Hola Francisco,Queria saber si hay alguna manera de descargar los datos de un archivo en formato texto. Por ejemplo GEH0. Veo que tienen un formato extraño (DIN) y no se como hacerlo.Un saludo
Hola Francisco
Vengo utilizando habitualmente el exprimidor para descargarme de barchsrt precios de los futuros de materias primas. El caso es que he observado que los datos del 20 de diciembre en adelante no se descargan. Sabes si hay alguna forma de solucionar este problema.
Gracias
Lo que quiero decir es que si sacas el gráfico de los años anteriores de la mariposa que has puesto en el post, verás que tienden a bajar conforme se acercan a vencimiento. Pero no tanto como planteas en el post ya que hay que tener en cuenta que el vencimiento del futuro de diciembre se produce a finales de noviembre. Los últimos 30 dias del gráfico de las mariposas no se puede operar.
Hola Francisco
Quiero agradecerte, como siempre, que propongas estrategias. Esta me parece que es una gran estrategia que dificilmente puede salir mal.
Queria hacer un apunte. El gráfico que adjuntas de la mariposa del primer vencimiento nos indica que puede ser ahora un momento excepcional para entrar vendido en espera de la caida que suele producirse el último mes antes del vencimiento. La mariposa se ha desviado este año más que los precedentes. Si hubieramos entrado hace 5 meses, ahora estariamos perdiendo unos 200 $, pero entrar ahora parece una jugada bastante segura.
No entiendo que plantees entrar en la mariposa cuando le faltan 6 meses a vencimiento. Creo que entrando 2 meses antes de vencimiento se podria obtener parecido beneficio sin tener que esperar tanto tiempo.
Gracias Francisco.
Ante todo agradecer a Francisco que comparta con nosotros sus conocimientos.
Si no entiendo mal, en el caso de una hipotética subida de la plata, deberiamos deshacer la mariposa antes de que el short strike (opción vendida) entre en dinero para evitar que seamos asignados y nos encontremos con uno o 2 futuros vendidos en nuestra cartera. Es así?
Gracias
Una duda.
Cuando expiran las puts sin valor entiendo que nos embolsamos la prima, pero que ocurre en caso contrario?. Nos quedamos con la diferencia, o con un futuro?
Gracias
A priori no me parece mala tu idea, pero a mi se me ocurre otra. A ver que te parece.
Como las subidas de tipos por parte de la FED no se suelen dar por sorpresa, en momentos de subidas de tipos de interés como el actual bastaria con cerrar todos los contratos antes de la reunión de la FED, para volverlos a abrir pasada ésta. Creo que esta opción no seria muy dificil de llevar a cabo. Habria que controlar, eso sí, el calendario de reuniones de la FED pero solo en tiempos de alza de tipos.
Saludos
Francisco, me preocupa que algún dia nos levantemos con una explosión de la burbuja de renta fija y nos encontremos unas grandes perdidas por haber acumulado unas cuantas puts vendidas en esta estrategia.
Como valorarias realizar la misma estratégia con put calendars para limitar el riesgo?
Gracias
Una pregunta Francisco.
Por qué no vendemos más puts VIX 12,5 de marzo? Ahora estan a 0,9. Si era interesante venderlos a 0,4 por qué motivo no los vendemos ahora el doble más caros?
Gracias
Igual no me he explicado bien. Lo que quiero decir es que antes los fondos disponibles que mostraba la plataforma TWS se correspondían con la cantidad que se podía retirar de la cuenta. Ahora el importe se es muy inferior tal como muestra la ventana gestión de cuenta desde la que se hacen los retiros. No entiendo porque no está disponible como antes, el importe resultante de restar las garantías al valor neto de liquidación.
Una pregunta para Francisco o usuarios de IB.
Hasta ahora siempre que he efectuado un retiro de mi cuenta de IB desde la ventana de gestión de cuenta, siempre me han coincidido los importes correspondientes de saldo de caja y efectivo disponible para retirada, con los valores de la TWS de valor neto de liquidación y actual fondos disponibles respectivamente.
Hoy he efectuado un retiro y cual ha sido mi sorpresa al ver que los valores de los dos primeros conceptos en gestión de cuenta son mucho menores a los reflejados en la TWS.
Alguien ha comprobado si también le ocurre algo similar. Alguna explicación?
Gracias
Francisco, ahora la mariposa CLNQU cotiza a 0.10 y la CLUVZ a 0. Tendria alguna ventaja recomprar los 6 contratos que tenemos y vender 60 contratos de CLUVZ?
Parece que no vale la pena esperar a poder rolar nuestra mariposa para poder vender el doble o triple de contratos de CLQUV cuando, en este momento podemos vender 60 de CLUVZ.
Gracias
Aunque si el objetivo són los 0.15 comentados en el primer grado, las probabilidades de que salga bien aumentan. Pero no creo que sea el caso. En espera de conocer el tercer grado, intuyo que necesitamos más beneficio con este segundo grado para poder disfrutar del apartamento.
Hola Francisco.Observando los gráficos de los spreads consecutivos, creo que seria conveniente efectuar el rollover o vender la mariposa, cuando el spread del segundo vencimiento consecutivo está unos 0.40 puntos más caro que el primero, cosa que se produce normalmente alrededor de 30 días antes del vencimiento del spread cercano. Es decir, iríamos a buscar unos 400$ por spread. Estos días se ha dado esta circunstancia para el vencimiento de mayo. Creo que el que lo tenga debería Rollar ahora la posición. Se podria ser más conservador y conformarse con 300$, o por el contrario, ser más ambicioso e intentar conseguir más. En unas circunstancias como las actuales un objetivo de 0.35-0.40 creo que gozaria de una alta probabilidad de cumplimiento.
En que momento y a que precios habías pensado tu efectuar el rollover?
Gracias
Creo que me he perdido.
Simplificando, para uno que quiera empezar la operativa en este momento, bastaria con comprar 2CLU17-2CLz17 y a partir de ahí vender una mariposa cada mes? A que precio se compraria y venderia cada mariposa?
Gracias
Como se desharía el spread comprado para cobertura. Esta claro que debe hacerse bastante antes de vencimiento, de lo contrario se nos comerá el beneficio. Y como volverse a cubrir?
Una propuesta a ver que le parece: Venderia el spread lejano en el momento de cerrar el primer vencimiento, en agosto. Y en ese mismo momento me cubriría comprando clu17-clz17.
Saludos
Perdona Francisco pero no entiendo lo de cobrar cada mes. Si no compras VF1J1N1 dentro de un mes aprox, no veo como puedes cobrar en septiembre.
Saludos
Entonces dentro de aproximadamente un mes abriremos otro spread VF1J1N1 y así mes a mes?
Francisco,como podemos controlar la capacidad de almacenamiento?
Gracias por todo
Hola Francisco.
A mi me gusta más vender CL H-M-U+Z todos del 2017. Venta sobre 0, sobretodo en septiembre-octubre que es cuando acelera la bajada. Que opinas?
Gracias