te diré como me va al final. Al respecto necesitaba preguntarte: - que diferencia hay con entrar con 10 call y 10 put o 5 call y 5 put, ya que en ambos caso el delta debería ser neutral casi cero. - Según tu experiencia es mejor efectuar la estrategia con call y put , o con call y futuros? Un saludo Raffaele
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22/01/15 06:45
Ha comentado en el artículo Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Hola miguel, Gracias para contestar es que soy nuevo en operativa con opciones y la verdad que me parecen un instrumento interesante aunque bastante complicado, a ver si siguiendo tu blog y leyendo por aquí y por allá, e empezando con una cuenta demo voy a poco a poco aprendiendo a manejarme con ellas. Una preguntita más en tu operativa si el gamma llega a 0,75 vendes un futuro, si luego el gama ponemos que llegue a cero y sube otra vez a 0,75, que haces vendes otros futuro así tendremos 2 futuros vendidos, y luego suponiendo que el gamma llegue a -0,75, que hacemos recompramos solo un futuro o los dos? Gracias
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21/01/15 16:03
Ha comentado en el artículo Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Hola miguel, mirando tu operativa estaba pensando en una modifica a la hora de comprar y vender futuros. Seguramente en mi razonamiento algo estará y tiene que estar mal. Ejemplo: El Ibex esta ahora alrededor de 10.350 puntos, habría que esperar una subida almeno a niveles 10.500 10.600 puntos, cuanto más cerca de alguna resistencia mejor. Suponemos que llegue a la zona 10.600 desde aquí se comprarian 3 call mini ibex con strike 10.600 vencimiento febrero 2015 (vencimiento cercano), desconozco cuanto se pagaría de prima por la call, y se venderían al mismo tiempo 3 futuros mini Ibex a 10.600 (el vencimiento cercano de la call es por evitar el roll over de estos futuros). Cada bajada del Ibex de 200 puntos por ejemplo, aquí hay que ver qué valor dar a cada escalón, si mejor 200 puntos o menos 150 por ejemplo, vamos a recomprar un futuro de mini Ibex y cuando vuelve a subir a 10.600 volvemos a vender por quedarnos con los 3 iniciales. Bien ahora si el Ibex sube sin retroceso y no nos permite hacer ninguna operación tampoco se debería perder mucho creo… digo creo ya que No sé si las ganancia que se tendrian con la subida de las opción call del mini ibex (ganancia gamma creo se llame) cubriría las pérdidas de los futuros mini Ibex vendidos. Seguro que algo no he tenido en cuenta, es así? gracias Raffaele
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21/01/15 08:32
Ha comentado en el artículo Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Hola Miguel, He leído tu operativa de gamma scalping y la verdad que me ha parecido muy interesante. Riesgo contenido, beneficio / inversión bueno. Llevo más de un año lejos de los mercados, con más que una heridilla que aun escuece. Nunca he operado con Opciones, es un derivado que desconozco bastante, a ver si consigo hacerme con él. Me he animado ad Abrir demo con interdin y probaré la operativa, quería preguntarte si el índice en este caso el Ibex superaría los dos extremos call 11500 put 9900, como habría que actuar? En otro post similar hiciste gama scalping con solo una call comprada, que es mejor? Gracias e iré siguiendo tu blog , me parece muy interesante. Raffaele
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11/12/13 15:34
Ha comentado en el artículo Pares de divisas descapotables
Hola Una pregunta yo suelo operar con Interactive Broker , nunca he operado con forex, estoy intentando algo en papertrading, pero no consigo apalancarme , siempre me vende o compra en cash, como tengo que hacer por poder usar lotes, mini lotes, microlotes? Gracias
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11/12/13 15:33
Ha comentado en el artículo USD/CHF Otra guillotina
Hola Jose o quien pueda ayudar, Una pregunta yo suelo operar con Interactive Broker , nunca he operado con forex, estoy intentando algo en papertrading, pero no consigo apalancarme , siempre me vende o compra en cash, como tengo que hacer por poder usar lotes, mini lotes, microlotes, si podrías ayudarme a aclararme. Gracias
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