En el trading, el tamaño sí que importa.

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Hemos terminado la II Edición de Generación de Ingresos.  En el webinar de la semana próxima la analizaremos en detalle y veremos una de las piezas claves de cualquier operativa: el tamaño de posición.  Tamaños de posición inadecuados es uno de los grandes errores en el trading, sobre todo en estrategias con instrumentos apalancados.

Además de esa parte educativa que veremos en directo, siempre que iniciamos una nueva edición fijamos unos objetivos claros, directos y no tan fáciles de conseguir. Estos puntos serán también objeto de análisis la próxima semana.

Los objetivos que fijamos para la edición que ahora termina fueron los siguientes:

  1. Ser rentables nosotros como tutores.
  2. Apoyar a los alumnos para que sean rentables ellos.
  3. Mejorar nuestros sistemas de análisis de riesgo.
  4. Mejorar nuestros sistemas de análisis de expectativa.

Objetivo nº 1.

Cuando comenzamos la operativa direccional con estrategias de spreads de opciones del tipo iron condor, prácticamente nos tacharon de locos o de que era imposible ser rentables con esas estrategias, que eso solamente se podía operar de forma neutral. Pero si ya operábamos otras estrategias fijando expectativas de precio y volatilidad, ¿podríamos hacerlo con las iron condor?

Si analizamos cualquier índice de bolsa, y por razones de liquidez nosotros nos centramos en el mercado americano, vemos su fuerte sesgo alcista. Es así, casi el 60% de los días, de las semanas y de los meses son alcistas.  

No deja de sorprender que algo tan lógico cree tanta extrañeza y que esa característica o sesgo que tiene el mercado no se aproveche. Hay otras muchas características del mercado que también se pueden aprovechar pero no suelen ser tan evidentes.

Estamos en el tercer año de nuestra operativa en iron condors y nuestra evolución ha sido muy rápida y más si lo comparamos con toda una vida que llevan ooperándola en USA. La mejor delta neutral alcanza alrededor del 3% mensual, por ahora la mejor operativa Trend Iron Condor (la llamamos especulativa) ya ha conseguido un 7.88% de media mensual, y la Trend Iron Condor conservadora alrededor del 4.5% de media mensual. La llamamos conservadora porque la especificación está construida para buscar entre un 4%  y un 7%  mensual. La especulativa es algo más arriesgada, pero si tienes nociones de cómo se opera una iron condor, ya te adelanto que  no son configuraciones de entrada de delta 18, ni mucho menos. 

En este gráfico muestro una comparativa de los primeros 6 meses de operativa del año y que hemos desarrollado dentro de la Especialidad de Generación de Ingresos. Comparo la operativa direccional con Iron Condor con “otra operativa” al 3% de rentabilidad mensual. Las estrategias de JUN14 con un 4.30% en cuenta actualmente no están cerradas todavía.

Objetivo nº 2.

Sobre nuestros alumnos… este tema da para mucho más, y merece la pena tratarlo de manera aislada en un único artículo. Volveremos a él en otro momento.

Objetivos nº 3 y nº 4.

Hablamos de gestión del riesgo y si en algún aspecto hemos hecho grandes esfuerzos,  ha sido en mejorar la visión del riesgo y de la expectativa del mercado. Nunca vamos a eliminar la incertidumbre, pero siempre vamos a intentar reducirla.

Si nos comparamos con una operativa clásica en iron condors, en la que asumimos unos riesgos similares en las entradas y obtenemos unos resultados muy diferentes… ¿dónde puede estar la diferencia?

 

 

Te recomiendo el webinar que tendrá lugar el miércoles 11 de Junio a las 20:00. Aquí tienes la agenda.   El tamaño de posición en las posiciones de trading según tu perfil de riesgo será nuestra parte educativa y habrá una importante novedad en la operativa Swing trading con calendars, me temo que otra vez nos llamarán locos!!!, intentaremos que la estrategia funcione igual de bien. En el siguiente link te puedes registrar. Las plazas están limitadas.

Webinar: Generación de Ingresos con Calendars y Iron Condors

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

 

 

  1. en respuesta a Ono1976
    -
    #6
    06/06/14 05:50

    Gracias Ono1976.

    La clave es el filtrado y como se construyen esas reglas. El trabajo de desarrollo es muy grande. En que podemos mejorar o que podemos aprender , los primeros alumnos somos nosotros. Aprender, probar, y descartar lo que no funciona. Es un poco laberinto, pero merece mucho la pena. Los resultados son muy buenos,y nunca se sabe si podremos mantenerlos a ese nivel, será difícil. Pero no hace falta que sean tan buenos para ser rentables.Obteniendo resultados la mitad de buenos ya sería suficiente y por encima de estrategias de inversión. Si tienes un techo más bajo, al más mínimo problema te funden.
    Veo muchas operaciones cada día y muchos trackrecord y nos estáis siempre empujando a mejorar.
    Sobre la extracción del oro, te recomiendo las medulas en el Bierzo, son impresionantes!!!

    Un saludo.

  2. #5
    06/06/14 05:03

    Es muy acertada la imagen que ilustra al post, lo que ocurre es que corremos el "RIESGO" de quedarnos sólo con el dato final obtenido tras el filtrado. Ayer veía un programa sobre extracción del oro en Alaska y es brutal el trabajo que lleva en demoliciónes, transporte, lavado y filtrado para conseguir unos granitos. Todos buscamos con ilusión el resultado final pero deberíamos plantearnos los esfuerzos necesarios que hay detrás del mismo.
    Lo digo para que no piensen algunos que esto es sólo poner las estrategias en el mercado y esperar a recoger el fruto. Los que hemos visto en vivo como operas damos fe de ello y los que aplicamos tus sólidos conocimientos gracias a vuestros cursos nos ahorramos muchos batacazos.

  3. en respuesta a Mariath
    -
    #4
    05/06/14 15:55

    Gracias a ti.

    Yo en su día también lo sufrí. Es muy importante controlar el tamaño de posición en el trading.

    Un saludo.

  4. #3
    05/06/14 11:05

    Gracias como siempre.

    Es un bonito tema, yo perdí mucho dinero por ese pequeño detalle de meter mucho capital en muy pocas acciones.

    s2!!!

  5. en respuesta a alex.popescu
    -
    #2
    05/06/14 10:18

    Gracias a ti Alex. Me alegro que te guste.

    Posiblemente sea la más tranquila de los spread de opciones en trading. Las calendars y las diagonales también funcionan muy bien, pero la dedicación aumenta y los movimientos del precio afectan bastante más. Lo mejor de ambos estilos es que se complementan en volatilidad (vega + cd y diagonales y vega - las TIC).

    Un saludo.

  6. #1
    05/06/14 04:30

    Muy bueno el post! Como siempre aportando muy buena información y muy útil a la vez. Cada vez más veo que la estrategia de Iron Condors es una muy buena para operar.
    Gracias por el post y un saludo!