Blog Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Futuros": 105 resultados

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 8. 9%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 8 con los precios del viernes del 1 de febrero de 2019. Salimos del drawdown casi por completo y volvemos a estar en positivo rondando el 9%. Volvemos a estar en la cincomarzada, fecha en la que empezamos la cartera modelo del 2018. Después de un año y con más alegrías que penas seguimos firmes en nuestra forma de invertir. Hemos compartido muchas cosas y hemos sufrido juntos, nos hemos hecho más sabios y ahora el stop es nuestro amigo. :)

Gestión Value en el mercado de materias primas

Hola Amigos,

Os dejo un artículo interesante que se publicó en el blog de un compañero nuestro de Esfera. La idea después de hablar mucho con el, dedicado a la gestión Value, nos dimos cuenta que realmente lo que se hace en spreads de materias primas o con nuestra operativa de un modo u otro se puede decir que es como una gestión buscando el valor.

Al igual que los que están analizando empresas, balances y buscar desajustes en los mercados, nosotros analizamos materias primas por la parte fundamental y buscamos infravaloraciones o sobrevaloraciones. Os dejo el artículo que está mucho mejor explicado.

https://zonavalue.com/estrategia/gestion-value-en-el-mercado-de-materias-primas

Y a todo le añadimos un análisis de los datos pasados para tener mas ventaja a la hora de operar.

Suena raro, pero es muy similar.   Leer más

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 7. -16%

Actualización cartera modelo semana 7 con los precios del viernes 22 de febrero. Llegó el drawdown: -16%. Vamos a repasar las posiciones una a una, pero la principal responsable de la bajada ha sido la mariposa de cerdos de abril. Una mariposa moviéndose 3 puntos en el día, hemos visto un día con los precios de los cerdos cercanos cerrar en limit down con el consiguiente límite expandido al día siguiente y al otro día hemos visto limit up en los tres contratos más cercanos. Una auténtica montaña rusa que nos ha pillado con 3 posiciones de cerdos en la cartera modelo. Ni siquiera habíamos puesto el stop en la fly, teníamos el win porque estábamos a medio punto de alcanzarlo y en dos días nos hemos tenido que salir forzados por el margin call. De las 3 posiciones una de ellas contenía el contrato más cercano o front, ese del que intentamos huir. Cruda lección que nos manda unos meses atrás en nuestras cuentas. 

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 5. 18%

Actualización de la cartera modelo en la semana 5 con los precios del viernes 8 de febrero. Un 18% tras una buena semana en la que la entrada al vuelo en el ng ene-mar nos ha dejado con esa posición a punto de alcanzar el objetivo del 10%. Actualizo con retraso por asuntos familiares, ya disculparéis los que estáis siguiendo la cartera modelo.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 4. 8,5%

Actualización de la cartera modelo 2019 con los precios del viernes 1 de febrero. 8,53%. El spread de vacas abr-jun ha estado muy cerca de nuestro stop, ha rondado los 10,800, pero después ha aflojado. Hemos entrado en el KE-ZW de mayo y en el NG ene-mar al final de la semana. Podéis ver el análisis que ha hecho Greg de los fundamentales de estos spreads en los links de análisis de  gas natural y trigo kansas-chicago. En la cartera modelo llevamos el trigo de mayo.

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Trigo de Kansas vs Chicago de Julio 2019

Hola Amigos

Lo prometido, otro video, ahora del Trigo de Kansas Vs el trigo de Chicago.

Ya se hablo de este par en post anteriores, pero creo que el viernes se han visto precios interesantes en esta spread. Ha rebotado, pero se puede buscar aun entrada. Por supuesto esta no es una recomendación ya sabéis es todo para que aprendáis mas sobre estos mercados.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 3. 4,8%

Actualización de la cartera modelo en la semana 3 con los precios del viernes 25 de enero. Hemos bajado al 4,80% principalmente por la posición de vacas abr-jun que después de haber cargado la posición ha vuelto a los precios de entrada anteriores.

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Mejores opiniones. Esta estrategia combina 2 anomalías estacionales del mercado de capitales muy simples. El efecto Último y el efecto Halloween los cuales se han documentado en profundidad en varias publicaciones científicas demostrándose que pueden ser rentables.

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Mejores brokers para operar en futuros en Colombia 2019

Juancan_Rodriguez. Al operar en un broker existen muchos instrumentos financieros disponibles, entre ellos los futuros, contratos con un precio que deberá cumplirse al llegar una fecha de vencimiento pero que mientras están activos cambian de precio constantemente.
Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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