Una pregunta para los expertos. Vender un futuro sin ningún tipo de cobertura me parece mucho riesgo así que hice una simulación de venta de un futuro y venta de un put sobre el SPX con strike 1050 y vencimiento diciembre 2010.
Cerrando la operación el 17/12 estaría en positivo entre 880 y 1200. ¿Estoy calculando algo mal? ¿qué garantías requeriría esta cobertura?
Muchas gracias
Greg,
el problema de las estadísticas es que cada vez que veo el gráfico del año 2001 no puedo evitar un escalofrío
http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=LEQ01&spr2=HEQ01&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=300701&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread