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Estrategia con futuros para aprovechar las correcciones del mercado

Estrategia con futuros para aprovechar las correcciones del mercado

Como ya sabemos todos, los movimientos de los precios no suelen ser en línea recta, sino que vienen formados por impulsos y retrocesos o correcciones, es decir, en las tendencias hay movimientos del precio en la dirección contraria a la tendencia actual. Herramientas como las Ondas de Elliott o los Retrocesos de Fibonacci intentan predecir estos movimientos del precio para así poder sacar beneficio de ellos, pero no son las únicas herramientas que podemos utilizar para sacar tajada de estos movimientos del precio.

Una de las herramientas más simples y más eficaces en el mundo del trading son las medias móviles, a través de ellas también podemos aprovecharnos de estas correcciones en el precio para sacar beneficio con una sencilla estrategia.

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Las reglas del sistema

Es un sistema que entra a favor de la tendencia principal, pero en contra de la tendencia de la corrección, con lo que es normal que los primeros días que tengamos la posición abierta el sistema esté en pérdidas, pues es muy difícil (por no decir prácticamente imposible) acertar el mínimo de un movimiento, pero es una estrategia que suele dar buenos resultados.

Para medir la tendencia principal utilizaremos la media móvil de 200 sesiones, cuando el precio esté por encima de la media móvil de 200 sesiones, la tendencia será alcista, cuando el precio esté por debajo de la media móvil de 200 sesiones, la tendencia será bajista. 

Para identificar las correcciones utilizaremos una media móvil más corta, de 50 sesiones. Se dará una corrección suficientemente relevante cuando el precio esté por encima de la media móvil de 200 sesiones, la media móvil de 50 sesiones esté por encima de la media móvil de 200 sesiones y el precio esté por debajo de la media móvil de 50 sesiones

Además tiene que darse la de que el precio de cierre de la vela actual sea el precio de cierre más bajo de las últimas 10 sesiones.

Es decir, para realizar una compra se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

  • Que el precio esté por encima de la media móvil de 200 sesiones.
  • Que la media móvil de 50 sesiones esté por encima de la media móvil de 200 sesiones.
  • Que el precio esté por debajo de la media móvil de 50 sesiones.
  • Que el precio de cierre sea el menor de las últimas 10 sesiones.

Una vez se den estas condiciones se realiza una compra.

Para cerrar la posición hay dos alternativas. La primera alternativa es cuando el precio cruce a la baja la media móvil de 50 sesiones, de esta forma nos aseguramos estar fuera de mercado cuando se pueda volver a dar otra corrección en el precio. La segunda alternativa es cuando salte el stop loss, este estará situado a 2 ATR de 20, es decir, al doble de la volatilidad diaria media mensual.

Un ejemplo:

futuros

La media móvil roja es la media móvil de 50 sesiones y la media móvil azul es la media móvil de 200 sesiones.La flecha roja indica la barra en la que se dio la entrada y la flecha verde la vela de salida.

¿Qué resultados tiene esta estrategia con futuros?

Pues no será la mejor estrategia del mundo, pero para ser una estrategia sencilla no da malos resultados. Desde el año 1995 hasta el año 2014, en una cartera de 5 índices (SP500, Nasdaq, Russell 2000, Ibex y Nikkei), obtiene un retorno anualizado del 11.84 %, un profit factor de 1.78, un DrawDown de un 28.71% y un recovery factor de 3.73.

La curva de capital y de DrawDown son las siguientes:

futuros correccion

Es una estrategia sencilla, con lógica y que no da malos resultados.

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