Las pruebas de tensión o Stress Testing contituyen una herramienta valiosa al evaluar los riesgos que enfrenta el sistema bancario. Dan cuenta de ello los contenidos de los programas de evaluación del sistema financiero (FSAPs) preparados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para distintos países, así como los informes de stabilidad financiera de un gran número de bancos centrales.
Además, después de la sugerenciadel Banco de Pagos Internacionales (BIS), varios países han reformado recientemente sus normativas de riesgo de mercado, introduciendo el concepto de Stress Testing como parte de la administración de riesgos de las instituciones bancarias.
¿Qué son las pruebas de tensión a la banca?
Las pruebas de tensión a la banca son una herramienta de apoyo a la administración de los riesgos que permite figurar escenarios en el tiempo sobre la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Esta herramienta permite medir las pérdidas potenciales en condiciones macroeconómica y/o microeconómicas extremas pero plausibles, que enfrntan los bancos.
Los supervisores bancarios utilizan esta herramienta de manera creciente, para así poder calibrar los riesgos del sistema financiero. De esta manera, se pueden configurar escenarios macro y microeconómicos complejos, permitiendo actuar en forma preventiva, anticipatoria, eficiente, mitigano riesgos y reduciendo importantemente costos de adecuación para el sistema y los bancos individualmente.
La SBIF, en cumplimiento de su misión y teniendo en cuenta los estándares internacionales realiza estas operaciones en Chile, mediante el Programa SBIF, en colaboración con los bancos, que son los que ofrecen la información necesaria para el análisis.
¿Qué son las pruebas de tensión a la banca?: Análisis realizados
Los análisis realizados en las pruebas de tensión a la banca son los siguientes:
- Análisis de Sensibilidad: trata de identificar las vulnerabilidades del sistema financiero a cambios en variables financieras individuales.
- Análisis de Escenarios: trata de identificar vulnerabilidades del sistema a escenarios que involucren cambios simultáneos en dos o más variables financieras.
- Análisis de contagio: busca diagnosticar el impacto de un choque que se transmite de una entidad financiera individual al resto el sistema.
