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Las Mejores Estrategias de Inversión y Trading con Opciones

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Ayer impartí un webinar en Rankia donde vimos las estrategias de opciones más idóneas según el entorno de mercado y perfil de operador.

En este post haré un resumen de dichas estrategias.

Por un lado vimos estrategias con un enfoque especulativo (trading) y por otro lado vimos la estrategia más idónea que considero para un perfil más conservador (inversión).

Dentro de la parte de trading, diferenciamos los dos tipos de perfiles de trader de opciones que podemos encontrar: Trader Direccional y Trader No Direccional.

 

Trader Direccional

Este operador va a identificar 3 tipos de tendencias: Alcista, Bajista y Lateral.

La estrategia idónea para cada tendencia, en función de las griegas, sería:

- Tendencia Alcista: Delta +, Vega -, Theta + --> Bull Call ATM / Bull Put ATM

- Tendencia Bajista: Delta -, Vega +, Theta + --> Put Diagonal / Put Calendar OTM

- Tendencia Lateral: Delta neutral, Vega -, Theta + --> Iron Condor

 

Trader No Direccional

Este tipo de operador no va a tener una expectativa en el precio.

Siempre va a estar Theta Positivo para aprovecharse del paso del tiempo, mientras gestiona los riesgos de su posición. Es lo que denominamos "Generación de Ingresos".

Recomendamos estar diversificados en volatilidad, combinando estrategias Vega Positivo y Vega Negativo, tal y como lo hacemos en las Especializaciones TIC y SWING.

 

Inversor Medio y Largo Plazo

Y por último vimos lo que para mí es la mejor estrategia de inversión con opciones.

Se trata de la Collar Trade Modificada donde, a diferencia de la Collar Estándar, vamos gestionando las opciones según las condición de mercado.

La principal ventaja de esta gestión es la reducción de volatilidad en la cartera:

 

Sin embargo, expliqué también que hay otras posibles estrategias que también funcionarían bien en las mismas condiciones.

Las estrategias que vimos son para mí las más idóneas, pero no las únicas.

En la siguiente imagen, tabla elaborada por un alumno de SharkOpciones, vemos cómo podemos encontrar diferentes tipos de estrategias según la expectativa de precio y volatilidad:

 

Este fue el resumen. Gracias a todos los asistentes.

Para cualquier duda o ampliación de información, no dudéis en preguntar.

 

SharkOpciones

********************************

www.sharkopciones.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

  1. #1
    Montecristo_bm

    Buenas tardes:

    Gracias por el artículo

    Un saludo

    Sólo sé que no sé nada

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