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Rubenofen

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Rubenofen 01/06/17 06:39
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
No creo que les importe solo la ponderación. Me imagino una servilleta llena de manchurrones de aceite de un bocadillo de atún originaria de un club de golf con las siguiente instrucciones :D Las opciones del SP500 a manipular tienen que que estar fuera de dinero. Si hay que hacer subir el vix, se compran puts o calls con los siguientes criterios por orden de importancia: -La volatilidad implícita debe estar baja respecto el resto -El open interest lo mas bajo posible y con una horquilla lo mas amplia posible de manera que cada compra de un salto de gigante cada vez. -Mientras mas pondere mejor. -Cuando consigamos subir la volatilidad implícita hasta un poco mas allá de la media, nos vamos a por otra. -El dinero gastado se da por perdido Todo esto me lo he inventado, pero yo lo haría así. Tengo dudas de poder hacer dinero en esta situación, ya que si nos metemos antes que ellos en una opción con openinterest bajo y una gran horquilla, lo mas seguro es que tubieramos problemas para salir con beneficios. Alguien tiene históricos de las opciones expiradas del spx para poder investigar un poco? Yo no ;)
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Rubenofen 25/05/17 07:36
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Si nos centramos en este año 2017, he hecho los cálculos con el excel. Si hubiéramos vendido una put de cada contrato, cuando dió oportunidad y la hubiéramos dejado expirar, así salen los números: Beneficios: 1765$ Garantías máximas: 9 X 500$ = 4500$ Comisiones: 1.5*20 = 30$ (al dejarlas expirar solo nos cobran la venta) Operaciones: 20 Posiciones con perdidas: 1 Posiciones ganadoras: 19
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Rubenofen 24/05/17 17:38
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Hola Francisco, con estos nuevos datos he hecho algunos experimentos con el excel y he llegado a algunas conclusiones que pueden ser interesantes. - Aproximadamente el valor temporal de la opción 15 con vencimiento a tres meses es de 1.7$ Con esto nos queda la siguiente tabla: Precio opción --> Valor intrínseco --> Precio de futuro con vencimiento 3 meses 2.25 --> 0.55 --> 14.45 2.35 --> 0.65 --> 14.35 2.45 --> 0.75 --> 14.25 2.55 --> 0.85 --> 14.15 ... ... 3.05 --> 1.35 --> 13.65 -En la siguiente parte del experimento me he cogido todas las liquidaciones de los futuros del vix desde 2006 sacado del CBOE -De estos he seleccionado solo los que nos han dado oportunidad de entrar, o sea los que han tenido un precio inferior 3 meses antes del vencimiento a la tabla de arriba. -Por ultimo he hecho un sistema perezoso, que solo vende una put del precio seleccionado y espera a la liquidación para ver el resultado (lo que seria el peor de los casos) Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.25 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 24 Ganadoras: 21 Perdedoras: 3 Beneficio total: 3794 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.72 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.35 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 22 Ganadoras: 20 Perdedoras: 2 Beneficio total: 3564 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.62 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.45 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 21 Ganadoras: 19 Perdedoras: 2 Beneficio total: 3539 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.52 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.55 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 20 Ganadoras: 18 Perdedoras: 2 Beneficio total: 3494 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.42 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.65 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 20 Ganadoras: 18 Perdedoras: 2 Beneficio total: 3694 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.32 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.75 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 18 Ganadoras: 16 Perdedoras: 2 Beneficio total: 3570 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.22 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.85 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 15 Ganadoras: 14 Perdedoras: 1 Beneficio total: 2958 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.12 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 2.95 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 15 Ganadoras: 14 Perdedoras: 1 Beneficio total: 3108 Peor operación: Venta Abril 2007 perdida 0.02 Venta de un solo contrato put 15 a tres meses a 3.05 y esperar al vencimiento desde 2006: Operaciones: 15 Ganadoras: 15 Perdedoras: 0 Beneficio total: 3258 Peor operación: Venta Abril 2007 beneficio 0.08 Tal vez dejarlas expirar y abrir una de cada a partir de 2.65 reduce el numero de operaciones, margenes, comisiones, por que aproximadamente el 65% de las opciones expiran sin valor según el experimento. También cabe destacar que el experimento se comportaba mejor en 2006 - 2007 que en 2014 y 2017, paso el gráfico de operaciones de la 2.65, donde no hay barra es una operación que no ha entrado por que no ha llegado el precio del futuro al objetivo, pero en la que si entraba la 2.25. Por si alguien quiere hacer experimentos con el excel lo subo. http://ge.tt/7e77IEk2
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Rubenofen 23/05/17 05:09
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Hola Francisco, Asumo que estoy equivocado. He estado buscando de donde salen tus precios de liquidación y no lo he encontrado. He buscado en ETChart y no lo he visto. En IB cuando un futuro expira, desaparece de la aplicación. Mis precios los saco del gráfico de Barchart.com y me quedo con la ultima cifra del gráfico. El mas sangrante es el de Febrero https://www.barchart.com/futures/quotes/VIG17/interactive-chart. El cierre el último día es de 11.50 y tu dices 12.26 es brutal. Si lo que dices es cierto, y asumo que si, aunque no se como verificarlo aun, cualquier precio de opción por encima de 3$, seria una excursión. Por tanto: Opción de 2.35 --> ratio 0.30/0.65 --> 1:2.16 (hay que acertar un 68% para no perder) Opción de 2.45 --> ratio 0.30/0.55 --> 1:1.83 (hay que acertar un 64% para no perder) Opción de 2.55 --> ratio 0.30/0.45 --> 1:1.5 (hay que acertar un 60% para no perder) Opción de 2.65 --> ratio 0.30/0.35 --> 1:1.16 (hay que acertar un 54% para no perder) Opción de 2.75 --> ratio 0.30/0.25 --> 1.2:1 (hay que acertar un 45% para no perder) Esto es muy interesante, por que nos está diciendo que si vendes entre 2.60 y 2.80 solo hay que acertar la mitad de las veces para no perder pasta, mientras que a 2.35 hay que acertar casi el 70% de las veces con lo que deja poco espacio para el beneficio. Ahora solo me falta verificar de donde salen tus precios de liquidación. Gracias Francisco.
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Rubenofen 22/05/17 18:10
Ha guardado La problemática de la fiabilidad de datos históricos para Metatrader - y II- RESUELTA!! de
Rubenofen 22/05/17 12:00
Ha guardado Optimización de Expert Advisors IV: Optimizando un Scalper Asiático de
Rubenofen 22/05/17 07:02
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Hola Axedal, Empeora seguro, por que cada vez que hagas rollover, pagas spread de compra venta de las opciones, que he visto que suele ser de unos 10 cents o sea un 33% del objetivo de beneficios, con hacer tres rollovers, o sea tres semanas, ya tendrías que aumentar encima el objetivo de beneficios. Además están las comisiones. Lo mejor seria entrar en backwards y entonces alejarlo 2 meses por lo menos. Lo que pasa es que si entra en backwards, el valor de tus opciones serán suficiente bajo para cerrar directamente.
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Rubenofen 18/05/17 12:02
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Hola Francisco, La verdad es que creo que el vencimiento de mayo salvó los muebles en el último segundo. Si comparas el precio spot con el precio de liquidación de cada vencimiento en el 2017 verás que la liquidación siempre es menor al precio spot, si no hubieran puesto a Mr.T en el punto de mira, lo mas probable es que el vencimiento hubiera sido de 10.30 o algo así, con un precio de opción de 4.70. Date---------------------Spot----------Liquidación 17/05/2017---------15,59---------12,2 19/04/2017---------14,93---------14,3 22/03/2017---------12,81---------12,15 15/02/2017---------11,97---------11,5 18/01/2017---------12,48---------11,86 Imagen con los vencimientos en torno a 12
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Rubenofen 18/05/17 08:38
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Como ayer no tuve tiempo, voy a explicar por que cierro el chiringuito, por si alguien llega nuevo. Por su puesto, no es por la excursión por debajo de 10, para mi eso es una tontería o una broma del mercado. Nadie en su sano juicio apostaria que el mercado no va a bajar en un año un 10% (en un 70% de las veces). Lo que me gusta: -Acertar que el VIX va a subir con valores cercanos a 10 es muy fácil -La theta va compensando las perdidas por el efecto del contango. Lo que no me gusta: -El efecto del contango es muy superior al de la theta y cada día que pasa pierdes dinero. -Tener que acertar mucho mas allá. O sea, que entras cuando el VIX está a 11 y si en esa semana no sube a 12-12.50, después de un mes, no puedes cerrar con beneficio si el vix no llega a 15 por lo menos. -Si mirais le gráfico del Vix, se pasa varios meses sin superar 13, con lo que te quedas atrapado. -Si intentas hacer rollover por que el vix no ha subido aún (así que estará en contango)...aunque tengas razón al final, el coste del rollover es superior al objetivo de beneficios -Un repunte fuerte, no se traslada directamente al futuro subyacente de la opción en cuestion y es posible que si el vix tiene un pico hasta 15, no tengas beneficios igualmente (si mirais el gráfico esto tambien pasa) Por todo esto, me bajo del tren ;) Muchas gracias Francisco por compartir, he aprendido mucho.
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Rubenofen 17/05/17 13:48
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Histórico: vendida 1 a 2.40 y recomprada a 2.10, beneficio acumulado 30$ - 3$: 27$ (14 días abierta) vendidas 2 a 2.55 y recompradas a 2.30, beneficio acumulado 50$ - 5$: 45$ ( 5 días abierta) Recompradas 3 de 2.60 a 2.75 = 15x3 + 6 com = -51$ Beneficio acumulado: 21$ Yo tambien cierro el chiringo ;), con cierto alivio por cierto
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Rubenofen 24/04/17 09:11
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Histórico: vendida 1 a 2.40 y recomprada a 2.10, beneficio acumulado 30$ - 3$: 27$ (14 días abierta) vendidas 2 a 2.55 y recompradas a 2.30, beneficio acumulado 50$ - 5$: 45$ ( 5 días abierta) Beneficio acumulado: 72$ Como el VIX nos vacila y nos obliga a adaptarnos, no he tenido mas remedio que vener 3 de junio a 2.60 hace un momentito. vendidas 3 a 2.60..pendientes de recompra
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Rubenofen 19/04/17 08:50
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Yo cambio ya mis ordenes de venta a julio. 1: 2.25 Pendiente. 1: 2.40 Pendiente, una recompra a 2.10, beneficio acumulado 30$ - 3$: 27$ (14 días abierta) 2: 2.55 Pendiente, una recompra a 2.30, beneficio acumulado 50$ - 5$: 45$ ( 5 días abierta) 3: 2.70 Pendiente Saludos
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Rubenofen 19/04/17 08:47
Ha comentado en el artículo Grabación del webinar de ayer sobre la jornada de metales
Hola, tengo intención de fletar un coche Barcelona - Valencia en el que me sobran 3 plazas para ir a este evento. Seria, salir de Barcelona a las 4:30 para llegar a las 8:30, después regresar de Valencia cuando acabe, supongo que a eso de las 21:00. Compartiendo así gastos de Peage, gasolina, parking y disfrutando de la compañía de personas con inquietudes parecidas, lo cual, a veces, se agradece. Seria como la antigua "ruta del Bacalao", pero desde un punto de vista mas financiero :D Quien quiera apuntarse que me envíe un privado y lo hablamos. Saludos.
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Rubenofen 18/04/17 08:05
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La gracia de la operativa, es la alta probabilidad de acierto y el riesgo contenido que conlleva, lo que propones tiene menos probabilidad de acierto y bastante mas riesgo.
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Rubenofen 11/04/17 09:31
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Me he bajado del tren con beneficios, a ver si el vix se calma y pasa otro. 1: 2.25 Pendiente. 1: 2.40 Pendiente, una recompra a 2.10, beneficio acumulado 30$ - 3$: 27$ (14 días abierta) 2: 2.55 Pendiente, una recompra a 2.30, beneficio acumulado 50$ - 5$: 45$ ( 5 días abierta) 3: 2.70 Pendiente Total: 72$ Gracias Francisco, con esto ya te puedo pagar una cena ;)
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Rubenofen 07/04/17 12:16
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Antes de ayer el vix cambió justo antes del cierre y no me dió tiempo a cambiar las ordenes de sitio y me quedé sin cerrar, pero hoy por suerte si he podido hacerlo....estaba to indignao :D aunque con solo 25 cent y no con 30. Me he puesto alertas para que no me vuelva a pasar. 1: 2.25 A la espera de cambio de viento. 1: 2.40 Vendida 2: 2.55 Pendiente, una recompra 2.30, beneficio acumulado 50$ - 5$: 45$ 3: 2.70 Pendiente
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