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jcgimfer

Se registró el 16/01/2015
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jcgimfer 12/02/19 03:13
Ha respondido al tema S.I.G.O. Fondos
Estimado Javi01: En primer lugar, gracias por compartir toda esta información sobre tu sistema óptimo de inversión. He estado leyendo mucho en los distintos hilos existentes, pero mi falta de capacidad, de atención, o ambas cosas a la vez, hacen que siga teniendo dudas. Me centraré en fondos, pues es lo único que considero "a mi alcance" (la existencia de equipos gestores me da una tranquilidad extra al ser un "cortafuegos" para mi inversión). Las dudas: 1) ¿Cuál es la fórmula matemática para calcular el "índice" que marca la venta o la compra de un fondo? 2) Una vez que el índice nos marca la venta o la compra (100 o -100) ¿cuál es el "precio objetivo? ¿qué cantidad de participaciones se vende o se compra? (por lo que veo, sólo se actúa sobre una pequeña parte del fondo) 3) ¿El sistema mantiene la liquidez más o menos constante (de forma permanente)? ¿Qué ocurre si el índice nos dice, a la vez, que compremos o que vendamos muchos fondos? 4) ¿Podrías comparar cómo se comportaría tu cartera frente a otra con los mismos fondos, repartidos equitativamente, sin liquidez, comprados al inicio del período de inversión y sin ningún movimiento (inversión inicial de golpe, mantener y no hacer nada)? (o una cartera ponderada en función de la calidad de los distintos fondos) 5) ¿Cómo se calcula la volatilidad? ¿Puede verse afectada por la regularidad con la que se publiquen los datos de valoración? (supongamos un fondo que publique los datos diariamente y calculemos su volatilidad...ahora hagamos lo mismo con los "datos impares", el 1º, el 3º, el 5º como si sólo se hubieran publicado datos cada dos días...¿qué le ocurre a la volatilidad?) Supongo que esto no es "intrínseco" a tu método, pero una de las cosas que más me interesa de el es la reducción de la volatilidad y la atenuación en las fases de caída. Espero no haber demostrado mi total ignorancia...he intentado disimular un poco. De nuevo, muchas gracias por la información proporcionada y por tus esfuerzos por divulgar. Un saludo, Juan Carlos
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jcgimfer 22/03/17 09:49
Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión
Hola Daniel: En primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento por esta herramienta, es fantástica. Quiero lanzar dos preguntas: 1) ¿Cómo se calcula el "score" de una cartera? ¿tiene sentido que una cartera con mejores rendimientos históricos y menor volatilidad tenga peor "score" que otra que se ha comportado peor en el pasado? He creado varias carteras y unas "ganan" a otras que para mí son claramente mejores. 2) ¿Cómo se calcula la volatilidad de una cartera? Estoy utilizando la herramienta de optimización para calcular los pesos óptimos y la frontera eficiente y creo que la volatilidad de la cartera se calcula a partir de las volatilidades y los pesos de los activos, pero no se tiene en cuenta el efecto "amortiguador" que tienen unos activos y otros en la cartera (cuando unos suben otros pueden bajar), es decir, no se tienen en cuenta los valores históricos de los activos y su efecto conjunto en el valor de la cartera. Quiero entender bien esto porque para mí es muy importante comparar rendimientos y volatilidades reales. Muchas gracias, Juan Carlos
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jcgimfer 22/03/17 09:49
Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión
Hola Daniel: En primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento por esta herramienta, es fantástica. Quiero lanzar dos preguntas: 1) ¿Cómo se calcula el "score" de una cartera? ¿tiene sentido que una cartera con mejores rendimientos históricos y menor volatilidad tenga peor "score" que otra que se ha comportado peor en el pasado? He creado varias carteras y unas "ganan" a otras que para mí son claramente mejores. 2) ¿Cómo se calcula la volatilidad de una cartera? Estoy utilizando la herramienta de optimización para calcular los pesos óptimos y la frontera eficiente y creo que la volatilidad de la cartera se calcula a partir de las volatilidades y los pesos de los activos, pero no se tiene en cuenta el efecto "amortiguador" que tienen unos activos y otros en la cartera (cuando unos suben otros pueden bajar), es decir, no se tienen en cuenta los valores históricos de los activos y su efecto conjunto en el valor de la cartera. Quiero entender bien esto porque para mí es muy importante comparar rendimientos y volatilidades reales. Muchas gracias, Juan Carlos
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jcgimfer 22/03/17 09:49
Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión
Hola Daniel: En primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento por esta herramienta, es fantástica. Quiero lanzar dos preguntas: 1) ¿Cómo se calcula el "score" de una cartera? ¿tiene sentido que una cartera con mejores rendimientos históricos y menor volatilidad tenga peor "score" que otra que se ha comportado peor en el pasado? He creado varias carteras y unas "ganan" a otras que para mí son claramente mejores. 2) ¿Cómo se calcula la volatilidad de una cartera? Estoy utilizando la herramienta de optimización para calcular los pesos óptimos y la frontera eficiente y creo que la volatilidad de la cartera se calcula a partir de las volatilidades y los pesos de los activos, pero no se tiene en cuenta el efecto "amortiguador" que tienen unos activos y otros en la cartera (cuando unos suben otros pueden bajar), es decir, no se tienen en cuenta los valores históricos de los activos y su efecto conjunto en el valor de la cartera. Quiero entender bien esto porque para mí es muy importante comparar rendimientos y volatilidades reales. Muchas gracias, Juan Carlos
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jcgimfer 06/03/17 03:35
Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión
Estimados compañeros: En primer lugar quiero daros las gracias por poner a nuestra disposición esta herramienta. Desde hace bastante tiempo he estado utilizando la herramienta de Morningstar (y no voy a dejar de usarla), pero vuestra herramienta tiene algunas características que me parecen muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de comparar carteras (propias y "de extraños"), la posibilidad de "optimizar" carteras (aunque necesito entender mejor cómo se calcula la volatilidad de la cartera de fondos resultante) y la posibilidad de plantear "escenarios" y probabilidades de alcanzar unos determinados rendimientos. La componente social de la herramienta también me parece un acierto, aunque yo no sea un usuario al que le gusten ese tipo de "redes" creo que será un éxito. He detectado dos fondos que no se pueden incorporar a mi cartera: FR0011558246 (Echiquier Entrepreneurs): Este fondo sí que aparece en la caja de búsqueda, pero no se puede incorporar. LU0474966248 (Pictet-Usa Index R Eur): Este ni siquiera aparece en la caja de búsqueda.   De nuevo muchas gracias, Juan Carlos
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jcgimfer 07/02/17 03:26
Ha comentado en el artículo Vídeo semanal: La espera se hace eterna
Hola Enrique: Muchas gracias por tu análisis. He detectado una errata en el texto, en concreto en la tabla final de resumen de niveles de entrada: Los valores del Ibex 35 y del Eurostoxx 50 aparecen intercambiados, además (de esto no estoy seguro) el valor del Eurostoxx 50 ¿debería ser 3200 o es 3100? Somos muchos los que te leemos (y escuchamos) aunque no demos muestra de ello y sólo puedo decir que es todo un lujo poder hacerlo. Un saludo
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jcgimfer 19/01/17 03:52
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jcgimfer 19/01/17 03:50
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jcgimfer 19/01/17 03:48
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jcgimfer 19/01/17 03:46
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jcgimfer 15/03/16 15:56
Ha respondido al tema Seguimiento plan de pensiones Bestinver Ahorro en la web de Bestinver
Hola depotafa: Sí que puedes, pero antes tienes que generarte una contraseña en la "Zona Clientes" (no estoy seguro si tu código de cliente de Plan de Pensiones es el mismo que el código de cliente de Fondos de Inversión). Para generar la contraseña tienes que tener a mano el Código Cliente, que aparece en la carta que habrás recibido junto al nombre del titular (arriba a la izquierda). La contraseña no puede contener "caracteres especiales" (ñ, %, $, @ y cosas similares). Una vez generada la contraseña podrás acceder con el NIF y esta contraseña. Podrás acceder a la "Posición" dentro de la pestaña "Cartera". Espero haber entendido bien tu pregunta y haberte ayudado. Un saludo.
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jcgimfer 09/02/16 03:25
Ha respondido al tema ¡Que miedito me está dando!
Análisis de un absoluto ignorante (yo): He estado haciendo algunos gráficos para hacerme la ilusión de que entiendo algo de lo que está pasando (que nadie se confunda, no es así). Pongo el gráfico del IBEX 35, pero es más o menos igual para otros índices. Quiero pensar que desde diciembre estamos en un ciclo de 5 ondas de Elliot que está a punto de "terminar", lo que traerá consigo una deseadíííísima "recuperación". Puestos a hablar sin conocimiento, diré que podríamos seguir bajando hasta los 7600-7750 y que la recuperación podría ir a los 8800-9000. Ya verás como viene alguien que sepa de verdad y me despierta del sueño (mal vamos cuando nuestros mejores sueños implican caidas adicionales de 500 puntos del IBEX). Seguramente este análisis es uno de los mejores que podáis encontrar, pues parte de la premisa de que soy un absoluto ignorante (cuánto mejor nos iría si todos aceptáramos esa verdad absoluta -en mi caso, relativa en el vuestro- :-D). ¿Cuántos firmáis porque tenga razón?
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jcgimfer 13/01/16 14:03
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión de los rankianos para 2016, análisis, comparaciones...
Estimado nikelodeum: Muchas gracias por la respuesta. En cuanto a mi perfil... todavía no sé qué tipo de inversor soy, quizás dinámico, pero no "arriesgado" ;-) Lo del 25% en Small Caps...en realidad he diversificado por zonas y mirando rentabilidad/volatilidad de los últimos años (sin ser "racista"), y creo que esos fondos se comportan tan bien (o incluso mejor) que la mayoría de fondos de la Zona Euro de otras clases "más estables", de todas formas si me propones algún otro con menos volatilidad y más rentabilidad, pues mejor (puestos a pedir, con datos calculados para 2016, ja, ja). De nuevo muchas gracias por emplear tu tiempo ayudándome a tomar este tipo de decisiones. Un saludo
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jcgimfer 13/01/16 09:34
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión de los rankianos para 2016, análisis, comparaciones...
Buenos días a todos: Llevo muchos meses leyendo, pero nunca me he "atrevido" a participar en el foro (creo que no puedo aportar casi nada por mi falta de experiencia). He estado simulando carteras, y con dinero "de mentira" no se me ha dado mal, pero ahora la cosa va en serio. He configurado una cartera para empezar en esto de los Fondos de Inversión y os pido vuestra opinión/crítica. La cartera sería 50% RV y 50% Mixtos y Retorno Absoluto. Pienso a medio/largo plazo y acepto algo de volatilidad, especialmente si viene acompañada de plusvalías :-) En los fondos de Renta Variable "entraría" más o menos en función de cómo lo vea, pero siempre pensando en mantener a largo plazo. RV (50%) 15% Global INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY E CAP EUR LU0267985314 10% USA FIDELITY FUNDS-AMERICA FUND E-ACC-EUR LU0115759606 15% Europa GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 10% Europa AXA WF Frm Europe Small Cap E-C EUR LU0189846958 Mixtos y Retorno Absoluto (50%) 10% Renta 4 Delta FI Acc ES0173317035 10% ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X7541 10% Henderson Gartmore UK Abs RetREur Acc H LU0490786174 10% PARETURN CARTESIO INCOME I LU0581203592 10% PARETURN CARTESIO EQUITY B I EUR LU0406591452 No se si es una aberración "prescindir" de un monetario y utilizar alguno de estos fondos más "estables" para "esperar" (entiendo el riesgo que conlleva). Supongo que muchos pensaréis: "para llevar muchos meses leyendo, ¡qué poco has aprendido!", y seguro que no os falta razón. Nota: He prescindido de "Emergentes" porque no me encontraba cómodo con ninguno de los fondos que miraba. GRACIAS de verdad por vuestro tiempo, se agradece que la gente que sabe comparta con el resto su conocimiento. Un saludo
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