Máximo Drawdown

7 respuestas
Máximo Drawdown
Máximo Drawdown
#1

Máximo Drawdown

sergi_mad

¿Alguien sabe donde puedo consultar este dato para todos los fondos?

En la bolsa de Frankfurt puedo ver algunos, pero no todos

Gracias

#2

Re: Máximo Drawdown

Josephvlc

Hola sergi_mad.

A ver... Te contesto lo que yo creo, que puedo estar equivocado,ok?

El drawdown es un termino que se utiliza en trading, mas concretamente en sistemas automaticos de trading. Hace referencia a las perdidas maximas que puede tener el sistema automatico de trading en una racha mala, por ejemplo, si el sistema es tendencial, cuando el movimiento de la bolsa es lateral, pues el sistema da muchas señales falsas generando mas perdidas.

Yo nunca he oido ni leido el termino drawdown aplicado a fondos (quizas exista pero lo desconozco)
Supongo que lo que quieres saber es las maximas perdidas que un fondo puede tener, de ser asi puedes mirar en morningstar que años tuvo un fondo determinado una rentabilidad negativa, y la volatilidad del fondo, con eso quizas te hagas una idea. Supongo que el drawdown sera comparable a la mayor rentabilidad negativa que el fondo haya obtenido en los ultimos años
Aunque no estoy seguro de haber respondido, espero haber ayudado.
Un saludo.

#4

Re: Máximo Drawdown

dynacontrol

A lo mejor yo no lo entiendo bien, pero yo creo que el máximo drawdown es el máximo batacazo que te puedes haber pegado en el fondo, es decir lo que habrías perdido si hubieses entrado justo antes de la mayor caída de la historia del fondo y hubieses vendido en el punto más bajo de esa caída. Yo lo calculo a ojo con la gráfica, usualmente mirando a 2008.

Saludos

#5

Re: Máximo Drawdown

Josephvlc

Si, los valores que da por ejemplo morningstar es por periodos (tres meses, un año,etc), que no tiene que coincidir con el maximo y minimo del grafico suponiendo entraras al fondo en el maximo y te salieras en el minimo.
Desconozco si alguna pagina da ese valor, sino, como dices calcularlo con el grafico. Puede valer. O sino conformarse con los datos de rentabilidad por periodos que dan algunas paginas web...
Un saludo.

#6

Re: Máximo Drawdown

pincon

No sé si estamos respondiendo bien. Si preguntas que donde puedes consultarlo, creo que no existe un lugar donde aparezca de forma generalizada. Algunos gestores lo incluyen como dato en su ficha de seguimiento mensual o trimestral. Por ejemplo el Sr. Jimenez lo incluye para su R4 Pegasus.

Si la pregunta es el significado de MDD para fondos, yo lo definiría como la caída máxima que se produce en un valor liquidativo desde máximos hasta que vuelve a tocar de nuevo ese máximo. Se suele medir en valor porcentual.

Por cierto aprovecho para indicar que este fin de semana -espero- publicaré los resultados de la cartera Pincon de enero.

Suerte,

#7

Re: Máximo Drawdown

Ufrancesc

Hola ser-mad, yo te expongo mi versión y que además la tengo formulada en mi cartera: es la máxima perdida de manera continuada que puede soportar bien un fondo, una cartera en una unidad de tiempo, en mi caso como los resultados los cierro semanalmente mi DD. es de 252,69 euros en tres semanas continuadas de perdidas, si el seguimiento lo haces diario o mensual sería el total del importe de perdidas hasta que se de la vuelta. ESTA ES MI VERSION, puedo estar equivocado.

#8

Re: Máximo Drawdown

sergi_mad

Hola a todos

Entiendo y se lo que significa. Si entrais en la bolsa de Frankfurt, apartado fondos, y consultais cualquier fondo, especifica el maximo drawdown.

La cuestion es que no se pueden consultar todos los fondos, no estan, por eso preguntaba si sabiais de alguna pagina que diera ese dato en concreto

Por ejemplo, en key figures
http://www.boerse-frankfurt.de/en/funds/parvest+equity+japan+small+cap+fonds+LU0069970746

Saludos

sergi_mad
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