Buenas David, El ATR10 es porque al estar en un mercado tan nervioso el resultado se aproxima más que el de 14. Es una forma.
Los puntos, mejor hubiera dicho dólares de movimiento, es el straddle ATM de ese día para los 3 subyacentes. También lo podía expresar en % y quizás sea más correcto.
Un saludo.
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Echeneis22/09/15 03:33
Ha escrito el artículo Straddles para la Fed
Echeneis15/09/15 03:28
Ha escrito el artículo ¡Cómo nos ha cambiado la volatilidad!
Echeneis02/09/15 03:50
Ha escrito el artículo Gracias al Agosto de 2011 conocí SharkOpciones
Echeneis26/08/15 03:30
Ha escrito el artículo ¿Cortos? No, Gracias.
Echeneis20/08/15 11:51
Ha comentado en el artículo Seguimos con La Paridad
Buenas Ismael, aquí tienes un post donde se explican las dos maneras de operarlas:
http://www.rankia.com/blog/opciones/2412285-gestion-por-precio-grafico-riesgo
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Echeneis19/08/15 03:48
Ha escrito el artículo ¿Por qué caemos hoy?
Echeneis12/08/15 03:44
Ha escrito el artículo Seguimos con La Paridad
Echeneis06/08/15 11:32
Ha comentado en el artículo La paridad con opciones
Buenas David, entiendo que quieres decir comprar call, venta put para formar la posición sintética del subyacente.
Las griegas son "exclusivas de las opciones", lo que si es similar es el gráfico de riesgo a expiración que obtenemos, tras la fecha de vencimientos lo sintético deja de existir con su P&L correspondiente.