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Blog El blog de Duk2

Gestionar el riesgo: Cómo equilibrar por volatilidad una cartera

Cuando pensamos en diversificar nuestro capital invirtiendo en varios valores, tipos de activos y distintos sistemas de trading, podemos plantearnos la siguiente pregunta:
¿Debería de invertir la misma cantidad de dinero en cada uno o existe una forma más eficiente de gestionar el riesgo?

Para contestar esta pregunta podemos hacer una pequeña simulación comparando la relación rentabilidad / riesgo de la cartera según cómo distribuimos los fondos. Pero primero comencemos explicando a qué nos referimos con “equilibrar por volatilidad”.

Estimar la inversión por volatilidad inversa

La principal idea de equilibrar volatilidades es que todos los elementos de la cartera tengan el mismo nivel de riesgo.

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El Triángulo de Hierro aplicado a la Gestión de Capital en acciones

El Triángulo de Hierro es un concepto bastante conocido en el ámbito de la gestión de proyectos empresariales. Hoy vamos a utilizar el mismo concepto, pero aplicándolo a la inversión en bolsa, en especial en la gestión del riesgo. De esta manera podremos hacer una explicación sencilla sobre cómo funciona la gestión de capital cuando operamos con acciones o ETF.

Primero que nada, necesitamos explicar qué es Money Management.

Gestión de capital - Money Management

Cuando piensas en limitar el riesgo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Para muchos la respuesta es simplemente poner un stop loss.
La respuesta no está mal, pero es incompleta.
Gestionar el riesgo no es únicamente tener un stop loss para cada operación.
Cuando hablamos de inversión, la gestión del riesgo es una suma de piezas y cada una de ellas es importante. Uno de los bloques clave en la gestión de riesgos es el money management, también llamado gestión de capital.   Leer más