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La Estrategia Iron Condor desde la Perspectiva de sus Probabilidades de Exito. Otras Alternativas Operativas

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En este extracto de Salón Virtual analizamos las probabilidades y experanza matemática que arroja un iron condor tradicional abierto a diferentes distancias del precio del subyacente. Sin duda, al cuantificar las probabilidades de éxito que acompañan a cada una de las posibles estrategias a desplegar nos damos cuenta de que por sí solo estamos ante una estrategia que de no ser ajustada tendría una esperanza matemática muy pobre e incluso negativa. Es por ello que llegamos a la conclusión de que existen otras alternativas operativas aún más sencillas que bien gestionadas pueden arrojar una muy buena rentabilidad bastante sontenida en el tiempo y con menos necesidad de ajustes.

 

 

 
  1. en respuesta a Juliosarda
    #2
    Optionelements

    Hola Julio.

    Como bien dices el iron condor sin ajustes tiene esperanza matemática negativa.
    No obstante, eso no quiere decir que una put spread alcista no necesite de ajustes en momentos puntuales del mercado en pos de preservar o contener el riesgo máximo que asumimos en la posición. Sin duda, esto siempre ha de tener un limite establecido. De hecho, gran parte de los ajustes utilizados para ajustar un put spread dimanan de los mismos principios e ideas que utilizamos para ajustar un iron condor.

    La gran diferencia entre operar iron condors y put spreads alcista está en la profundidad de los Draw Downs que sufriremos en la operativa. Normalmente son menores en los iron condors pero a cambio también lo son los beneficios porcentuales a los que aspiramos con estas. Debes entender que todo esto es muy particular. Existen traders especializados en la gestión de cada una de estas estrategias y sus ajustes con una destreza tal que les permite aspirar al 30% de rentabilidad anual.

    En nuestro caso, tras los testeos y pruebas realizadas vamos a apostar de forma clara por las put spreads verticales combinadas con otras dos estrategias más para enfrentarnos al mercado y a los cambios de escenario que este nos presente. Es el método en el que confiamos sin perjuicio de que existan otras alternativas.

    Un saludo

    Ricardo
    OptionElements.es

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  2. #1
    Juliosarda

    Muy interesante el post.
    De esto lo que concluyo es que un Iron Condor por si solo no es rentable, sino realizando los ajustes pertinentes.
    Pero por lo que mostras luego con el Put Spread Alcista se pueden obtener rentabilidades de 24 % anual, entonces para que complicarnos con un Iron Condor y sus ajustes ?
    O dicho de otra forma, que rentabilidad anual promedio podemos obtener con un Iron Condor con ajustes ?
    Muchas gracias.

    Julio

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