¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

¿Qué debe hacer si se encuentra finalmente con el Santo Grial?


Siempre busco nuevas estrategias. Y de entre los instrumentos, el que más me fascina son las opciones sobre acciones. Pero dado que para este instrumento es difícil obtener datos de calidad y realizar pruebas históricas, creo que es posible obtener con él unos buenos beneficios. Después de leer mucho acerca de las opciones comencé con un extenso plan de pruebas y tras probar varios métodos encontré una estrategia que superó todas mis expectativas. Finalmente parecía haber encontrado el Santo Grial. Mostré mi estrategia a mi homólogo Steven y a él también le gustó desde el principio. Simplemente, ambos estábamos ¡muy emocionados!

 

 

Paso 1: Supongamos que aún no has encontrado el Santo Grial.

La emoción de encontrar una estrategia con la que gane mucho dinero, le hará olvidar que siempre existe la posibilidad de no encontrarla. Aunque cuanto mejores sean los resultados de su estrategia, más probable es que exista un problema.   Leer más

Programe para tener el éxito (Parte IV): El paquete Zipline

Alan Koska


Pruebas históricas

Hay ciertos obstáculos que superar para crear un buen plan de pruebas con un retorno aceptable. Por ello, se debe tener precaución con los supuestos expertos del mercado de valores que luchan por obtener su atención mostrando unos resultados fenomenales en sus pruebas. No hace falta mucho esfuerzo para que los resultados de las pruebas sean fenomenales, aunque no debemos fiarnos. Al principio, vamos a explicar el término “pruebas “ con más detalle. Para realizar las pruebas se necesita un proceso, un modelo, la teoría o la estrategia que aplicar a los datos históricos. La suposición que se hace es que los datos históricos contienen todos los elementos que nos permitirán hacer previsiones sobre el futuro. Sin embargo, esta suposición no siempre está justificada, por lo que algunas pruebas históricas no tienen ningún significado.   Leer más

El curve-fitting en el trading algorítmico

En el trading como en cualquier otro tipo de negocios existen modas y tendencias. Con el desarrollo de las plataformas tanto de brókers como las independientes se han implementado con la posibilidad de programar estrategias automatizadas, es decir, trading algorítmico. Claro que hay que tener en cuenta que si el operador no tiene buenos conocimientos, método, sistema y estrategia para negociar en manual por muy buen programador que sea no conseguirá que mejore o sea rentable. 

Pero vamos a partir de la base que seguimos un método para operar y que él deriva un sistema con una estrategia bien definida con sus reglas y que se programa en un lenguaje. Una vez finalizada la tarea la exponemos al mercado con datos históricos, lo que se denomina backtesting con un período suficientemente amplio para que nos arroje unos resultados que ofrezcan una buena fiabilidad.   Leer más

Programe con éxito: el uso de paquetes y módulos

En la tercera parte de esta serie de artículos analizamos las características básicas de la programación en Python. Ya discutimos con anterioridad los módulos en los que almacenábamos sus funciones. En este artículo, damos un paso más allá y observaremos aquellos paquetes que le dan acceso a funciones preprogramadas.

Antes de que echemos un vistazo de cerca a las funciones que ya vienen listas para usar, primero debemos entender cómo están estructuradas las funciones y cómo se pueden instalar en su ordenador. Si desea utilizar funciones precompiladas, encontrará que no siempre podrá descargarlas individualmente. A menudo se empaquetan en diferentes módulos y se conectan mediante paquetes.

alan koska

Módulos y paquetes 

Primero, debemos distinguir los módulos de los paquetes. Los primeros son, como se explicó en el artículo anterior, los archivos de Python con la extensión “.py “. En ellos se pueden almacenar funciones, variables, etcétera para luego recuperarlas y usarlas.   Leer más

Conceptos básicos de la programación con Python: tipos de datos, funciones y comandos

En la segunda parte de esta serie de artículos analizamos el navegador anaconda y las funciones de su editor Spyder. En esta nueva parte, nos centraremos en los conceptos básicos de la programación con Python.

alan koska

 

Explicación de los términos necesarios para la comprensión de los tipos de datos

Antes de comenzar con la explicación de los tipos de datos individuales en Python, primero analizaremos sus componentes. Los cuales incluyen los términos variable y valor. Seguramente conocerá las variables de sus lecciones de matemáticas cuando tratábamos de resolver ecuaciones con la incógnita “x”. Si en aquellos momentos tuvo éxito, acabaría obteniendo el valor de “x”. Lo cual es exactamente lo que también se hace en Python.

Por ejemplo, puede definir que x es 7. El carácter x es el nombre de la variable que puede contener cualquier combinación de caracteres del alfabeto inglés. Si le asigna el 7 y ahora teclea la x en la consola le aparecerá el número 7, porque hemos almacenado en ella dicho dato. Es tan sólo una variable. A la cual la hemos nombrado como x e introducido el valor 7. Por supuesto, una de estas variables puede absorber mucho más que solo un número. Por ejemplo, podría colocar una cadena literal en ella.   Leer más

La construcción de sistemas de trading: una visión global

Usted es un inversor que ya ha oído hablar de los sistemas de trading, quizá lleva tiempo aprendiendo cómo manejarse en los mercados financieros y dentro de la inmensa cantidad de información relacionada con los mismos le ha llamado la atención la posibilidad de automatizar los elementos de decisión. Conoce sus bondades y desventajas. Se ha informado y ha aprendido diferentes ideas y conceptos de inversión.

Siente que es el camino que quiere seguir y sin embargo se da cuenta de que no sabe por dónde empezar.

Este artículo pretende orientar sobre el conjunto de pasos y procesos que conlleva la creación e implementación de un sistema de trading.

 

carlos prieto

 

El enfoque

El conjunto de pasos que implica el diseño y puesta en marcha de una estrategia es el mismo tanto si es usted un pequeño inversor como si se trata de una gran Gestora de activos, simplemente varía la sofisticación, los recursos y los medios disponibles. También hay que tener en cuenta que dichos procesos son a la vez similares a los que encontramos en cualquier industria manufacturera y es posible que le resulten familiares. Me gustaría mostrarle el enfoque de “cadena de producción”.   Leer más

La estadística en el trading: como poner más probabilidades a tu favor

portada

 

Está claro que cuando hacemos Trading, debemos hacerlo siguiendo las reglas de algún sistema porque de lo contrario, estaríamos jugándonos el dinero como lo haríamos en un casino (aunque hay gente que juega a la ruleta, dados o blackjack siguiendo sistemas del tipo Martingala, antimartingala, Fibonacci, etc) pero no hablo de jugadores profesionales. Hablo de inversiones guiadas por los sentimientos y corazonadas.

Además no basta con invertir siguiendo cualquier sistema. Este debe contar con una esperanza matemática positiva. El trading estadístico trata de buscar una determinada ventaja frente al mercado y con ello mejora notablemente no solo la tasa de aciertos, sino el factor de beneficio, factor de recuperación, ratio de sharpe, beneficio esperado, reducción de balance, etc.. y además debería tener muy controlado el drawdown.   Leer más

El entorno de programación: programe para ganar

portada

 

En artículos anteriores de TRADERS hemos hablado sobre el significado de los sistemas de trading automatizados y sobre el software con el que puede programar. En este artículo, nos dedicaremos exclusivamente al lenguaje de programación Python, que se encuentra dentro de la distribución de Anaconda. Tras instalar y configurar la interfaz de usuario, hoy nos centraremos en el programa Spyder, que podremos usar para escribir y ejecutar líneas de programa.

 

alan koska

 

El navegador de Anaconda y sus herramientas

En el artículo anterior, tras instalar con éxito la distribución de Anaconda, tuvimos la oportunidad de echar un vistazo a su navegador (Figura 1). El navegador viene con herramientas previamente instaladas, aunque también se le puede añadir algunas más. Además, proporciona al usuario información y opciones muy útiles. En el lado izquierdo del navegador de Anaconda, verá 5 opciones de menú diferentes. Al iniciarlo verá el elemento del menú “Inicio”. Desde él podrá instalar e iniciar las herramientas. El elemento del menú “Entornos” se centra en los entornos de programación que se pueden usar.   Leer más

4 herramientas para aumentar el rendimiento operativo de tu operativa

herramientas trading

 

Excel: un registro hecho por usted mismo

 

Microsoft Excel, o su alternativa de freeware Open Office Calc, son una parte integral del software de oficina. El software de un diario de operaciones puede valer también para los traders dándoles algo bueno, flexible y, sobre todo, gratuito. Cuán extenso y complejo sea todo, por supuesto, dependerá del estilo de su trading y de su conocimiento de Excel. Si bien los diarios simples se crean y calculan rápidamente, son especialmente fáciles de filtrar según ciertos criterios y agregar sus resultados, lo cual los hace muy efectivos, aunque todo se pueda complicar rápidamente. Los datos necesarios para un diario son los siguientes:

 

  • Datos de trading
    • Instrumento de trading (Acciones, Futuros, CFD, etc.)
    • Estrategia / Configuración (por ejemplo, rotura, retroceso)
    • Tipo de orden (Límite / Parada / OCO)
    • Dirección (a largo / a corto)
    • Entrada fecha
    • Precio de entrada
    • Tamaño de posición
    • Parada inicial
    • Fecha de salida
    • Precio de salida // - Costes
  • Emociones
    • A la entrada (confianza / incertidumbre / miedo / ira / avaricia, etcétera)
    • Durante el mercado
    • Después de la salida
    • En cada caso - si se conoce - el motivo de la emoción
  • Lección de la operación
    • ¿Plan cumplido? (si no, ¿por qué no?)
    • ¿Qué hice bien?
    • ¿Qué hice mal?
    • ¿Qué aprendí de esta operación?
    • El diario es el mejor entrenador

    Leer más

Mejor forma de operar el movimiento intradiario del mercado de EE.UU

portada artículo

 

Meir Barak está especializado en trading intradía con acciones estadounidenses. En este artículo describe su enfoque para hacer trading de ruptura, cuáles son los factores que aumentan sus probabilidades de éxito y qué hacer si falla la configuración que estamos operando. También explica qué ocurre ante la posibilidad de que los operadores avanzados entren antes de una ruptura real.

mei barak

 

Este artículo describe una estrategia que opera las rupturas intradía en acciones de EE. UU. El análisis y la planificación la haremos en el nivel temporal de 5 minutos. Los operadores de swing trading también podrán ajustar e intercambiar la metodología que explicaremos para usarlo con sus gráficos diarios. El trading de ruptura es una de las estrategias más básicas y de uso común. Con él se intenta sacar provecho, tras entrar al mercado, de un movimiento rápido en la dirección de la ruptura.   Leer más

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

Envía tu consulta