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6 recomendaciones

Ademas de la  Venta semanal de puts del VIX , vamos a hacer una venta de volatilidad de puts de meses lejanos.

He escogido el put 15 del vencimiento del 20 de junio para empezar esta venta de volatilidad.

A medida que transcurra el tiempo y junio se acerque al vencimiento, nos cambiaremos a julio y luego a agosto. Se trata de operar siempre con un vencimiento que le falten alrededor de tres meses hasta el vencimiento. Esto se hace con la sana intención de que haya tiempo de sobra para poder recomprar los puts vendidos antes de acercarse al vencimiento.

Se trata de ir vendiendo escalonadamente a medida que sube la prima del put, y luego recomprarlo cuando baja.

Vamos a vender 1 put a 2.25 (yo ya lo he vendido).

Se venderán 2 puts a 2.35.

3 a 2.45

4 a 2.55

5 a 2.65

6 a 2.75

Todos los puts vendidos se recomprarán cuando el precio baje 0.30 de cada precio de venta.

Cuando haya transcurrido un mes, se irán recomprando los puts vendidos de junio cuando baje su precio, y en las subidas se irán vendiendo los de agosto, para asegurarse de que dará oportunidad de recomprarlos aprovechando los movimientos del VIX.

He escogido el strike 15 porque se mueve más puntos que los strikes inferiores y, de todas formas, no pienso ir al vencimiento.

ADVERTENCIA:  esta estrategia está pensada para gente que tiene 2000 euros para perder y conoce la diferencia y las implicaciones entre comprar un call o vender un put.

 

ACTUALIZACIÓN EL 27 DE MARZO A LAS 21.50 HORAS

Vendidos 2 puts 15 del 20 de junio a 2.35

 

ACTUALIZACIÓN EL 5 DE ABRIL  A LAS 22.10 HORAS

Recomprados a 2.25 los 4 puts 15 del 20 de junio vendidos  a 2.55

 

ACTUALIZACIÓN EL 10 DE ABRIL  A LAS 22 HORAS

A las 21:32, recomprados a 2.15 los 3 puts 15 del 20 de junio vendidos  a 2.45

 

ACTUALIZACIÓN EL 11 DE ABRIL  A LAS 14:30 HORAS

Recomprados a 2.05 los 2 puts 15 del 20 de junio vendidos  a 2.35

 

ACTUALIZACIÓN EL 19 DE ABRIL A LAS 17 HORAS

Vendidos 2 puts 15 del 20 de junio a 2.35

  1. en respuesta a Rubenofen
    #40
    Kretan

    Hoy ya puedes recomprar a 30 sin problemas, está ahí la oferta.

  2. #39
    Rubenofen

    Antes de ayer el vix cambió justo antes del cierre y no me dió tiempo a cambiar las ordenes de sitio y me quedé sin cerrar, pero hoy por suerte si he podido hacerlo....estaba to indignao :D aunque con solo 25 cent y no con 30.
    Me he puesto alertas para que no me vuelva a pasar.

    1: 2.25 A la espera de cambio de viento.
    1: 2.40 Vendida
    2: 2.55 Pendiente, una recompra 2.30, beneficio acumulado 50$ - 5$: 45$
    3: 2.70 Pendiente

  3. #38
    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN EL 5 DE ABRIL A LAS 22.10 HORAS

    Recomprados a 2.25 los 4 puts 15 del 20 de junio vendidos a 2.55

    2 recomendaciones
  4. #37
    Rubenofen

    1: 2.25 A la espera de cambio de viento.
    1: 2.40 Vendida
    2: 2.55 Vendida
    3: 2.70 Pendiente

  5. en respuesta a Tremendor
    #36
    Kretan

    Ahora parece muy facil vender a 2,50 de hecho es posible pero cuando empezó a hacerlo a saber hasta donde iba a llegar, de este modo pues se vende poco a poco, no se sabe cuantas entrarán y cuantas no pero así por lo menos alguna entra alguna orden.

  6. #35
    Tremendor

    Me parece una estrategia muy buena, muy coherente.

    Mejor que las anteriores ventas de puts del vix porque no hay que estar tan pendiente como en las semanales.

    De todos modos quería preguntar el porqué de hacer el escalado de precios en horquilla de 2.25 a 2.75.

    Me sale un precio medio de 2.50.

    ¿No sería más facil por ejemplo poner 10 órdenes de venta a 2.50 y otras 10 a 2.70?

    Si alguien me pudiera aclarar de el porqué se proponen las entradas así le estaría agradecido.

  7. #34
    Paripe

    Buenos días Francisco, el IBEX-35 está en PRIMARIA ALCISTA color verde? Los otros, como el DAX, americanos y demás ya es fácil ver que sí por su verticalidad. Gracias

  8. en respuesta a Orion
    #33
    Rankapino

    Estoy completamente de acuerdo con vosotros, no controlamos ni el 10% de lo que hace IB....

    El escale lo he descubierto hace poco pero ya lo uso muchísimo para los metesacas en laterales y estrategias de venta de vol parecidas a las de este post. Además es que te lleva un conteo de cuantas te han ido entrando en cada escalón por lo que es fácil llevar la contabilidad.

    3 recomendaciones
  9. en respuesta a Rankapino
    #32
    Orion

    Brutal Rankapino !! Nunca me había mirado estas ordenes escaladas, pensaba que eran para los millonetis que cuando meten sus ordenes mueven el mercado. Creo que pueden ser muy útiles para estrategias de venta de volatilidad, tipo GRID, de las que Fco gusta utilizar.
    La TWS es como un avión caza y algunos la conducimos como si fuera un coche, ignorando el 90% de los botones.
    Saludos

  10. en respuesta a Rankapino
    #31
    Kretan

    Muy iunteresante desde leugo... voy a programar 1 para esto, que está muy bien desde luego!!!!

  11. en respuesta a Rugobal
    #30
    Rankapino

    Efectivamente veo que no se puede añadir un contrato a cada escalón. Yo nunca había usado esa opción y creía que era gradual. Ahora veo que como mucho puedes meter una cantidad inicial para el primer escalón y otra para el segundo.

    Así que para esta operativa concreta y siguiéndola al pie de la letra habría que hacer 3 escales, cada uno con dos órdenes. El primero con 1 y 2 puts vendidas. El segundo con 3 y 4 puts vendidas y el tercero con 4 y 5. Es más sencillo hacer 3 escales que 6 órdenes con sus adjuntas e ir reponiendo.

    Otra combinación es hacer 3 escales de 1 y 2 y los vas solapando cambiando el nivel de entrada y el máximo de contratos....

    También se puede simplificar con solo dos, y por ejemplo el primero 1-2-2 y el segundo 4-5-5.... o simplificar más y hacerlo de 1 en 1...

    En fin ahí está la herramienta. Yo la veo muy útil.

    2 recomendaciones
  12. en respuesta a Rankapino
    #29
    Rugobal

    Hola, no veo la forma de anyadir un contrato en cada escalon, con lo cual no se puede automatizar esta operativa como esta propuesta con esta orden. Podrias decir como se hace si es posible?

    Gracias

  13. en respuesta a Kretan
    #28
    Rankapino

    Para esta operativa con un escale es suficiente. Simplemente se le dan los siguientes parámetros:

    Número máximo de contratos: 21
    Ventas cada:0.10
    Nivel de entrada:2,25
    Tomar beneficios cada: 0.30

    Y al final del escale hay que ponerle que cuando ejecute una orden la vuelva a reponer, no recuerdo ahora el nombre exacto.

    Con esto el programita ya en automatico te vende siempre que toque 2,25 y, si se ejecuta, te recompra a 1,95, y vuelta a empezar.

    Además creo que le puedes indicar que en cada escalón te venda uno más, pero eso no lo he probado.

    Yo por ejemplo lo uso para el crudo y ahí sí que utilizo dos escales, uno de compra y otro de venta. Por ejemplo supongamos que ahora el crudo está a 49, y quiero que me venda a 50, 51, 52, 53 y me recompre con 0.6, pues pongo un escale de venta.

    Si además quiero que me compre a 48, 47, 46 y los venda con 0.6. pues pongo otro de compra.

    Antes hacía esto con una ristra de órdenes a diferentes niveles, con órdenes adjuntas a su vez que había que ir reponiendo. Pero esto ahorra muchísimo trabajo.

    Lo bueno es que el bicho funciona en automatico y se puede ir trajinando sobre la marcha. Que se mueve más pues separas entradas o pides más beneficio por operación o ya como veas. Para este tipo de operativa automatica va perfecto porque con una sola orden solucionas el tema.

    Saludos.

    6 recomendaciones
  14. en respuesta a Rubenofen
    #27
    Kretan

    Siempre algo puede salir mal... pero vamos 3 meses sin un repunte de volatilidad... y más baja que ahora.... cosas veredes pero... yo de todos modos no me mojo tanto, voy a ir con menos contratos.

  15. en respuesta a Rubenofen
    #26
    Rubenofen

    Lleva toda la tarde viniendoseme a la mente esta imagen.

    https://www.youtube.com/watch?v=zcSqG2v-MZQ

    Tal vez se me escape algo y las risas se conviertan el lloros (no seria la primera vez), pero no paro de encontrale cosas positivas.

  16. en respuesta a Kretan
    #25
    Rubenofen

    Flipo, no me había fijado, per la VI de las opciones del VIX y el VIX están muy correlacionados, lo cual suaviza las cosas cuando va en nuestra contra.
    Nos lo pone un poco mas difícil cuando va a nuestro favor, eso si, pero con un objetivo de 30cts, no creo que sea un drama, a ver como se comporta.

    Esta estrategia cada vez me gusta mas!!!!

  17. en respuesta a Kretan
    #24
    Kretan

    Por cierto sigue bajando fuerte el VIX, tela.... nada tenemos 3 meses para ver un buen repunte!

  18. en respuesta a Rubenofen
    #23
    Kretan

    Si quieres seguir la estrategia, aún podrías vender la de 1,25 y la de 2,35 pero mejor aún puedes hacerlo a 2,40 y tomar beneficios donde propone FLL así incluso ganarás algo más si sale bien.

  19. en respuesta a Rankapino
    #22
    Kretan

    Hay que hacer 2 escale traders, uno para comprar y otro par vender o se puede poenr todo junto, esto de IB es la leche, nunca usaremos ni la mitad de lo que se puede hacer!!!!

    1 recomendaciones
  20. en respuesta a Francisco Llinares
    #21
    Rubenofen

    Cierto,
    La de 2.25 no es un orden que esté puesta, mas bien es un precio que contemplo dentro del rango de trabajo para próximos trenes.
    Tal vez llegado el momento, ya no tenga sentido venderla para Junio por ejemplo.
    Pero sí, mi idea es poner la orden cuando esté por debajo de este precio, así que en realidad no seria pendiente, si no mas bien "a la espera de cambio del viento".

    1: 2.25 A la espera de cambio de viento.
    1: 2.40 Vendida
    2: 2.55 Pendiente
    3: 2.70 Pendiente

    Mil Gracias Francisco.

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