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Existen varios modelos utilizados en el mercado de opciones, en este caso revisaremos uno utilizado de forma regular y que tiene las siguientes características.

 

Características del Modelo Binomial

 

  • Es también conocido como Cox, Ross and Rubinstein 1979.

 

  • Es un modelo de amplia aplicación para la valuación de opciones americanas.

 

  • El Modelo Binomial realiza un monitorea en el precio de un activo subyacente a través de “n” periodos de tiempo los cuales son breves. En cada uno de estos múltiples periodos se asumen como posibles únicamente dos movimientos en el precio  del activo.

 

  • Este modelo utiliza un “árbol” que representa de qué forma el precio de un activo subyacente puede evolucionar bajo un Modelo Binomial.

 

  • El uso de este árbol binomial aproxima el movimiento geométrico Browniano de la variable subyacente de la opción.

 

  • En el límite, un árbol binomial (que tiene un número amplio de nodos) es equivalente al tiempo continuo asumido por el modelo de Black and Scholes.

 

Más adelante seguiremos mencionando características de diferentes contratos derivados financieros. ¡Saludos!

 

 

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