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Esperanza Matematica en el Trading

La esperanza matemático afecta en gran medida a las operaciones de trading, siendo uno de los puntos más relevantes que hay que tener en  toda operativa, ya sea de forma manual y/o con la utilización de sistemas de trading automáticos.

Toda operativa requiere un capital, dicho capital es nuestro instrumento para operar que nos permite realizar la estrategia, la cuantía se basa a los parámetros de periodos de Draw Down multiplicados por el ratio de riesgo que se desea asumir, más las garantías del broker.

Cuantomás capital menos riesgo para una misma estrategia, un claro ejemplo si nuestra estrategia tiene un riesgo de un 10%, con el doble de capital el riesgo se reduce al 5%, con los mismos parámetros.

Las estrategias de ir arriesgando continuamente un %, que son más que repetidas entre un 2% y 5%, su cuantificación puede diferir mucho de la realizada dado que si se va batiendo el Drawn Down puede llegar un momento que no se tenga capital, y ya ni mencionar el ir efectuando martingalas o doblar riesgo a medida que se falla, el conocido en el casino doblar cada vez, si se efectúan apuestas de rojo y negro, para eso mejor no operar.

Las ganancias en el trading supone un aumento de la confianza por parte de los traders y esta confianza crea una falsa expectativa de conocimiento sobre el mercado que es una ilusión, dado que las rachas de perdidas son tan seguras como las de beneficios en la estrategia, no hay sistema de trading que gane siempre, por ello lo ideal la posibilidad de combinar, para ganar tanto en mercados tendenciales como en mercados laterales.

Esto da por resultado el poder aprovechar las ganancias y reducir las rachas de perdidas y que sean lo más ceñidas posibles.

La correlación es importantísimo en el trading, como el uso del tamaño de objetivos, no hay que pensar en la frecuencia que da confianza por estar siempre ganando sino en el tamaño de la misma, que con la correlación adecuada los sistemas proporcionaran ganancias continuadas y de tamaño relevante, creando la confianza necesaria y beneficios estables al trader y/o inversor.

La fase estable del trading se consigue con el tamaño relativo de las posiciones, con sistemas que arrojan rachas de ganancias del 40% a por 100 puntos y perdidas de 50 ptos el 60% de veces, siendo los resultados de:

40%*100-60%50=10 puntos de ganancias.

Esto demuestra que aunque se pierda más veces en % , con objetivos más altos que las perdidas el resultado es positivo.

Con una cartera de sistemas de trading estable hay que dejarla funcionar, esperando los resultados que arroja siempre y cuando este dentro de los parámetros de Drawn Drown, los beneficios vendrán solos.

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  1. #1
    02/12/14 13:29

    Hola Clicksistemas, en efecto, la esperanza matemática o expectativa de un sistema es lo que determina si éste es ganador o perdedor. En cuanto a la correlación, me parece que es mejor tener sistemas de lógicas dispares, pues la correlación no es un número fijo y cuando más la necesitemos puede fallar.

    Un saludo!

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