Hola muy bueno el post, una cosa que añadir:
Tambien ha de tenerse en cuenta como calculamos la delta, lo general es que suponemos distribucion normal y lognormal para el cambio porcentual de las acciones y el precio de estas. Tendriamos que hacer un test de ajuste, y observar si nuestra serie se ajusta a una normal. A partir de hay usamos B-S para definir el precio de la opcion. posteriormente se calcula la delta, esta delta se apoya en la probabilidad, y viene dada por el modelo Normal.
Esto es lo que yo tenia entendido, sino comenten lo contrario.