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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 6. 18%

Actualización de la cartera modelo 2019 con los precios del viernes 15 de febrero. Mantenemos el 18%. Hemos cerrado las vacas de abr-jun y hemos abierto el trigo de kansas-chicago otra vez y el trigo may-jul.

 

 

Al spread de vacas abr-jun le hemos detectado una estacionalidad alcista hasta finales de febrero. Así que nos salimos a 9,100 ya que después de la primera semana de marzo se pone alcista. El viernes el spread estuvo plano, se movió 0,350 y conseguimos salirnos en los últimos minutos de la sesión.

 

El ZM jul-dic se nos sigue moviendo para abajo, tenemos puesto el stop en -10

 

Los HE km han aflojado un poco y rondan los 8,5 todavía por debajo de nuestra entrada. Al menos no están a 9 y se alejan de nuestro stop a  -11

 

Los cerdos de oct-dic-feb nos han vuelto a los precios de origen. No descartamos cargar con otro lote.

 

 

A las feeders GF abr-may-ago le tenemos puesta la salida en win a 1,950. Son los 2 puntos que inicialmente le pedíamos a esta operación.

 

Hemos abierto otra operación de cerdos, la fly HE abr-jun-ago. Estaba en los mínimos y empezaba la estacionalidad alcista ahora. Gracias a Sdelafuente por marcarla

Llevamos 3 operaciones abiertas de cerdos. Tenemos que vigilar la correlación.

 

Hemos vuelto a abrir el KE-ZW en -22, justo donde nos salimos en el stop. Hemos evitado ver -29 con la posición abierta lo que nos habría aumentado el drawdown y hemos podido volver a entrar cuando hemos visto que parecía que ya no bajaba más. El informe Wasde ha podido se el responsable de que el spread se fuera tan abajo.

 

Hemos entrado también en el ZW may-jul. En el anterior estamos largos y en este nos ponemos cortos. Nos puede dar protección adicional en tenerlos así

 

Os recuerdo que podéis ir siguiendo la cartera modelo en la hoja de Google del link de abajo.

 

Buena pesca,

 

Latirus

32 comentarios (mostrando del 21 al 34)

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  1. #21

    Drno1

    en respuesta a Latirus
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    Si, junio ha decidido dar por saco, ya sea por exceso o por defecto

  2. #22

    Latirus

    en respuesta a Drno1
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    El problema es que en la cartera modelo nos ha pillado esta sacudida con tres operaciones, una en el front, la más volátil y otra en el he may-jun. Nos han mandado unos meses atrás.

    Y en los stops he estado muy lento. En las tres últimas hay pérdidas de más de 1500 en cada una cuando deberían ser de menos, de entre 1.000 y 1.200$. Ese patinazo en los stop habrá costado unos 1.000$. Me tengo que acostumbrar a usar las One-Cancel-All.

    Esta semana he estado mirando más la API en python de la TWS que las posiciones de la cartera. Estoy empeñado en que se actualice en la hoja de google la columna Last directamente desde la TWS.

  3. #23

    Drno1

    en respuesta a Latirus
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    Y el trigo y la soja tampoco ayuda, por otro lado

  4. #24

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
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    Casi toco el extended limit down -4.5 flipo. Son cerdos y lo sabemos , es front.... acuerdo China Usa ..... nada a sufrir un poco !!!

    Greg

  5. #25

    Tylerdurden9

    en respuesta a Latirus
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    Guille, deberías poner si la cartera modelo ha tenido margin call. En mí cuenta personal esta a punto.
    Espero que mañana el mercado acompañe.
    Saludos.

  6. #26

    Drno1

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Esto es empezar a lo grande!!(me refiero a mi). Pero lo agradezco, es la mejor escuela. Nada peor que la autocomplacencia y caer en un exceso de confianza.

  7. #27

    Kirrelg

    en respuesta a Latirus
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    Latirus, ¿Qué idea tienes para los stops de la operaciones que tenemos en cartera? ¿Los ajustamos al 10% del saldo de la cuenta o lo dejamos en 1.000$?

    Lo digo porque si los ajustamos al 10% del saldo (800$) el KE-ZW lo tenemos a punto de saltar (con precios de cierre estamos casi en -800$) y el GF abr may ago lo tenemos a punto de recoger (con precios de cierre estamos casi en +600$).

  8. #28

    Latirus

    en respuesta a Kirrelg
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    En los stops sí que me parece lo mas correcto ser muy estricto. En el win no tanto, pero no hay que dejarse llevar por la avaricia. Como va cambiando el acumulado de la cartera el 10% no es siempre lo mismo, así que ajustar los stops/win al inicio de la sesión puede venir bien.

    La cartera modelo es orientativa, permite ir siguiendo unas pautas para que luego encontréis vuestro propio estilo. Seguro que unos cuantos harán mejor rentabilidad que yo este año.

  9. #29

    Latirus

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    En las feeders tenía puesto el win a 1,950 que eran 2 puntos. En ésta tengo aviso de salir antes de principio de marzo. Ahora el win se queda en 2,350 con el nuevo acumulado.

    Lo que ocurra antes que nos llegue al win o que empiece marzo.

  10. #30

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Estoy viendo que me calcula mal los stop/win la cartera modelo. Tengo mal la fórmula cuando hay que considerar varias líneas para promediar.

  11. #31

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Ahora es cuando le metería una put del ES a la cm si no estuviera tan floja. Parece que está haciendo la forma de "bola de helado de cucurucho" o semicircunferencia convexa.

  12. #32

    Latirus

    Una mariposa de cerdos a -17 es buena para entrar. Pero contiene el contrato más cercano o front la he abr-jun-ago.

  13. #33

    Cazamariposas

    Acabo de cerrar todas las posiciones. Me tomo unos meses para que me dé el aire. Me han jodido los gorrinos pero bien... Suerte en el futuro 😉😉😉😉

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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