blog Trading con Opciones
Aprende y opera estrategias y spreads como los profesionales

Evolucionando en el trading con opciones

No te asustes, sigo operando Iron Condors principalmente. O sea, como siempre.

Y de hecho tengo la sensación de que aún me queda muchísimo camino por recorrer operando mis Iron Condors.

La evolución no viene de la estrategia o de las razones para operarla sino de las herramientas disponibles.

El trading delta neutral no ha cambiado, sigue siendo lo de siempre: asumir riesgos y hacer beneficio por el paso del tiempo sin la necesidad de que el movimiento del precio acompañe a tu posición.

Siempre me han gustado los números y programar.  Y con esto de programar tengo una espina clavada.

Tres años en mis tiempos jóvenes estudiando a fondo la programación para darme cuenta al final que no me veía trabajando de programador.

Estudie de todo, desde el horrible RPG-II, pasando por el Cobol (no me gustó tampoco) para terminar en lenguajes como DBIII y Pascal.

Al final voy aprovechando aquellos conocimientos para ir preparando mis propias herramientas de trading.

Y lo llevo haciendo hace tiempo.

Aquí tienes una captura de imagen de primeros de Septiembre de 2011.

intento de emular thinkorswim

Lo se, es un intento descarado de copiar el look and feel de Thinkorswim.

Estaba hecho en Excel

¡Poco original eh!

Pero hacerlo supuso descubrir algo interesante en el trading con opciones.

Programar mis propias herramientas implica que como paso previo he de entender al detalle cada aspecto relacionado con lo que quiero programar.

1. Me di cuenta del impacto de la volatilidad en la estrategia.

2. Entendí como el fin de semana afecta a la posición y como se refleja esto en las primas desde la apertura del jueves.

3. Descubrí lo problemático que era operar time spreads y que había alguna griega un poquito mentirosa.

Y claro, se junta el hambre con las ganas de comer.

Si me gustan los números y programar y encima aplicándolo al trading me permite entender mejor las estrategias que hago y el impacto de distintas situaciones en ella…

Saltamos hasta la actualidad con esta imagen.

gestión visual del riesgo

Ya no intento copiar a thinkorswim.

Es una herramienta también de trading.

Pero ya es algo más optimizado y fruto de un trabajo de más de 15 meses que acabo de liberar para la gente del Master en Butterflies. 

Además me ayuda a la hora de hacer trading y seguir mis posiciones.

Una opinión más sobre el riesgo que tienen mis posiciones.

En mi trading los números y ratios son importantes y me gusta verlos.

Pero necesito imágenes visuales del riesgo.

Necesito un mix de herramientas tanto visuales como númericas que me permitan cuantificar el riesgo de mi posición.

Recuerda que el trading delta neutral empieza por asumir el riesgo que otro no quiere asumir (me pagan por ello).

Y en esta imagen ves para una de mis posiciones identificados dos riesgos.

El riesgo por el movimiento del precio (línea azul)

El riesgo por el movimiento de la volatilidad (línea verde)

Un aviso de cuando puedo tener problemas (línea naranja)

Y otro aviso de que he de vigilar de cerca la posición (línea roja).

Las alertas se producen cuando la línea verde o azul corta la naranja o roja.

Al final voy evolucionando en el trading gracias a que lo entiendo mejor al dedicar tiempo a programar herramientas.

Por suerte no soy el único que lo ve de esta forma.

En la imagen siguiente tienes algo mejor.

lab of options

Es un desarrollo propio de Luis, compañero del trading group y compañero en el blog de www.viviendodeltrading.com

Yo estoy vinculado por alguna razón desconocida al Excel.

Luis va a pelo, lo programa el solito y a fin de día su herramienta no tiene nada que envidiar a ningún software de análisis de opciones.

Estoy seguro de que Luis ha aprendido bastante sobre el trading con opciones al realizar el software.

Por cierto, la posición que hay dibujado es una Iron Condor Asimétrica que es la Iron Condor más potente.

En mi caso la evolución en mi trading viene apoyada de la necesidad de entender todo programando.  ¿Y en el tuyo?

Buen Trading

Income Trader

  1. #1

    David Snchz

    Hola Income!

    Primero de todo felicidades, no es nada fácil programar en excel y mucho menos currarse una hoja como esa! Estoy de acuerdo con tu afirmación, ya no solo programar sino el simple hecho de manejar los datos hace que te des cuenta de muchas más cosas y aprendas más.

    Un saludo!

  2. #2

    Income trader

    en respuesta a David Snchz
    Ver mensaje de David Snchz

    Hola David

    He tenido la suerte de disfrutar programando pues lo tomé como hobby y no como profesión y me resulta fácil y cómodo. Siempre me quedara la duda de si hubiera disfrutado como programador a nivel laboral

    Pero tienes razón, sentarse a entender los datos ya hace que salten muchas luces y/o alarmas.

    Se da la paradoja en mi trading que aún teniendo conocimientos de programación no me ha dado por explorar la programación de sistemas automáticos.

    Saludos

  3. #3

    acoydan

    en respuesta a Income trader
    Ver mensaje de Income trader

    Hola, hace mucho tiempo que nadie escribe en este foro, pero me gustaría comentar que tengo un sistema automático combinando una estrategia delta neutral con futuros para su cobertura, que tengo corriendo en una cuenta real. De momento va bien, pero me gustaría maximizar su beneficio, porque sus beneficios me resultan insuficientes. Me gustaría buscar a gente con conocimientos en opciones para colaborar.

  4. #4

    futuronet

    en respuesta a Income trader
    Ver mensaje de Income trader

    Hola David,

    Yo trabajo en la informática desde hace 20 años y aunque yo soy Técnico de Sistemas estoy rodeado de programadores de todo tipo.Siempre me ha gustado el mundo de la bolsa y sus posibilidades siendo los derivados una de las patas que más me gusta.

    Conociendo el mundillo de la inversión y decenas de programadores me junte con unos compañeros que además de programar sabían de estadística y trabajaban en inteligencia artificial así que me costó poco enseñarles el potencial de la bolsa para aplicar sus conocimientos.

    En poco tiempo estábamos a tope con los sistemas automáticos, a un nivel bastante elevado aunque limitado en tiempo al ser siempre fuera de nuestro horario laboral, obviamente. Estuvimos varios años con el tema pero no conseguimos que el proyecto funcionará de hecho yo lo dejé hace más de 1 año aunque dos compis siguen con ello, uno lleva más de 3 años sólo dedicado a ello, es decir, a jornada completa (dejo el trabajo). La realidad es que no han conseguido obtener rentabilidades positivas y hemos usado de todo, desde la inteligencia artificial hasta avanzados programas de todo tipo. Yo no soy programador, en mi caso aportaba el conocimiento financiero-broker-operativa además de montar los servidores cloud, físicos, etc.

    Actualmente voy por libre con mis opciones y futuros, opero con Interactive Brokers y de momento básicamente con el EuroStoxx50. Lo de los sistemas automáticos de momento descartado por lo menos como lo hemos encaminado nosotros.

    Saludos.

  5. #5

    futuronet

    en respuesta a acoydan
    Ver mensaje de acoydan

    Hola Acoydan,

    Acabo de poner un comentario en respuesta al comentario de David sobre los sistemas automáticos.

    Como en todo hay muchas posibilidades y tipos de sistemas automáticos (SA), usar las opciones en combinación con un SA podría ser interesante.

    Si tienes algo comentado sobre el tema en Rankia ya me dirás para echarle un vistazo.

    Actualmente lo que tengo son 2 futuros vendidos del EuroStoxx50 cubiertos con call a largo plazo (1 año) a la espera de una caída, como el pescador que echa la caña. Para ingresar algunas primas también he ido vendiendo opciones put OTM en un 2% aprox. (según volatilidad) a muy corto plazo ( 1 o 2 semanas como mucho). Dejo margen de ese 2% aprox. para aprovechar la caída además de la prima.

    Actualmente con los indices cerca de máximos y con la volatilidad del EuroStoxx50 por los suelos ya no vendo put, voy a por la posible caída. Se que no hay que ir contra tendencia pero esta estrategia puede ser complementaria a otras.

    Así que estoy en fase abierta para nuevas estrategias :-)

    Saludos.

    Saludos.

  6. #6

    Enverto

    en respuesta a futuronet
    Ver mensaje de futuronet

    Los sistemas automáticos hoy por hoy no funcionan a pesar de lo que se vende en los medios y prueba de ello es ver los sistemas que ofrecen algunos brokers y el rendimiento
    Para operativas de scalping si funcionan pero siempre como segunda opinión supervisada, esto es una batalla entre trileros, no entre matemáticos o programadores

  7. #7

    futuronet

    en respuesta a Enverto
    Ver mensaje de Enverto

    Ciertamente nadie me ha demostrado aún que un sistema automático funcione y he visto de todo creo que Everto esta en lo cierto.

    Yo por lo menos desistí hace tiempo, me lo habían avisado pero quise intentarlo para verlo por mis propios ojos y no hubo forma de que funcionará. Hablo del sistema automático al 100%.

    Saludos.

  8. #8

    Enverto

    en respuesta a futuronet
    Ver mensaje de futuronet

    Un programador es la correa de transmisión entre un trader o un experto y la maquina y ahí empiezan los problemas, como se le explica a una maquina como operar ante la infinidad de variables que se producen en cada movimiento es imposible, otra cosa son los grandes operadores que marcan unas pautas o puntos de entrada y sobre ellos actúan, por eso la bolsa es previsible, pero esto no es operativo para nosotros
    Hay un resquicio que es el comentado antes básicamente es buscar pequeños recorridos y salir por eso en forex funciona pero van a dos pips
    Un ejemplo lo tenemos hoy a primera hora ya se ha visto que tramaban, el muelle, pero como se le explica eso a una maquina

  9. #9

    futuronet

    en respuesta a Enverto
    Ver mensaje de Enverto

    Aquí los únicos que pueden hacer funcionar algo de ese tipo son los grandes con el Trading de Alta Frecuencia, otro mundo lejano al pequeño inversor:
    https://www.rankia.com.ar/blog/analisis-merval/4324409-que-trading-alta-frecuencia-hft

  10. #10

    Enverto

    en respuesta a futuronet
    Ver mensaje de futuronet

    Sobre eso hay mucha leyenda y la memoria es corta, es lo de siempre pero mas sofisticado

    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1086233-seguimiento-dia?page=586#respuesta_4059403