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Blog Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "bolsa": 147 resultados

Resumen Operaciones Cartera Modelo

Una semana muy volátil en los mercados. En nuestro caso al tener spreads la volatilidad se redujo bastante.

No opere esta semana casi, por un lado no me gusta la volatilidad, me distorsiona la visión del mercado, y por otra parte tampoco tuve el tiempo necesario.

Os dejo el resumen, hemos bajando un poco unos -$329 durante la tercera semana de Marzo.

 

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Venta de Opciones FXA, ZC, SLV

Venta de opciones – FXA Dollar australiano

El Dollar Australiano ha bajado esta semana, lo que nos ha beneficiado, una cosa que ha perjudicado esta venta de opciones  (y casi todas) ha sido el incremento de volatilidad de los últimos días respecto a Japón. En este caso ha subido un 1%.

 

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Resumen operaciones Cartera Modelo

Resumen Operaciones Cartera Modelo

Como todas las semanas, os dejo las operaciones y las posiciones de la cartera modelo de esta semana.

Casi no se opero, las razones ya lo veréis en el siguiente post. Solo entre en una operación a largo plazo, en cerdos de 2012. Es una operaciones meramente numérica, es decir no tiene nada que ver con estacionalidades o flujos de oferta y demanda. Pienso que hay un desajuste en el precio y voy a ver si puedo aprovecharlo.

Mas tarde analizaremos un poco los mercados, la semana pasado vimos los datos de cold storage, y también veremos que se puede hacer con nuestro amigo el maíz, que parece un cohete loco....

En la certera volvemos a estar en positivo , pero como bien sabéis a estas alturas del año no quiere decir nada.

He añadido una columna con la dirección de la operación Vendido o Comprado, lo he hecho de memoria, si veis algo raro me lo decís   Leer más

Venta de Opciones SLV, FXA y CORN

Venta de opciones – FXA Dollar australiano

De momento no va mal la cosa.

Resultado actual: +202,48

SLV – ETF sobre la plata

Hoy también he hecho una operación sobre el SLV, he vendido 3 opciones PUT Jul11 30 @ 2.57. Para que no creáis que es oro todo lo que reluce os pongo un gráfico para acojonar:

Máxima ganancia:   $ 771

Máxima perdida:  $ 8.200

Garantías:               $ 2.548

Maiz Julio – /ZCN1

He vendido 2 opciones del maíz de junio (futuro de julio) del que quedan 128 días.

 

-2 PUT Jun 500 @ 3,07 Volatilidad 35,91%

- 2 CALL Jun 1000 @ 4,46 volatilidad 37,96%

Precio Futuro: 698

 

Máxima ganancia: 751

 

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Resumen operaciones Cartera Modelo

Resumen operaciones Cartera Modelo

Hemos cerrado una semana que ha ido de menos a mas, el cierre de los spreads de cerdos ha sido espectacular, después de caer en el final de la sesión, los setlements se han hecho en la parte baja de la sesión e incluso en el caso de los Lean Hogs de Junio – Agosto en el mínimo. Cono todo esto el resultado final de la cartera es de un beneficio de un  14,87%  en las 5 semanas que llevamos el seguimiento.

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Estrategias con opciones FXA Dollar australiano por Nebe

Estrategias con opciones  FXA Dollar australiano

 

El dollar australiano esta cerca de los máximos, pero es posible que no suba mucho más por esa razón estoy mirando la posibilidad de vender PUT´s de su ETF que la verdad no es muy líquido.

 

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Resumen operaciones Cartera Modelo

Resumen operaciones cartera modelo

Una semana difícil, con el mercado muy volátil y con operaciones concentradas en dos commoditys que se han movido mucho en los últimos días recordar que la cartera solo tenia vacas Live Cattle y Cerdos Lean Hogs.

Al tener solo estos dos animalitos en cartera y con una semana que casi solo  trataba de ellos la volatilidad ha sido tremenda, hemos pasado de estar en positivo a estar en negativo perdiendo un poco de dinero.

 

Poco a poco iremos añadiendo mas operaciones y espero que así conseguiré reducir un poco la exposición al aumento de la volatilidad en un mercado (en nuestro caso carne).

Las dos spreads de cerdos que tenemos abiertas por ahora no me preocupan, son a mas largo plazo y además creo que el cierre de Junio- Julio en 1,90 es un poco exagerado, hay mucha presión en los futuros ahora, y creo que esto lo podremos aprovechar para tomas nuevas posiciones por encima de -$2,5 si llega   Leer más

Sigue la fiesta de los cerdos pero hay nuevos invitados (SB, ZW, CL, Eur/Usd, etc)

Resumen del dia

La fiesta de los cerdos ha seguido, con subidas muy importantes en los contratos mas cercanos, mas del 2 % , hasta que en los contratos mas lejanos se han quedado quietos o incluso bajando.

Hay mucha fuerza en el mercado de cerdos por un lado las noticias(Corea) y por otro lado las compras masivas de los fondos seguidores de tendencias, estos últimos aveces no tiene en cuenta el precio.. solo compran.. por estar el precio en máximos (es que lo hacen ellos)

En el mercado de las vacas por fin hay algunas ideas porque no han bajado los de Junio, es un dato que mañana analizare en mas detalle.

El resto de mercado se ha comportado igual de violento, Trigo bajando mas de un 2 %, el Azúcar en máximos, el crudo subiendo un 4 %, todo muy pero muy volátil.

Con todo esto el mercado de los spreads hoy se ha comportado como una montaña rusa, he visto en los cerdos He Junio Agosto pasar de 1,65 a 2,70 sin ningún problema, la spread mas cercana del Azúcar Marzo Mayo paso de 3 a 2,50 en casi nada..y si ya hablamos de volatilidad la spread del WTI - Brent paso de -12,50 a estar por encima del -10..   Leer más

Operaciones y un poco sobre el Maíz

Operaciones y un poco sobre el Maíz

Hoy el maíz después de marcar máximos , se ha tomado un día de descanso, por un lado debido a la fuerte sobrecompra y por otro lado a los viejos amigos nuestros, como no, si no lo adivinasteis hasta ahora, se trata de los Chinos, pues en su visita, a estados Unidos, hablaron de muchas cosas, pero lo que a nosotros mas nos  interesa, es de sus compras de cereales. Si que han comprado mucho maíz y que necesitan mas, pero también están negociando con Australia, par la compra de 500.000 toneladas de trigo para alimentar animales, recordar que por las inundaciones y por las lluvias durante la cosecha de trigo, la calidad ha bajado mucho y la mayoría solo sirve para alimentar  animales.. Y si bien lo pienso, con el maíz como esta(en máximos), con un poco de rebaja en el precio del trigo debido a su calidad, con menores fletes (Australia- China , creo que es menos que EEUU-China ), les sale rentable, comprar y darlo a los animales… (y esto que la gente en muchos países se muere de hambre). En definitiva, si esto se confirma podría dañar las exportaciones del Maíz de Estados Unidos y no se cuanta fuerza tiene la hipótesis de que cuanto tendrán que plantar de maíz, para volver a llenar los almacenes y satisfacer la demanda creciente para el año que viene.

 

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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