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Blog Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Derivados": 87 resultados

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 18

Actualización de la cartera modelo con los precios del viernes 10 de mayo. No hay mucho que actualizar ya que tenemos pocas posiciones abiertas. Se nos cerró el trigo de Kansas-Chicago a -40. Los aranceles y el dólar tan fuerte están haciendo que las exportaciones estén en mínimos y eso deja los precios de la soja por los suelos afectando a nuestros spreads. Los cerdos están muy peligrosos con la ASF, las vacas con el COT en máximos también dan respeto y en las feeders no me salta ninguna alarma de las que tengo puestas,

La cartera está casi sin posiciones, con lo que no está diversificada.

 

El ng no baja y está en una zona algo cercana a la media. Tendremos que aguantar y esperar que siga la estacionalidad bajista que tenemos por delante durante bastantes meses.   Leer más

Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8

Vamos a revisar algunas posibles entradas en estrategias interesantes que he estado revisando.

CRUDO

El mayo-junio de CL de 2020 está en una buena zona, la desaceleración económica puede hacer bajar más al contrato cercano. Este spread está en positivo y podríamos llegar a verlo en negativo. Es interesante, lejano, con el tiempo a favor y apunto de empezar una estacionalidad bajista.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semanas 14 y 15. -8%

Actualización de la cartera modelo con los precios del lunes 22 de abril. -7,79%. Seguimos en negativo aunque hemos recuperado un poco. Actualizo tras dos semanas esta vez al haber tenido la Semana Santa de por medio. Pensaba que tenía que actualizar la semana 13 y 14, pero me parece que es la 14 y la 15 al final las que tengo que actualizar. Lo que está claro es que nos ha saltado otro stop en las feeders y los trigos están mejorando.Estamos al 50% de garantías y eso nos permite añadir más entradas. Intentaremos ajustar mejor las limitadas para evitar que salten los stops. Los spreads se ponen muy volátiles cuando los fondos empiezan a entrar en las materias primas. Es muy probable que veamos subida de los open interests en la mayoría de las materias primas que trabajamos. Excepto en el lumber y alguna otra que ya han estado en burbuja, la construcción y venta de vivienda ya está de capa caída y el consumo en USA es cuestión de tiempo que se desplome. En este Q1 hemos visto algún indicador en positivo y otros que se mantienen en negativo. En los techos de los ciclos suele quedar algún indicador, como el desempleo en este caso, que permanece positivo lo que confunde a los inversores. Ojo que queda más recorrido a la baja que al alza y tenemos que evitar considerar que las cosas van a seguir igual que como en los últimos años. Estas afirmaciones son acerca de la economía americana que es la que más sigo, el resto del mundo depende mucho del dólar así que es importante saber lo que se está cociendo allí. Ojo al parche.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 12. -7%

Actualización de la cartera modelo en la semana 12 con los precios del viernes 29 de marzo. Estamos en un -7,18% por debajo. Los cerdos dando mucha guerra con la ASF y en las vacas y feeders parece que nuestras entradas no han sido buenas. Va a ser un post corto, todavía tengo que terminar otro de Ray Dalio para antes de la presentación del jueves en la entrega de premios de Rankia en Madrid.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 11. 7,62%

Actualización de la cartera modelo de 2019 con los precios del viernes 22 de marzo. Hemos bajado al 7,62% en gran parte por un stop que nos ha saltado. Este stop lo incluiremos en las reflexiones sobre llevar stop puesto o no. Llevar o no llevar puesto el stop tiene argumentos a favor y argumentos en contra. Los iremos viendo esta temporada a medida que se vayan resolviendo nuestras operaciones.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 10. 14,50%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 10 con los precios del viernes 15 de marzo. 14,48% de rendimiento muy similar al de la anterior semana. Voy a poner una actualización rápida ya que ha mitad de semana ya no tiene mucho sentido actualizar. Los gráficos están saliendo con las fechas de hoy porque no los capturé el viernes.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 9. 14,50%

Actualización de la cartera modelo en la semana 9 con los precios del viernes 8 de marzo. 14,50% acumulado en las 9 semanas y casi recuperados del dd. Habéis podido ver lo rápido que recupera esta operativa. Si hubieramos cumplido los stops ya estaríamos en máximos. No dejéis de lado esta reflexión sobre los stops y el porqué no los ponemos. A pesar de ser lo más lógico nos auto-saboteamos dejando correr las pérdidas justificándonos con la posibilidad de recuperación dejando abierta la posición. Los spreads vuelven en un 95% de veces a la media, pero por el camino nos pueden volar la cuenta. En el trigo de Kansas hemos tenido oportunidad de entrar otra vez y de salirnos en objetivo. Podíamos haber hecho lo mismo con las posiciones de cerdos que ya han recuperado, pero siguen muy volátiles. Están muy cerca de vencimiento ya y dan ganas de hacer una operación rápida para recuperar lo perdido. Tendremos que tomar decisiones sobre ellos fríamente porque ya no cumplen algunas condiciones para volver a entrar. Podrían darnos dinero muy deprisa, pero también podrían darnos un susto. No necesitamos ese riesgo ya que estamos consiguiendo un buen resultado sin utilizar spreads con el front. Esperemos que no se nos vaya el dedo por avaricia.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 8. 9%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 8 con los precios del viernes del 1 de febrero de 2019. Salimos del drawdown casi por completo y volvemos a estar en positivo rondando el 9%. Volvemos a estar en la cincomarzada, fecha en la que empezamos la cartera modelo del 2018. Después de un año y con más alegrías que penas seguimos firmes en nuestra forma de invertir. Hemos compartido muchas cosas y hemos sufrido juntos, nos hemos hecho más sabios y ahora el stop es nuestro amigo. :)

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 7. -16%

Actualización cartera modelo semana 7 con los precios del viernes 22 de febrero. Llegó el drawdown: -16%. Vamos a repasar las posiciones una a una, pero la principal responsable de la bajada ha sido la mariposa de cerdos de abril. Una mariposa moviéndose 3 puntos en el día, hemos visto un día con los precios de los cerdos cercanos cerrar en limit down con el consiguiente límite expandido al día siguiente y al otro día hemos visto limit up en los tres contratos más cercanos. Una auténtica montaña rusa que nos ha pillado con 3 posiciones de cerdos en la cartera modelo. Ni siquiera habíamos puesto el stop en la fly, teníamos el win porque estábamos a medio punto de alcanzarlo y en dos días nos hemos tenido que salir forzados por el margin call. De las 3 posiciones una de ellas contenía el contrato más cercano o front, ese del que intentamos huir. Cruda lección que nos manda unos meses atrás en nuestras cuentas. 

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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