Blog Bellini Markets
Trading for a Living

Operando en el SPY

Hoy inicia su andadura un nuevo blog en Rankia, Bellini Markets pretende ser mucho más que un blog, quiere ser un camino a la libertad financiera y también un homenaje a todos los jornaleros que intentan ganarse la vida en el apasionante mundo de los mercados, queremos demostrar que vivir de los mercados es posible. Venimos a cubrir un campo que en España apenas tiene cobertura como es el trading con opciones, queremos enseñaros en tiempo real nuestra operativa, donde utilizaremos el análisis técnico para apoyarnos a la hora de prever los movimientos del mercado y elegir la estrategia que entendamos mas propicia. Nuestros ámbitos de operativa serán exclusivamente índices y  ETFs, de esta manera diversificamos el riesgo y evitamos la volatilidad que acompaña a otros subyacentes.
Empezamos esta andadura con 30.000 euros y mucha ilusión en las alforjas, nuestro objetivo de rentabilidad es obtener un 1,5% mensual limpio de comisiones, lo que anualizado nos daría un retorno del 19,5%, con lo que finalizaríamos el año con un capital levemente superior a los 35.000 euros.
Tras esta breve introducción sobre el propósito de nuestro blog, vamos a pasar a analizar el mercado y a comentaros nuestra primera operación, a continuación paso a detallaros nuestra primera operación:
 
datos operación
 

Análisis subyacente

Como muchos ya sabréis el SPY es el ETF que replica el comportamiento del S&P500 cuya cotización podéis seguir en el NYSE, en los gráficos que tenéis a continuación se puede apreciar que está en fuerte tendencia alcista dentro del canal en el que nos movemos desde Sep 2011. El precio está corrigiendo sus niveles de sobrecompra y se está apoyando en el soporte de los máximos de Sep 2013 donde marcó niveles de 173,6. El siguiente soporte fuerte estaría en 170, coincidiendo con la EMA 200, este soporte es clave y no debería de perforarse para no poner en peligro nuestra estrategia.
spy
spy
 

Análisis de la Rentabilidad

analisis rentabilidad

Como podemos ver en el cuadro superior, hemos tomado una posición pequeña para empezar, ex comisiones nos supondría un beneficio de 184 euros, lo que supone un incremento del 0,61% en la cartera. Estamos pendientes del comportamiento del mercado para añadir un bear call spread si las condiciones lo propician.
 

Risk Management

En nuestro Trading Plan no queremos que una operación perdedora nos haga un agujero en la cuenta, en este caso la perdida nos impactaría en un 5,2% en nuestra cartera, por lo que es importante marcarse unos niveles de stop, para esta operación entraríamos a ajustar si el spot baja de 170, si la caída es muy pronunciada cerraríamos la posición asumiendo la perdida y si es más tendida trataríamos de rollar, aprovechando que la volatilidad no habrá subido tanto.
 
Nuestra idea es analizar el comportamiento de nuestras posiciones al final de cada semana, a no ser que tengamos que hacer algún ajuste o el comportamiento del mercado nos permita añadir nuevas posiciones, con lo que escribiremos un post para manteneros actualizados.
 
  1. #1

    Alejandro Molina

    Hola Bellinimarkets, bienvenido a Rankia.

    Me gusta la iniciativa de ir publicando periódicamente los resultados de la operativa, tanto los éxitos como las malas decisiones, para que todo el mundo pueda ver que no siempre se acierta en el mundo del trading. Cada vez hay más gente interesada en el trading con opciones, espero que tengas éxito tanto en el trading como en el blog.

    Un saludo.

  2. #2

    Erik Németh

    Hola,
    me gusta mucho su post, gracias por compartir la estrategia. Han escogido el mejor momento y hasta la IV se ha caído desde la apertura de la posición – muy bien hecho, les felicito. Me imagino que ese spread ya entregó 60-70% de la utilidad máxima... Si me permiten una pregunta ¿Cuánto era la delta del tramo 164 cuando abrieron la estrategia? Un saludo, Erik

  3. #3

    Bellinimarkets

    en respuesta a Erik Németh
    Ver mensaje de Erik Németh

    Muchas gracias a los dos por vuestra calurosa acogida. Erik, la operación la hicimos la semana pasada, y en ese momento la 164P tenía 24 deltas. Ahora mismo la posición apenas tiene valor, ayer se podía cerrar a 6c.

  4. #4

    berebere

    en respuesta a Bellinimarkets
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    Me ha gustado tu post, felicidades.

    Te espero para alguna estrategia en el mercado patrio ;-)

    PD: pide a Rankia que te habiliten la suscripción por mail de tus nuevas entradas, me interesaría suscribirme.

  5. #5

    Bellinimarkets

    en respuesta a berebere
    Ver mensaje de berebere

    Hola Bereber, gracias por tu comentario. Estamos publicando en twitter casi en tiempo real cuando hacemos una operación, siguenos en @bellinimarkets

  6. #6

    berebere

    en respuesta a Bellinimarkets
    Ver mensaje de Bellinimarkets

    Gracias, no tengo twitter ni se me espera, prefiero los foros, y sobre todo leer los artículos bien escritos tranquilamente por las noches.

    Pues nada, cuando te pongan la posibilidad de suscripción al blog por mail me avisas!

  7. #7

    Bellinimarkets

    en respuesta a berebere
    Ver mensaje de berebere

    Ya está activada la suscripción por mail para el que quiera suscribirse.

    Saludos