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EJEMPLO DE SWAPS DE DIVISAS 
En el plazo de 365 días (Fila de Abajo) 
Existe un comprador y un vendedor por un monto de US$ 10 millones en a $ 7,75 y $ 8,50 respectivamente  
Para este caso el mercado espera una tasa nominal mensual de 0,28%  
Para el plazo de un año el mercado estaba dispuesto a colocar dólares a Libor + 0,5% 
(1,7% + 0,5%) 
 
 
La Fórmula de calculo de SWAP COMPRA 
 
 
 
Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
Siempre un forward de divisas termina con un precio al igual al SPOT  
 
 
 
Los precios de los SWAPS y FORWARDS de divisas mostrados en estas páginas son los  JUSTIPRECIOS, 
Los precios reales los da la oferta y Demanda 
 
Srdjan Radic Dewar 
 
MBA - FINANCE 
  
 
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