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¿Realmente sirven los EA’s/Robots de Trading?

¿Realmente sirven los EA’s/Robots de Trading?




En un mundo cada vez más democratizado para la especulación e inversión en los mercados financieros aparecen con ello una serie de herramientas y posibilidades a las que podemos acceder y entre esa lluvia de cosas, una es bastante llamativa tanto para la atención de traders novatos e incluso para los no tan novatos; los famosos Robots de Trading o como los denomina MetaQuotes (la empresa desarrolladora de MetaTrader), los Expert Advisors (EA’s).

¿Qué son los robots de trading?


Para entender el artículo y a posteriori llegar a una conclusión, debemos tener claro antes que todo qué es realmente un robot de trading o un Expert Advisor (para los que utilizan MetaTrader). Un robot de trading es un sistema automatizado de trading, es decir un software (código) que opera o nos realiza ciertas actividades en la operativa por nosotros. Esto puede ser desde abrir, cerrar o modificar operaciones o como darnos señales que consideramos importantes para nosotros. 

¿Qué tipo de señales nos puede dar un indicador o robot de trading? Algunos ejemplos son los siguientes:

  • Una señal de cruce de medias móviles (del tipo que sean normal, exponencial, etc…).
  • Una señal respecto a un indicador técnico (ejemplo: Enviarnos un aviso si el precio supera tal RSI basado en x periodos).
  • Una señal si el precio supera o cae en un soporte o resistencia
  • Una señal si el precio supera o cae cierto nivel arbitrariamente establecido por el trader.
  • Una señal basada en la combinación de uno o varios indicadores técnicos para obtener (de acuerdo al trader que lo cree) una mayor seguridad de entrada fiable al mercado.

Y así un largo etcétera, en pocas palabras, un robot nos puede enviar señales de lo que nuestra estrategia tenga en mente basado en parámetros como precio, indicadores, promedios móviles, etc… Tomando para ello, todas las herramientas que nos ofrezca la plataforma, ya sea un NinjaTrader, cTrader, JForex o un MetaTrader (este último el más popular).

De la misma manera y como mencioné anteriormente, un robot además de solo enviarnos una señal (por alerta o mediante correo electrónico), puede literalmente, operar en el mercado por nosotros, es decir, podemos dejar el robot programado para que opere bajo los parámetros que queramos establecer y literalmente, irnos a dormir.

¿Cómo podría operar un robot por nosotros?


Básicamente un robot que opera por nosotros puede hacer lo siguiente:

  • Abrir operaciones en el activo que queramos en base a la señal que previamente le indiquemos que tome de referencia.
  • Puede cerrar o modificar operaciones si cumplen cierta situación (puede ser de carácter técnica, monetaria o de precio sobre el activo).
  • Puede gestionar de forma inteligente nuestro capital, es decir, siempre adaptar la próxima operación para arriesgar solo un % de nuestra cuenta tomando en consideración el balance actual y/o el equity ajustando incluso el apalancamiento o distancia al Stop-Loss, Take Profit o Trailing Stop.

Estas son sólo algunas de las posibilidades que podemos programar en un robot de trading.

La ventaja sobre el factor psicológico


La psicología en el trading es un tema no menos importante y es una de las tres “patas” del trading, la denominada “Mind”. Uno de los factores que influye en la operativa para mal es la falta de control psicológico ante los mercados. Es realmente muy difícil manejar este aspecto y un robot/EA nos evita ese problema puesto que el robot no se ve influenciado por ningún tipo de sesgo psicológico y se ejecuta basado en parámetros objetivos previamente establecidos, es decir, el factor psicológico no es problema para quien opera a través de un robot de trading.

Todo suena tan maravilloso, pero... ¿Realmente funciona?


Como Desarrollador (programador para que se entienda más fácil), he desarrollado una cantidad importante de Expert Advisors (Robot para MetaTrader) e indicadores a medida de las estrategias que cada cliente me ha solicitado. Desde indicadores o robots muy simples hasta he desarrollado complejos indicadores y robots basados en cantidad de reglas monetarias y técnicas. En pocas palabras, he programado de todo y lo que puedo decir luego de esta experiencia que ido ganando con el tiempo, es que no existe sistema infalible y que no hay ni un sistema tan bueno ni otro tan malo pero que al igual como en el caso del trading manual, es la gestión monetaria la que muchas veces determina el éxito o el fracaso de un sistema y como se puede tener un sistema perdedor o ganador en el trading manual, también lo puede haber en el automático.

Otro caso interesante , es utilizar la tecnología de la programación sólo como indicador y no para en sí operar, es decir, nos manda la señal, la recibimos y al ver el gráfico, nosotros tomamos discrecionalmente la decisión de si entrar o no al mercado (no automatizada), creo que esta es una forma extremadamente inteligente de utilizar a nuestro favor la programación en el trading.

Un ejemplo absurdo pero útil


Un ejemplo muy claro de la tremenda utilidad que puede ser diseñar un indicador a medida para MetaTrader u otra plataforma que permita la programación es por dar un caso, un cruce de medias. Si nuestra señal de entrada en el mercado está basado en un cruce de medias móviles, tendríamos que estar literalmente PEGADOS a la pantalla esperando a que esto suceda, lo cual significa una esclavitud absurda, totalmente innecesaria cuando podemos PROGRAMAR un indicador para que nos avise cuando este evento se produzca a través de una alarma (alarm) y el envío de un correo electrónico.

Esta clase de indicadores son muy solicitados y me parece una excelente decisión para todo trader. 

Conclusión


En el trading no hay una verdad escrita, no es un juego con “solución”, no es como el ajedrez, el gato, u otro juego que tenga una solución que nos de el éxito por lo cual toda estrategia, visión o pensamiento es válido, Sí, esta es la realidad del mercado ya que no sabemos lo que sucederá en el futuro, no hay movimiento correo o incorrecto del precio.

Teniendo claro el punto anterior, podemos dilucidar que la operativa automática es tan válida como la manual o viceversa sin embargo cada trader tiene una cabeza diferente y cada mente es un mundo.

En pocas palabras, es totalmente discutible si se debe dejar que el robot opere por nosotros (que nos haga todo el trabajo), sin embargo creo que es muy poco inteligente no aprovechar la tecnología para que esta clase de herramientas nos envíe las señales técnicas que utilizamos en nuestra estrategia de trading (sobretodo si se basa en Análisis Técnico).

Utilizar un robot como indicador nos libera literalmente de las pantallas, nos regala libertad ya que por sí solo nos avisará cuando ese factor técnico de nuestro sistema, se cumpla.

Un indicador programado nos da libertad!!!

¿Conocías los robots de trading? ¿los has utilizado anteriormente?

Tu comentario es muy importante para mí y para toda la comunidad.

Rodrigo Aguila Bahamonde
Multi Trading Market (MTM)
6
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Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Enverto
    -
    Top 10
    #6
    14/11/21 17:57
    Estimado @enverto

    Hola de nuevo amigo!

    Solo para aclararlo: Cuando se habla de Gestión Monetaria, no se refiere a modificar una operación abierta. Eso es "gestión de la posición" (no Gestión Monetaria). La Gestión Monetaria es algo mucho más amplio y completo/complejo que incluye desde la diversificación de portafolio, gestión del patrimonio total del inversionista, gestión del riesgo (por estrategia y por posición).

    Todo Trader profesional, Gestora de Fondos, Banco de Inversión, e Inversor avanzado tiene mucho conocimiento y pone atención especial en la Gestión Monetaria.

    El colocar un Stop-loss en una posición, es parte de la gestión monetaria de hecho, es para ser específico, gestionar el riesgo de una posición en particular dentro de un universo llamado estrategia operativa. En términos simples, quien usa Stop-Loss, utiliza Gestión Monetaria, no a nivel macro, pero sí a nivel micro. Por eso me refiero que un Robot de trading, DEBERIA utilizar stops (según mi experiencia de años programando robots de trading).

    Un abrazo amigo y muchas gracias por comentar!

    Tu participación es importante y se agradece!.

    Un abrazo desde Chile!


  2. en respuesta a Rodrigomtm
    -
    #5
    13/11/21 05:17
     
    A eso me refería, la gestión monetaria en mi opinión es un sinsentido, algo carente de lógica, tanto en trading automático como manual 

    Y te pongo un ejemplo de cada supuesto: 

    Trading manual sobre PHM, me refiero a este por que hay varios comentarios de entradas en el foro, el último: Comprar ahora, precio, 60,700, stop en la entrada 

    Si el precio se mueve a favor no hay que gestionar nada, solo el limite, si se mueve en contra tampoco, salta el stop 

    Ahora en automático, entrada cuando pase a verde (1), stop cuando pase a rojo (2) o en su caso, cortos, tampoco aquí hay que gestionar nada, en ambos casos es automático el cierre de posición


    Y hablando de trading automático en este caso es evidente que hubiera sido un desastre, en otros casos, LQDA,  hubiera funcionado bien, pero eso lo sabemos después, quizás la combinación perfecta seria una mezcla de ambos








  3. en respuesta a Enverto
    -
    Top 10
    #4
    12/11/21 19:32
    Hola de nuevo @enverto

    Me refiero a que cuando se desarrolla un robot (o Expert Advisor), la mayoría se enfoca enteramente en el método olvidando la gestión monetaria en el mismo. Un robot sin gestión monetaria es un fracaso asegurado.

    De hecho los robots ganadores todos consideran que el mismo robot gestione las posiciones de acuerdo al capital, fijando un % del capital por posición.

    De hecho me atrevería a garantizar que cualquier robot SIN gestión monetaria, quebrará la cuenta del trader sin embargo un robot con gestión monetaria es poco probable que a la larga termine perdiendo a menos que el sistema sea realmente consistentemente perdedor.

    Un abrazo amigo!

    Rodrigo Aguila Bahamonde
    Multi Trading Market
  4. en respuesta a Rodrigomtm
    -
    #3
    12/11/21 16:50
    La gestión monetaria es algo que se reitera constantemente pero yo no le veo la relacion sobre todo si hablamos de robots, a que te refieres exactamente?
  5. en respuesta a Enverto
    -
    Top 10
    #2
    12/11/21 14:41
    Hola @enverto

    Por eso como indico en el artículo, el tema de la gestión monetaria es fundamental, ya sea en un sistema manual o automático (con robots). Sin gestión monetaria, sea operativa manual o automática, el desastre es garantizado.

    A modo personal, me siento más cómodo que me envíen la señal  y yo discrecionalmente decidir si tomar la posición o no. A otros les gusta los sistemas 100% automáticos.

    Ojo cabe destacar que el número 1 de los gestores de Darwinex al día de hoy, usa un sistema 100% automatizado. Literalmente, un robot y nada de trading manual. Así que de que funciona, funciona, dependerá del sistema del robot, de como se vaya optimizando en el tiempo y del manejo del capital del mismo.

    Un abrazo y muchas gracias por tu comentario!
  6. #1
    12/11/21 14:22
     
    Con lo que os lo currais y luego no entra nadie 

    En mi opinión no funcionan, esto es una operativa con robot 

     


    Espectacular, pero también es capaz de destrozar una cuenta a la inversa

    Solo medio funcionan en forex buscando un par de pips y con derivados buscando recorridos muy pequeños