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Workshop 22 y 23 de Junio: "Market and Counterparty Risk Prudential Framework"

Workshop 22 y 23 de Junio: "Market and Counterparty Risk Prudential Framework"

A continuación les brindamos la información sobre uno de los 30 workshop del Risk Management & Trading Conference impartidos por líderes de la industria financiera global de trading y riesgos: "Market and Counterparty Risk Prudential Framework: Internal Models and Regulatory Evolutions".

 

 

 

 

Market and Counterparty Risk Prudential Framework: Temario

El temario que se impartirá en el workshop "Market and Counterparty Risk Prudential Framework: Internal Models and Regulatory Evolutions".

  1. General Regulatory Introduction.
    1. Common Equity Tier 1 Ratio and RWA contribution.
    2. Internal Financial Rules and Regulations.
    3. Prudential definition of risks.
  2. Market Risk Prudential Framework
    1. Basel 2.5 capital requirement components.
    2. Fundamental Review of Trading Book.
    3. Prudential definitions of risks.
  3. Counterparty Risk Prudential Framework.
    1. Basel 3 capital requirement components.
    2. Prudential and Market Evolution of counterparty risk.
  4. CVA prudential framework
    1. Capital requirement components.
    2. Practical evidences
  5. Risk architecture. Methodological area.
    1. Regulatory Internal Model Risk Measures.
    2. Backtesting Market and Counterparty internal model.
    3. Counterparty Risk Management.
  6. Governance and on-going monitoring of Internal Models.
  7. Glossary on counterparty risk indicators.

 

 

Market and Counterparty Risk Prudential Framework: Rita Gnutti

 

Market and Counterparty Risk Prudential Framework: Rita GnuttiEl workshop será Impartido por Rita Gnutti, Head of Internal Model Market Intesa Sanpaolo.

Rita es “Responsable del Modelo Interno de Riesgo de Mercado y de Contraparte” en el Área de Administración de Riesgos Financieros en Intesa Sanpaolo, donde ha estado trabajando durante los últimos 12 años. También es responsable de la Arquitectura del Riesgo de Mercado y de Contraparte y los reportes regulatorios de Riesgo de Mercado y de Contraparte, así como del “Equipo de Administración de la Información del Mercado” encargado de generar escenarios para modelos internos.

 

 

Market and Counterparty Risk Prudential Framework: Horario

El horario y lugar del workshop "Market and Counterparty Risk Prudential Framework" es el siguiente: 

  • Jueves 22 y Viernes 23 de Junio
  • Duración: 16 Horas
  • Hotel Westin Santa Fe
  • Hotel JW Marriott Santa Fe

 

El evento engloba más de 30 workshops impartidos por los líderes de la industria financiera global de trading y riesgos. El coste del evento completo es de $44,660.00 MXN ($2.400USD aproximadamente). Si quieres inscribirte en el mismo completa el formulario a continuación: 

 

Estos son los datos con los que te has inscrito en el evento, comprueba que sean correctos:

La cumplimentación de este formulario es completamente voluntaria. Al presionar 'Reservar plaza' aceptas que los datos que facilitas se incorporen a un fichero automatizado de Riskmathics(empresa o persona que imparte el curso) con el objeto de ofrecerte información comercial. Si deseas acceder, modificar o cancelar tus datos en todo lo referente a la LOPD 15/1999, dirígete por e-mail a:[email protected]

 

Para ver información sobre todos los workshops, accede al siguiente link: Risk Management & Trading Conference 2017

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