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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "sistemas de trading": 72 resultados

El Sistema Mersi aplicado a commodities

Hace unos años operábamos el sistema MERSI en divisas. Es un sistema muy sencillo (los parámetros son arbitrarios): 

  • Si el cierre está por encima de la media de 100 estamos alcistas.
  • Si estamos alcistas compramos si el RSI cae por debajo del nivel 30
  • Cerramos los largos si el RSI supera el nivel 70
  • Hay un stop loss de 4 ATRs
  • El sistema es simétrico para los cortos

El nombre es un acrónimo de Mean reversion RSI o reversión a la media con un RSI.

Desde que se publicó parece que ahora llaman MERSI a cualquier combinación básica de tendencia y sobrecom- pra/sobreventa que sea con una media y un oscilador RSI.
La idea original era de Connors, y la programación era de Howard Bandy. El nombre es mío :)

 

Puesto que ya solamente operamos commodities pues adaptar MERSI a las materias primas no es complicado. Solo hay que aplicar los multiplicadores adecuados.   Leer más

Estacionalidad y su efecto en el ganado vacuno

Ya hemos hablado de estacionalidad o “seasonals” en informes anteriores. Las cosechas son estacionales porque el tiempo es estacional. Pero a veces la estacionalidad depende de otros factores. Por ejemplo, en estas fechas los americanos ya están hartos de pavo (lo que cenaron en Acción de Gracias) y aumenta la demanda de carne roja (Live Cattle y Feeder Cattle).

Eso, junto con el miedo de que las malas cosechas puedan influir al precio de la carne hace que estacionalmente estemos en un momento propicio para que el mercado del Vacuno haga un suelo y comience a subir.

estrategia de trading 14 de diciembre

El gráfico de debajo muestra el Ganado Vacuno (Live Cattle) por estas fechas pero el año pasado. La parte gris es la zona favorable que resulta de optimizar las fechas para ver en qué momento del año sería buena idea hacer una operación larga. El resultado de la optimización dice que entre el 14 y el 19 de Diciembre el ganado vacuno suele subir.   Leer más

Techo del Nasdaq en 6000? Rebote en magro de cerdo

Hoy es obligado comenzar con el Magro de Cerdo. Hace tiempo que estamos comentando que la aparición de una corrección ABC que termina en soporte (o su equivalente bajista) está funcionando muy bien como punto de giro. Debajo vemos que ayer el Magro subió un 4.2%. Es una variación diaria mucho mayor que el promedio; es decir, es algo significativo. En próximos informes vamos a vigilar la aparición de esta estructura chartista porque hasta el momento nos ha funcionado muy bien. La anterior fue en el Nasdaq100, y dio lugar a una fuerte subida.

lean hogs

Para el que no conozca el mercado de las carnes podemos decir que principalmente son el Ganado Vacuno y el Magro de Cerdo. También estaría el Ganado de Engorde pero tiene menos volumen y aquí no lo operamos. Estos mercados no están siempre disponibles, aquí la sesión comienza a las 15:30 hora española y acaba a las 20:05. Un horario un poco raro para lo que estamos acostumbrados.   Leer más

Compra en el sistema Prudent: lo probamos con walk forward

El mercado de índices y en concreto el SP500 siguen laterales. Como hemos comentado en otras ocasiones nuestros indicadores no aprecian ningún peligro así que esperaríamos una resolución alcista de tanta lateralidad.

El sistema PRUDENT de Lebeau & Lucas acaba de marcar una compra y en este momento incluso se podría entrar con descuento. Confirma esto nuestra hipótesis de que tendremos rotura alcista? Evidentemente no, pero al menos añade peso al argumento alcista ya que este sistema acierta más de lo que falla, con un porcentaje de aciertos del 70%.

SP500

Si nos fijamos, la compra actual marca “DMIUp”. Eso significa que en este caso la entrada coincide con un movimiento direccional alcista en el ADX; es decir, el +DI por encima del –DI, o la línea verde por encima de la roja. El sistema pone diferentes objetivos de precio dependiendo de la situación del movimiento direccional y el valor absoluto del ADX en el momento de la compra. En este caso en particular tendríamos un objetivo de 3 ATRs para esta compra.   Leer más

Semana de vacas locas: limit up, limit down

Esta semana ha sido una locura. Lo del ganado vacuno es la primera vez que lo vemos. Lo mismo lo limitan al alza que a la baja. Ayer cayó los 3 dólares de rigor y bloquearon la negociación (limit DOWN). Pero eso ocurre en la misma semana que lo bloquearon dos veces al alza (limit UP) porque subió el tope de los 3 dólares. Por si eso fuera poco el jueves el Ganado Vacuno abrió con un hueco de 4.5 puntos cuando el límite de variación diario está en 3.0.

Mirad la horquilla Bid-Ask era de risa. Lo mismo había 2000 contratos de BID por uno de Ask que al revés. Es una pena que la valeriana no cotice en bolsa porque se habría disparado al alza también!

live cattle

-Cómo hemos gestionado esta locura? Pues creo que bastante bien, por el momento, aunque el timing no ha sido perfecto. Nunca lo es. De haber sabido que iba abrir con hueco de 4 puntos y medio al alza se hubieran cerrado los futuros en ese momento y no el día antes.   Leer más

El sistema prudent al detalle y su compra en S&P 500

Una vez presentados los resultados de enero y analizado el mercado por Ondas de Elliott, chartismo e incluso desde la perspectiva de nuestros sistemas solo nos queda esperar la resolución de la corrección que empezó el 1 de marzo.

Para cambiar un poco vamos a recuperar el sistema PRUDENT del que hemos hablado mucho en otras ocasiones y que en el momento actual está comprado y a punto de confirmar la compra con una nueva señal. Hoy vamos a ver las perspectivas que arroja puesto que este sistema tiene un objetivo de beneficios que nos puede servir para estimar el alcance de una posible onda al alza.

trading futurosEl sistem PRUDENT está diseñado por Chuck Lebeau & Lucas, autores de “Computer Analysis of the Futures Markets”, un libro que se convirtió en un clásico para el diseño de sistemas. Estos dos señores tenían una página web: traderclub, que ya no está disponible, en la que vendían los sistemas y también había un foro de ideas para sistemas que era muy interesante.   Leer más

¿Podemos predecir el cierre de mañana?

El miércoles 1 de marzo tuvimos por fin un movimiento significativo en el mercado. Fue una subida del 1.3%. Hace años esta afirmación parecería ridícula ya que una subida tan pequeña porcentualmente era la variación normal de un día cualquiera. Pero ahora todo es diferente debido a la compresión de la volatilidad.

Debajo muestro el SP500 en gráfico diario. Se puede ver una barra azul que es indicación de que el movimiento del miércoles fue estadísticamente significativo; esto es, mayor de 2 desviaciones estándar. Anteriormente hemos contado esto como componente de un sistema de trading pero hoy lo queremos mostrar como la evidencia de que algo está cambiando en los mercados. Seguramente el fin de la lateralidad y de la compresión de la volatilidad.

sp500

Las dos barras de rango estrecho que han seguido al rally alcista son de lo más normal. Son muy predecibles y es lo que pasa tras un fuerte movimiento, una consolidación. Pero ahora viene lo interesante. Si se perdiera la línea roja que muestro en el gráfico anterior entonces el precio probablemente ACELERE su caída. Como vd sabe mi visión para este año es bajista. Son muchas las pistas que estamos viendo que creo que deberían tener impacto en los mercados, como la fuerte caída de los Bonos, de las materias primas, y también la compresión de la volatilidad.   Leer más

Calendar Spreads operados por fecha

Ayer tuvimos una subida en el SP500 del 0.7%. Puesto que estamos en posición corta pues evidentemente esto no nos viene bien. Hemos comenzado a reducir el riesgo. Es posible que la semana que viene todo mejo-re, pero por si acaso mejor ser prudentes que arriesgados.

sistemas

Como muestra la tabla tenemos ganancia en las opera-ciones cerradas; pero la cartera tiene excursión negativa.

sp

El gráfico de la página anterior es el SP500 con la línea ascenso-descenso. Hasta ahora esta línea estaba subiendo, pero en las últimas sesiones se ha girado a la baja y hace divergencia bajista con el precio. Este oscilador AD es otro más que se suma a los que hacen divergencia con el precio. En ocasiones anteriores hemos mostrado un RSI y también un MACD que caen. Debajo vemos el MACD y también se resalta una posible cuña alcista (con implicaciones bajistas) en la evolución del SP500.   Leer más

Cartera 2017: Descripción, detalles de los sistemas y estadísticas de diseño

Este documento explica los detalles de la cartera de sistemas 2017 que vamos a operar en Onda4 y cuyas operaciones se transmitirán a través del servicio de alertas.

Aunque operamos sistemas desde el año 2007 y siempre hemos documentado nuestra operativa este documento es único en que por primera vez se van a presentar únicamente estadísticas fuera de muestra. Estos datos serán aquellos con los que vamos a obtener las estadísticas de la solución conjunta, probabilidades, etc.

Para entender a qué se refieren las estadísticas “fuera de muestra” vamos a explicarlo con un ejemplo: Supongamos que estamos a 1 de enero de 2004, y diseñamos nuestros sistemas utilizando los datos desde 1/1/2000; es decir, cuatro años justos. Y los optimizamos en este mismo periodo. Con estos parámetros óptimos recién obtenidos operamos los sistemas durante el año completo 2004. Los sistemas no han sido probados en 2004, son datos nuevos que no están contemplados en la lógica de los sistemas.   Leer más

Análisis por Elliott: SP500, oro, crudo y eurodólar

Debajo vemos el gráfico mensual del SP500 que lo dice todo: aún queda una última onda alcista que complete los recuentos. Cuando termine deberíamos comenzar un mercado bajista, con una corrección proporcional a la subida.

En las correcciones el objetivo suele ser la onda cuarta de un grado menor, así que en este caso sería la cuarta onda plana que vemos etiquetada en verde. Sería el nivel 1786. Pero será es cuando termine todo. Aún tenemos que ver una subida hasta los 2390 puntos, más o menos.

El mercado de índices sigue moviéndose muy lentamente pero sigue subiendo. De momento todo apunta a que los recuentos son correctos, y se van confirmando.

sp500

Hoy podemos revisar los recuentos pero de otros mercados diferentes a los índices. Empezaremos con el ORO, cuyo gráfico mensual vemos debajo. El ORO tuvo un espectacular mercado alcista en cinco ondas que terminó en septiembre de 2011. Desde entonces corrige lentamente con una forma de onda que parece que tiene cinco ondas internas en el periodo 2011-2015.   Leer más

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