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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Estacionalidad y su efecto en el ganado vacuno

Ya hemos hablado de estacionalidad o “seasonals” en informes anteriores. Las cosechas son estacionales porque el tiempo es estacional. Pero a veces la estacionalidad depende de otros factores. Por ejemplo, en estas fechas los americanos ya están hartos de pavo (lo que cenaron en Acción de Gracias) y aumenta la demanda de carne roja (Live Cattle y Feeder Cattle).

Eso, junto con el miedo de que las malas cosechas puedan influir al precio de la carne hace que estacionalmente estemos en un momento propicio para que el mercado del Vacuno haga un suelo y comience a subir.

estrategia de trading 14 de diciembre

El gráfico de debajo muestra el Ganado Vacuno (Live Cattle) por estas fechas pero el año pasado. La parte gris es la zona favorable que resulta de optimizar las fechas para ver en qué momento del año sería buena idea hacer una operación larga. El resultado de la optimización dice que entre el 14 y el 19 de Diciembre el ganado vacuno suele subir.

Cuando uno trabaja con fechas debe tener en cuenta los festivos y por consiguiente no todos los años se puede entrar en la misma fecha, así que le he dado 2 días de margen a la entrada y también a la salida para que no se salte ningún año por haber un lunes festivo y que la fecha de hacer la operación sea un sábado. Con eso debería bastar. La única vez que recuerdo que los mercados han cerrado más de 3 días fue en el 11-S, pero fue una excepción.

 

Estrategia trading 14 de diciembre

Por eso el sistema compra 2 barras antes del 14 de diciembre, que es donde empieza la zona favorable que he marcado en gris. Otros años compra un día antes y otros justo en la fecha objetivo, como sería el año 2014 cuyo gráfico le muestro debajo. Esto más o menos funciona para el uso que quiero darle. Para el que esté interesado en los detalles la verdad es que programar esto es más sencillo de lo que parece. Solo hay que convertir fechas a día del año así:

Estrategia trading 14 de diciembre

 

Así el 14 de Diciembre será: 14 + 11*365/12 = 349 El día 349 del año.

 

Estrategia trading 14 de diciembre

 

Esto no es 100% exacto. No todos los años tienen 365 días y para más Inri en el año 2000 tocaba ajuste de calendario que se hace una vez cada 400 años por aquello de que la tierra no tarda exactamente 365 días en dar la vuelta al sol sino que tarda 365 días, 5 horas y 48 minutos. Esas casi 6 horas acaban sumando un día cada 4 años (los bisiestos), pero es que los minutos que faltan suman un día cada 400 años, así que nos saltamos un bisiesto cada 400 años. Pero el 2000 fue bisiesto!...En fin, que trabajar con fechas es muy complicado y yo he simplificado al máximo.

 

Debido a esa simplificación resulta que el 14 de diciembre nos sale el día 349 del año cuando en realidad debería ser el 347, pero bueno. Como le damos 2 días de margen a la entrada tampoco pasa nada.

 

Si uno quiere una aproximación “quick and dirty”, es decir, rápido y sucio, como dicen los americanos (aquí se traduciría por rápido y cutre), pues entonces con esto ya puede construir un sistema de trading estacional. El código de debajo es el sistema:

 

estrategia de trading 14 de diciembre: programación

He puesto un tope de 3 meses entre la entrada y la salida para evitar las situaciones en las que una operación salga bien solo porque estamos todo el año en ella. No nos interesa operar tan lento.

Y luego estaría el caso de que la fecha de salida puede ser menor que la de entrada, por ejemplo entrar ahora (349) y salir en enero (1), pero esa circunstancia la obviamos en pro de la simplicidad.

Pues bien, si compramos ganado vacuno (Live Cattle) todos los años en el 14 de Diciembre (con dos días de margen cuando no sea festivo) y nos salimos el 19 de Diciembre (igual que antes) lo que sale es la curva de capital que vemos debajo.

¿Es un sistema de trading viable?

Lo mejor será echar un vistazo a las estadísticas en la página siguiente…

 

estrategia de trading 14 de diciembre

 

Esto lo he simulado en los últimos 15 años. Y por eso salen 15 operaciones. No se ha saltado ninguna por el tema de los festivos. Eso está bien. Sale un 87% de aciertos que significa que el sistema encontró 2 años en los que entrar en esas fechas resultaba en pérdidas. Uno ya lo hemos visto en la página 3, fue el año 2014. El otro fue el año 2003. Lo demás son todo ganancias.

Estrategia 14 de diciembre

Creo que es la primera vez que presento aquí un sistema que tiene un profit factor de 23. La ganancia por operación de 1025 dólares está muy bien para lo poco que se queda uno en la operación, 6 barras. La excursión negativa del precio solo superó el 5% en una ocasión:

 

estrategia 14 de diciembre

 

Para terminar le muestro debajo todos los detalles. Recuerde que está simulado sobre el futuro continuo, y ese resulta de concatenar los diferentes vencimientos. En la vida real hay que comprar el contrato con el vencimiento que toque, ahora sería febrero por ejemplo; pero bueno, como aproximación a la estacionalidad del Ganado Vacuno creo que es suficiente. Tampoco conviene olvidar que se trata de una optimización.

 

¿Será el 2017 como los años anteriores? Bueno, no vamos a tardar mucho en enterarnos, el próximo jueves es 14 de Diciembre.

 

Estrategia de trading 14 de diciembre