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Desde hace dos años la baja volatilidad viene castigando el comportamiento de los sistemas automáticos, y es dificil encontrar sistemas que obtengan rendimientos estables en este tipo de escenario. Sin embargo, existen algunos que lo han hecho bien y muchas veces no son elegidos para entrar en la cartera por criterios como las garantías requeridas o el Máximo DrawDown (cuestiones totalmente lógicas y necesarias). Esto, por supuesto, es un filtro para las cuentas más pequeñas que tienen dichas limitaciones, pero no es así para las que son algo mayores y capitalizadas.

Os presento un sistema continuo sobre el Dax, creado hace más de dos años pero publicado en TradingMotion hace 1 mes. Su comportamiento desde su creación a principios del 2012 ha sido muy estable y ha tenido tiempo de demostrarnos que ante escenarios de baja volatilidad es capaz de obtener rendimientos positivos.  

Se puede consultar la ficha de este sistema en esta link 

  • Resultados positivos durante estos años de baja volatilidad.

  • Es un sistema activo que opera habitualmente, a pesar de ser continuo.
  • Apto para cuentas de un tamaño superior a 20.000€.
  • Los trades suelen durar alrededor de 1 o 2 sesiones.
  • Intenta entrar a favor de la tendencia intradía utilizando un filtro de volumen. Stops bastante ceñidos por operación.

 

 

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