Negociación en alta y baja volatilidad

Negociación en alta y baja volatilidad

En la bolsa de valores, la alta y baja volatilidad se presentan como un factor importante al momento de decidir qué estrategia utilizar y el activo en el que se va a operar, puesto que permite medir el riesgo por medio de las variaciones en las cotizaciones de cada activo. En Rankia, te explicaremos como utilizar la alta y baja volatilidad como herramienta de negociación en la bolsa.

Negociación en alta y baja volatilidad

 

 

Negociación con volatilidad en el mercado financiero

La volatilidad es un factor indicativo en la cotización de un activo, mostrando la variabilidad que ha presentado históricamente y en la actualidad, lo que permite al trader realizar una predicción, convirtiéndose así en un elemento en el que se puede invertir.

Entonces, realizar operaciones de trading aplicando la negociación con volatilidad se basa en la predicción de las cotizaciones de los activos, más allá de seguir la tendencia, se toma en cuenta el historial de valor, posicionando la operación ante la posibilidad de que dicha cotización tome una u otra dirección.

Además, otro punto importante al momento de negociar en alta y baja volatilidad es el entorno de la predicción, es decir, los sucesos financieros que involucren al activo con el que se estima operar afectan directamente a la variabilidad de su precio. Sin embargo, existen otros activos cuyas cotizaciones presentan un grado de volatilidad por naturaleza.

 

Negociación en alta volatilidad

Negociar con activos de alta volatilidad suele ser aplicado por inversores de perfil agresivo, debido al alto riesgo de las operaciones, utilizando los conocidos activos subyacentes, es decir, opciones de activos cuya cotización depende del precio de otros activos, uno influye en el otro.

Cabe destacar que, un activo con alta volatilidad no significa que su tendencia vaya a permanecer alcista, sino que puede pasar de alcista a bajista repentinamente, por ello es importante utilizar la predicción basándose en las cotizaciones históricas para aplicar la negociación sin dejarse llevar por la tendencia.

Entonces, la clave para realizar una negociación en alta volatilidad acertada es evaluar las estrategias que servirán para cada situación:

Definir Stop Loss y Take Profit a convenir

En una operación de alta volatilidad es normal que los precios cambien continuamente, por lo que definir un rango de beneficio y pérdida pequeño puede resultar improductivo, pues los límites se alcanzarán fácilmente, cancelando la operación antes de aprovechar el potencial en las rentabilidades. Por lo que, es recomendable mantener la posición durante mayor tiempo.

Por otra parte, puede ocurrir que, no exista un estimado seguro acerca del precio futuro del activo, dejando al trader en terreno delicado, pues aumenta el riesgo a pérdida, ya que en estos casos de volatilidad no hay una seguridad de que un precio que baje significativamente vuelva a subir. En estos casos, es recomendable mantener un Stop Loss cercano al precio actual, de manera que, si la cotización del activo disminuye, el trader no verá grandes pérdidas, pero si el precio aumenta entonces el trader podrá apreciar importantes ganancias.

Mantener un portafolio diversificado

Como dice la frase “no pongas todos los huevos en la misma canasta” un error común en el trading es el de apostar a un solo sector, sin tomar en cuenta que, si el mismo falla se perderá toda la inversión. Por ello, es pertinente mantener un portafolio diversificado en ambientes de alta volatilidad, lo que se mostrará como un seguro al momento de sufrir pérdidas en algunas operaciones, pudiendo compensarlas con las ganancias en otras posiciones.

Mantener consciencia de los eventos externos

Por lo general, cuando el mercado se mantiene en volátil, es debido a eventos externos que mantienen relación directa con los activos afectados, modificando su oferta-demanda debido a la especulación y predicción. Por ello, en estas situaciones es recomendable mantener gráficos claros y limpio de indicadores, pues los mismos no podrán predecir correctamente las cotizaciones y serán un elemento distractor para el trader.

Además, un punto importante es mantener la cabeza fría, psicología de hierro, para lidiar con este panorama del mercado, pues entrar en pánico o tomar decisiones impulsivas puede significar la quiebra.

Estrategia Bull Put Spread

Esta estrategia es utilizada cuando se estima que el precio de un activo aumentará próximamente. Entonces, el trader posiciona dos opciones con la misma fecha de vencimiento, una de compra que tendrá un precio de strike más elevado, y otra de venta que tendrá un menor precio de strike. Recibiendo un crédito equivalente al spread entre ambos precios.

Entonces, el objetivo de esta operación es que el precio del activo subyacente cierre su posición en un precio mayor a la fecha de vencimiento del contrato, evitando que el trader pierda dinero del crédito inicial, que se convertiría en ganancia.

Estrategia Expansión Breakout

Esta estrategia se puede utilizar después de que el mercado se haya mantenido estable durante un período de tiempo, pero en el cual se estima un posible aumento de su volatilidad. Se basa en jugar con el Stop Loss, una vez cumplidas ciertas condiciones de mercado, para comprar se coloca un stop de 0,012 USD encima de la última cotización máxima, alcanzado este stop, se reubica 1 USD por debajo del cierre de sesión anterior, el cual de no ser alcanzado, se liquidara la posición al momento de cierre de sesión. Así, para realizar una operación de venta se realizará el mismo proceso pero a la inversa.

 

Negociación en baja volatilidad

Curiosamente, una situación de baja volatilidad en el mercado es mejor recibido por traders novatos o de perfil conservador que por traders más experimentado cuyas expectativas son las grandes rentabilidades. Sin embargo, realizar negociación en baja volatilidad dentro del trading también requiere de conocimiento y experiencia, y, aunque el riesgo es bajo, utilizada con asertividad puede generar importantes ganancias.

Por ello, como se mencionó anteriormente, para invertir en volatilidad no se debe seguir la tendencia y explorar estrategias comerciales en rango, es decir, seguir los movimientos de precio laterales. Así se podrá realizar operaciones a corto plazo. También, una ventaja de la negociación en baja volatilidad es que permite añadir indicadores que ayuden con la interpretación y predicción de las cotizaciones, por lo que, no es necesario para el trader cambiar por completo la estrategia que utilizaba anteriormente.

Así, entre las estrategias y recomendaciones más utilizadas están:

Inversión en FOREX

Específicamente en los pares de divisas cruzadas y los pares exóticos, ya que, al ser menos atractivas para negociación no presentan alta demanda, derivando en volatilidades más altas pudiendo generar gran rentabilidad. Tomando en cuenta que, operar con cruces y pares exóticos presentará resultados y tasas diferentes que los pares más conocidos.

Aprovechar los breakouts del rango

También puede suceder que las cotizaciones de los activos sobrepasen su nivel de resistencia, ocasionando una ruptura de rango. Esto puede ser utilizado como indicador para determinar si el ambiente es propicio para vender o comprar.

Ratio Put Spread

Esta estrategia se basa en comprar y vender opciones simultáneamente, pero enfocándose en vender las opciones a un precio strike menor. En el caso de operar en un movimiento hacia la baja, se coloca en posición de venta el PUT, y de compra el doble de opciones con la misma fecha de vencimiento, obteniendo como ganancia el strike superior y la prima.

Short Straddle

Con esta estrategia, el trader posiciona la misma cantidad de contratos de calls y puts, al mismo precio strike y misma fecha de vencimiento. El objetivo de la misma es generar rentabilidad por medio de las primas, siendo un máximo beneficio si las cotizaciones del activo alcanzan superar el precio strike.

Short Strangle

Con el mismo avance que la estrategia anterior, pero en este caso los precios de strike de los calls y puts serán diferentes, y la fecha de vencimiento será igual. Siendo propicio un ambiente la baja volatilidad en el mercado, pues presenta su máxima rentabilidad al alcanzar el contrato una cotización superior a la establecida como precio strike.

 

Conclusión

La negociación con alta y baja volatilidad puede convertirse en una herramienta de gran utilidad cuando se estudia con cuidado, teniendo en consideración los objetivos de cada operación, pudiendo generar una rentabilidad importante al hacer las predicciones correctas.

Además de ser una medida para estimar el riesgo de cada operación, tomando en cuenta que, a mayor volatilidad mejores resultados se verán a corto plazo, pero, mayor riesgo a pérdida. Y en menor volatilidad el riesgo que se presenta es mucho menor, inclusive casi nulo en ocasiones.

 

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