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Gestión Monetaria: El CFD y el Stop Loss

Las características que tiene el CFD nos permite poder gestionar mejor nuestro dinero que si operamos con otro tipo de derivados, como por ejemplo los futuros. Sobre todo si nuestra cuenta no es muy grande.
 
El CFD nos permite ajustar más nuestra operación al límite de pérdidas que tenemos marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo siguiente: si nuestro sistema nos da entrada, por ejemplo un largo en el Dax, y consideramos que debemos situar el Stop Loss a 20 puntos y sólo queremos perder 100€, al operar con el futuro del Dax nos sería imposible, ya que el multiplicador de éste es 25€ por punto, es decir o bien situamos el Stop Loss a 4 puntos y como mucho perdemos 100€ o bien situamos el Stop Loss a 20 puntos y podríamos llegar a perder 500€, cinco veces lo que estábamos dispuestos a perder. Pero si hacemos la misma operación con CFD’s, podemos conseguir poner el Stop Loss a 20 pips y perder sólo los 100€ que estábamos dispuestos a perder. ¿Cómo? Gracias a una de las características del CFD, el fraccionamiento. Compraríamos 0.2 contratos del Dax, lo que implicaría que el punto fuese a 5€ (0.2 contratos x 25€ = 5€), y así perderíamos los 100€ que estamos dispuestos a perder, ya que 20 puntos de Stop Loss a 5€/punto nos da un total de 100€.
 
Pero ¿Cómo podemos saber dónde situar el Stop Loss?
Hay muchos métodos para situar el Stop Loss, yo voy a hablar de dos.
 
 

Indicador ATR

El indicador ATR (Avarage True Range) mide la volatilidad del activo, pero como ya he dicho en un post anterior, considero que para una correcta interpretación es necesario saber cómo se calcula el indicador:
  • 1º El período reciente más alto, menos el último período más bajo.
  • 2º El valor absoluto al alza en el período más reciente, menos el cierre anterior.
  • 3º El valor absoluto a la baja en el período más reciente, menos el cierre anterior.
  • 4º Se elige el valor más alto de los 3 que acabamos de nombrar.
  • 5º Calcular la media del True Range con las N sesiones que queramos.
Con lo que la fórmula del True Range quedaría así:
True Range = max[(high-low), abs(high-close.prev), abs(low-close.prev)]
 
¿Cómo nos puede ayudar a situar el Stop Loss el ATR? De la siguiente forma. El ATR nos da la volatilidad en puntos del activo, es decir, la media de puntos de cuánto ha variado el activo en las últimas N sesiones. Con lo que si el indicador nos da un valor de 15 puntos, no es recomendable situar el Stop Loss a menos de 15 puntos del nivel de entrada.
 

El Patrón Fractal de Williams

Es un grupo de 5 velas o más que nos marca un soporte o una resistencia, sea el timeframe que sea. Tendremos una resistencia (Up fractal) cuando el máximo de la vela central del patrón sea mayor que el máximo de las 2 velas que le preceden y de las 2 velas que le continúan. Y tendremos un soporte (Down fractal) cuando el mínimo de la vela central sea menor que el mínimo de las dos velas que le preceden y de las dos velas que le continúan. 
                             fractal2
Estos patrones también vienen muy bien para situar el Stop Loss de nuestra operativa, ya que nos marcan una zona a partir de la cuál habremos de situar nuestro Stop Loss. Si hemos abierto una posición corta y vemos un patrón fractal que nos marca una resistencia, habremos de situar el Stop Loss por encima de ésta.
Además esta técnica nos puede ayudar para ir moviendo el Stop Loss a favor nuestra una vez la posición está en beneficios, asegurando así ganancias.
 
¿Qué más formas de situar el Stop Loss utilizáis?
  1. en respuesta a Conanbab
    #2
    David Snchz

    Hola Conanbab!

    ¿Lo que comentas es para intradia? A mi en gráfico diario me gusta aplicar 2*ATR20.

    Un saludo!

  2. #1
    Conanbab

    En mi opinión un stop adecuado es aplicar la fórmula 65% de un atr5 aunque es muy relativo por la volatilidad .
    Bye.

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